комментарии fxsaber на форуме
-
- Удален технический обзор скальпинга на самом популярном в мире ритейл-брокере. Причины?
TesterDashboard - эффективное привлечение эволюционной интеллектуальной машины к поиску закономерностей.Идея не нова, вопрос был только в реализации.
Платформа MetaTrader 5 обладает возможностями автоматизации Тестера. Расчет огромного количества данных на истории реальных тиков — обыденность.
Проверка адаптивности ТС — аналогично.
Обработка расчетов.
Однако, при большом количестве уже проведенных вычислений требуется разобрать эту кучу данных и найти в ней что-то, действительно, интересное.Это можно делать двумя способами:
- Создать автоматический критерий, который отфильтрует что-то стОящее от вычислительной шелухи.
- Перебрать руками каждый кусочек цифровой кучи, доверяя фильтрацию мощной интеллектуальной машине — головному мозгу человека.
В первом случае получается быстро, но можно легко что-то упустить, действительно, важное.Во втором случае все гораздо тщательнее, но очень много времени на это уходит. Элементарно утомить природную машину настолько, что больше никогда не захочется к этому возвращаться.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Торговый оборот в триллион USD и другие достижения библиотеки за пять лет.
Для MetaTrader 5 написана торговая библиотека MT4Orders.
Начиналось так.
// Список изменений: // 03.08.2016: // Релиз - писался и проверялся только на оффлайн-тестере.
Сегодня библиотеке ровно пять лет. Продолжает развиваться. Перечислим ее достижения.
Результаты.
- Открытый и свободно распространяемый исходный код.
- Самая простая в освоении и использовании торговая библиотека (из публичных) для MetaTrader 5. Не требует своей документации.
- Позволила без сложностей некоторым авторам написать статьи по практическому применению машинного обучения и прочих торговых методик.
- Упростила переход от бэктест-версий роботов к боевым.
- Наивысшая надежность из всех решений для хедж-счетов.
- Высокая производительность для реальных торговых счетов и бэктестов.
- Облегчила работу с торговой историей и контроль качества исполнения торговых ордеров: проскальзывания, реджекты.
- Кроссплатформенная (семейство MetaTrader).
- Полностью переведена на английский язык усилиями MetaQuotes.
- Привлекла большое число программистов в соответствующий раздел MQL-Community (одно из самых крупных в мире трейдер-сообщество).
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- Исследования в хедж-фондах на основе MetaTrader 5
Платформа MetaTrader 5 позволяет легко получать реал-тайм и глубокую тиковую историю по тысячам символов одновременно со многих торговых площадок мира. Сейчас это еще более актуально с вводом сервиса платных подписок, где данных огромное количество, а доступ к ним все также прост.
Количество данных измеряется терабайтами, десятки тысяч символов. Очень простой и эффективный доступ к этим данным возможен через MQL и встроенную интеграцию с Python, что позволяет играться с BigData MT5 с помощью последних достижений в области МО через соответствующие библиотеки.
Есть информация, что некоторые хедж-фонды держат специальные сервера на десятки терабайт с MT5, чтобы заниматься исследовательской деятельностью через встроенную инфраструктуру получения и хранения ценовых данных.
Просьба написать в ЛС, кто этим занимается?
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Крутой исследовательский инструмент будней алготрейдинга
В предыдущих записях было показано (в статье), как использовался MT5-Тестер для нахождения рыночных закономерностей. Но совсем упущено описание исследовательской работы при написании ТС.
Будни алготрейдера
Как правило, пишется несколько экспериментальных ТС, которые сами по себе являются своего рода исследованиями. Они могут отличаться какими-то блоками друг от друга. Чаще всего, это не сами торговые блоки, а алгоритмы формирования торговых сигналов. Т.е. изменения содержатся в небольших, но определяющих частях.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
График сравнительной анимации, что выложил рынее, был сделан за счет этого инструментария.
smart-lab.ru/blog/566833.php- Кратко по статье к мониторингу
Разбавление текста картинкой текущего результата.
Возникают вопросы по статье к данному мониторингу, поэтому отвечаю. Но сначала просьба
Просьба
Если у кого-то есть тиковая история с LMAX, Saxo-Prime и других серьезных институциональных источников, прошу поделиться ею за несколько месяцев.
Ну а теперь ответ.
Ответ
Перевод делался по инициативе MetaQuotes в очень короткие сроки. Предполагаю, что из-за мониторинга.
В конце текста есть немаленькое заключение, так что можете прочеcть. Сакральности там нет, все только по делу.
Пересказывать статью смысла нет. Кратко.
- Перед каким-либо исследованием нужно аргументировано подойти к выбору источника исторических данных. Критерий оценки дан, включая исходный код.
- Работать с тиковыми данными. Поскольку их очень много, можно применять фильтрацию. Один из вариантов предложен с исходным кодом.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Прошу прощения, произошел какой-то сбой с начальным постом. Уведомлений об ответах не было.
Вот две записи в блоге, чтобы было понятно, о чем речь.
smart-lab.ru/blog/559599.php
smart-lab.ru/blog/564876.php
