ответы на форуме

Cawa, Мне неважно я фиксирую разницу 1500 пунктов между вечным и си12. рано или поздно она сойдется, как мы видим сейчас на примере си9, час...

dr_xyz, Ваша правда, но по этой модели можно долго ждать. Мои модели проще и по ним можно за пару-тройку дней получить 1500 пунктов.

Cawa, Мне неважно я фиксирую разницу 1500 пунктов между вечным и си12. рано или поздно она сойдется, как мы видим сейчас на примере си9, час...

dr_xyz, классно будет, конечно, если сойдётся и если фандинг прибыль не сожрёт к тому времени.

Deployer, Да ладно, разница 1500 пунктов

dr_xyz, Вы покупаете сейчас товар цена которого будет известна в декабре, Вы уверены что он в декабре будет стоить 96, а не 95? Вы используете очень сложные модели инвестирования с большим количеством переменных, результат может быть непредсказуемым.

Deployer, Да ладно, разница 1500 пунктов

dr_xyz, ну так еще не декабрь. потому и бэквордация такая. потом снижается, как правило. может и в контанго перейти

Cawa, Я играл на спрэде между разными СИ и вечный был хэджем. Сейчас идеальная ситуация покупать Си12, завтра все в него перебегут и цена вы...

dr_xyz, она может и не вырасти. все от ожиданий участников торгов зависит

Cawa, Я играл на спрэде между разными СИ и вечный был хэджем. Сейчас идеальная ситуация покупать Си12, завтра все в него перебегут и цена вы...

dr_xyz, т.е пытаетесь найти арбитраж, если б он был безрисковым, его бы взяли до Вас. Крупные игроки, если им нужно переложиться, не ждут экспирацию.

Теперь по-хорошему надо бы зайти в лонг Си12, шорт вечного, раньше так делал, работало, пока не отхватил по 20к два дня подряд на фандинге. ...

dr_xyz, отрицательное контанго — бэквордация). Не очень понятна зачем вы в нем сидите, так как там нет привязки к базовому активу и фиксации цены. Его цену можно сделать любой тут, играют только спрос и предложение. Могу только предположить что в него вкладывают как альтернативный вид доллара.

Теперь по-хорошему надо бы зайти в лонг Си12, шорт вечного, раньше так делал, работало, пока не отхватил по 20к два дня подряд на фандинге. ...

dr_xyz, вот поэтому большинство спекулянтов и не интересуется вечными фьючами.

Cawa, тогда почему вечный все время в минусе от спота?

dr_xyz, не торгую этим инструментом, ничего про него сказать не могу.

Закрыл с убытком 2к рублей. Т.к. продаю по рынку, неохота ...

dr_xyz, 2к рублей для 35 контрактов )) ну такой себе убыток, на уровне шумов

Deployer, Контанго растет, чем ближе к экспире тем оно будет больше, как я понял. Закрыл с убытком 2к рублей.

dr_xyz, насколько я понимаю это не верно. Контанго это цена базового актива *сколько времени до экспирации * процентные ставки в экономике (ключевая ставка). По крайней мере в нормальное время она должна стремиться к этой формуле.

Deployer, Контанго растет, чем ближе к экспире тем оно будет больше, как я понял. Закрыл с убытком 2к рублей.

dr_xyz, переоткройтесь на декабрьском, например. если прям уверены, что вниз пойдет

dr_xyz, вы наверное в курсе, но фьючерс можно продать и раньше срока

Cawa, Спасибо. Значит надо на выход.

dr_xyz, habr.com/ru/articles/723312/ многие обратили внимание на эту мартовскую манипуляцию.

Иван Иванов, буду пытаться выйти из вечного как можно быстрее, надеюсь за секунды он не успеет слить 200 пунктов

dr_xyz, учитывая, что время для роботов исчисляется в миллисекундах, улететь может на несколько сотен и вернуться даже не заметишь. Так странно ещё полагаться на соображения «ну раньше же такого не случалось», до апреля 2020 тоже никто не думал, что цены на фьюч могут стать отрицательными, только тех кого обнулило вряд ли утешает мысль, что раньше такого не случалось.

Cawa, Вот потому и хочется получить мнение опытных людей, были ли такие случаи и насколько часто. Заранее спасибо.

dr_xyz, В марте фьючерс на экспирации за 5 минут сходил в нужную сторону на 1500 пунктов. Тогда кто-то очень большой застрял во фьючерсе на 1500 пунктов выше спота, он смог продавить спот

Cawa, Еще раз, у меня Си в шорте, вечный в лонге в равных долях по 35 контрактов. Хоть доллар будет 1000Р. за один, мне нет разницы.

dr_xyz, а что можно заработать при такой разнонаправленной позиции??? Какой в этом смысл?

Cawa, Еще раз, у меня Си в шорте, вечный в лонге в равных долях по 35 контрактов. Хоть доллар будет 1000Р. за один, мне нет разницы.

dr_xyz, Т.е с 12:25 до 12:30 будете сидеть сделку совершать? В это время свозят на 100, и вернутся на текущий уровень. По сишки Вы в жопе, а по вечному ничего не поменялось.

Prostak, Расчётные фьючерсные сделки предусматривают проведение денежных расчётов между сторонами, при этом непосредственная покупка или про...

dr_xyz, да, при выходе на экспирацию фьючерсный контракт уравнивается с ценой спота и исходя из цены спота проводится расчет...
мне только ни хрена не понятно, у вас же вечный фьюч не проэксперируют. И он может пойти в любую сторону.
А гарантийное обеспечение сишки у вас будет связано, его возвращают не сразу после экспирации.

Prostak, Вроде как фраза «разница между его рыночной ценой и ценой в контракте.»

dr_xyz, Вы Ванга? знаете какая завтра будет цена контракта с 12:25 до 12:30?