Тестирую очередной алгоритм — результаты впечатляющие, но только на эмуляторе. Все заявки робота рыночные, эмулятор исполняет рыночную заявку ровно через секунду после ее выставления, по первому попавшемуся тику. Пробовал 2 и более сек — эффективность снижается, если меньше 1сек — увеличивается, но все равно стабильный плюс.
Включаю в реал, и...

В реале рыночная заявка исполняется в среднем на 50-150 пунктов хуже текущей (на момент выставления заявки) цены. Такое чувство, что брокер специально тормозит (накапливает) рыночные заявки, а потом при удобном случае пихает их в неудобное место.

Как результат, алгоритм не годится для реала.
Пробовал вместо рыночных ставить лимитники, убегает цена — зараза, в самые вкусные моменты.

Вопрос испытавшим на себе. А в плазе тоже такое проскальзывание? 
Хочу ситему визивиг — что вижу то и торгую.

Трейдеры, торующие руками, редко задумываются над тем, что происходит с заявкой после нажатия кнопки бай/селл. В нормальных условиях это приводит к выводу ее на биржу во мгновение ока, что визуально подтверждается в торговом терминале. Но иногда заявки теряются. Возможно каждый замечал, что клик по кнопке, бывает не срабатывает. Что это? Возможно кривые руки, а возможно заявка где то застряла. При этом совсем неочевидо, к каким финансовым последствиям это может привести.
При разработке торговых роботов эта проблема стоит наиболее остро.
Итак, торговый робот имеет сигнал и готов подать заявку (трейдер — нажать бай/селл). Что дальше?

1. Робот отправляет ее в брокерский софт на локальной машине (трейдер — в терминал)
2. Софт брокера пытается заслать заяку на сервер брокера.
3. Если с интернетом порядок, заявка покидает локальный компьютер
4. Гуляет по хостам в интернете
5. Если сервер брокера доступен, добирается до него
6. Если софт на сервере в порядке, регистрируется в БД брокера, и пытается уйти набиржу
7. Если канал с биржей стабилен, добирается туда.
8. Софт на бирже фиксирует получение заявки
9. Выводит ее на рынок, и фиксирует этот факт
10. и отправляет результат брокеру

( Читать дальше )