комментарии Старый на форуме

Рассматриваю продажу для компенсирования тетты по длинным опционам.

Михаил Ершов, гораздо безопаснее роллировать, скажем через пару страйков. Ну и конечно держать исключительно голые проданные опционы не вариант.

Михаил Ершов, нет, продали пут 57000 и продали колл 57000.

Приветствую.
Насколько эффективно хеджирование дельты одного короткого опциона другим коротким опционом одного страйка (ATM) и одной даты экспирации в пределах движения цены не более двух страйков по Si? Кто-нибудь практикует данную комбинацию?

Брокер IT Invest

Привет коллегам.
Случалась ли у кого-нибудь следующая ситуация: пришел отчет брокерский за вчерашний день, где расчетные цены по открытым позициям после клиринга абсолютно не соответствуют вариационной марже на момент этого клиринга? Более того, в торговом терминале средние цены также указаны неверно. В общем финансовый результат (ликвидационная стоимость портфеля) правильный, а средние цены левые. Написал брокеру письмо, потратил СВОЕ время, выполняя чужую работу, привел все расчеты. От брокера только требовалось исправить цены по контрактам (торгую на ФОРТС) и что вы думаете ответил брокер :-) Цитата:

"Добрый день! Согласно тарифным планам стоимость проверки правильности начисления(списания) вариационной маржи (по одной позиции) составляет 1000 руб. Тарифы во вложении (14 стр.) Согласно тарифам, требуется подтверждение на предоставление услуги в части расчёта вариационной маржи.Общая стоимость составит 7000 т. р."

Вот так мы и работаем. В силу того, что убыток мне уже минусован, а цены по контрактам оказались на том же уровне, что и до клиринга, то где гарантии, что завтра я не получу отрицательный результат постфактум. Мне безразлично кто в этом виноват: биржа или брокер.  Брокер предоставляет мои интересы на бирже и должен выполнять свою работу. Про моральный ущерб от такого безалаберного отношения я молчу, — Россия.