комментарии Eskalibur на форуме

USDRUBF однодневный вечный фьючерс
Кто-нибудь торгует «вечный» фьючерс? Расскажите как? Для арбитража не подходит, фандинг большой. При раздвижке в 1000, максимум удерживать 5 дней, иначе убыточно. Ума не приложу для чего его использовать. Только если направленная торговля, лонг при бэквордации, шорт, если контанго, иначе квартальный.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дельта прайс

Пост на пару часов. Си.
Берём дельту прайс. (Price — Price (-5000)) , где -5000 это период.
Строим распределение по всей амплитуде за пару дней цены. 
и получаем такого ежа:


Кто знает, что это за ерунда? Кто-то котирует Си ?


читать дальше на смартлабе