ответы на форуме

по теории, «дюрация CTD (собственно) как бы это сказать — не нужна», др. словами (в целях хэджа/регулирования дюрации Спотовой ноги), вместо НЕЕ принимается

Dr CTD (в расчете) на момент поставки

з.ы.:: аналог moex-овой Y* {для фьюча на 10-летки} Y*=6% (дохи для расч Cf),
корзина с ttm 6,5-10 лет