В науке под трендом понимается совсем не то, что у трейдеров, там (в науке) тренд — это просто закономерность, причём любая, даже синусоида — это тоже циклический тренд. В трейдинге, трендом называют персистентные закономерности (когда изменение цены в будущем обычно того же знака, что и изменение в прошлом), а флэтом называются антиперсистентные закономерности (когда изменение цены в будущем обычно другого знака по сравнению с изменением в прошлом). Можно обобщить задачу так: «какой алгоритм точнее в данном состоянии рынка?». Понятно, что самым точным алгоритмом будет та модель, которая наиболее адекватно описывает имеющиеся закономерности. Так что всё равно всё сводится к угадыванию какая закономерность будет действовать на период сделки.
PS: некоторые любят генерить эксепшены (усложнять на ровном месте) и называть закономерность нулевого изменения цены отсутствием закономерностей.
