комментарии krolix на форуме

— как вы узнаете название будущих тикеров на фьючерс сбера и т.д. (как называется сейчас ближайший сберовский (он же всегда самый ликвидный)?

SRZ0 сейчас. SR — всегда, Z — квартал (H-1ый,M-2ой,U-3ой,Z-4ый), 0 — год (2020).
Соответственно следующий март SRH1 по идее. Но можно через в квике забить SBER-3.21. Вам же не роботам тикер скармливать.

— какие параметры нужно внести в таблицу текущие торги? Они же отличаются от мамбы. Вообще, что должно быть на странице (у меня на мамбе Портфель, Текущие торги, Стаканы, Графики, Купить/Продать, Заявки Сделки, Новости)
За чем там надо чуть внимательнее следить?

прицепил скрин, справа внизу позиции по клиентским счетам на срочном рынке таблица. Плюс таблица ограничения по клиентским счетам — там вармаржа общая.

— За сколько дней до экспирации надо перекладываться (или лучше обнулять позицию?), чтобы не налететь на неприятности?

В среду ликвидность и там, и там позволяет.

— Там как-то странно что-то в ежедневном режиме происходит: то ли фиксация прибыли/убытков, то ли перерывы какие-то в торговле.

да, клиринг в 14.00-14.05 и 18.45-19.00(05). Технический перерыв.

krolix,
Правильно я понимаю, что график сбера на срочке повторяет график акций, но не до копеек и с запаздыванием в пару секунд?
Напр. цена акции сбера выросла в моменте с 255.15 до 255.95. Тогда фьюч может например через пару секунд сходить с 25450 до 25610? или до 25540? Так? То есть вырастит точно, но не на ту же величину и не с тех же величин?

Broncos, запаздывание может быть и у акции от фьюча. Там оборот сравнимый со спотом. Акция 250->251, фьюч, например 25050->25150+-5. Если был спред 50 копеек с утра, то он будет 40-60 копеек всю сессию, приближаясь к границам лишь в случае больших движняков в несколько рублей. Это в общем случае.

— как вы узнаете название будущих тикеров на фьючерс сбера и т.д. (как называется сейчас ближайший сберовский (он же всегда самый ликвидный)?

SRZ0 сейчас. SR — всегда, Z — квартал (H-1ый,M-2ой,U-3ой,Z-4ый), 0 — год (2020).
Соответственно следующий март SRH1 по идее. Но можно в квике забить SBER-3.21. Вам же не роботам тикер скармливать.

— какие параметры нужно внести в таблицу текущие торги? Они же отличаются от мамбы. Вообще, что должно быть на странице (у меня на мамбе Портфель, Текущие торги, Стаканы, Графики, Купить/Продать, Заявки Сделки, Новости)
За чем там надо чуть внимательнее следить?

прицепил скрин, справа внизу позиции по клиентским счетам на срочном рынке таблица. Плюс таблица ограничения по клиентским счетам — там вармаржа общая.

— За сколько дней до экспирации надо перекладываться (или лучше обнулять позицию?), чтобы не налететь на неприятности?

В среду ликвидность и там, и там позволяет.

— Там как-то странно что-то в ежедневном режиме происходит: то ли фиксация прибыли/убытков, то ли перерывы какие-то в торговле.

да, клиринг в 14.00-14.05 и 18.45-19.00(05). Технический перерыв.

Всех приветствую! Удачного торгового дня!

Gorik,
Привет.
Вчера удачно шортанул ГМК. А сегодня он опять нарывается — еще выше полез… Соблазняет)

Broncos, не надо) это не лукойл, он если прёт, то прёт) тем более нужные люди закупились

И, кстати, посчитал на комиссах вчера из прибыли отдал 1.1%. И так почти каждый день.
Буду плавно дрейфовать в сторону срочки. Безобразие просто.
Главное, что еще никто из брокеров при упавших ставках не торопится менять комиссии за заемные средства — молодцы, в общем.

Broncos, смотрите, у меня на срочке за 11 месяцев все комиссии примерно 5000 в месяц. В среднем во всех инструментах 6 рыночных приказов на вход или выход в день, в целом примерно 200 контрактов. Открытие даёт комиссию 0.24р./контр. плюс комса биржа и прочие поборы. На фонде вышло бы кратно дороже. Плюс депозитарка 175 руб./мес. Контанго немного отжирает при лонге, но тоже не больше 5 тысяч в месяц. Фонда вообще не имеет смысла при частых спекуляциях.

krolix,
Спасибо большое!
Ну так вот это меня и вымораживает. Тем более, у меня вчера было порядка 50 сделок на фонде)) Но все равно. В месяц получается порядка 10% депо… В общем, ноу бизинесс. Варим яйца по рублю, продаем за рупь и две копейки.
Меня останавливает только незнание всяких контанго и экспираций )) но я думаю, этот путь всем приходилось проходить ))

Broncos, скажем так, если считать от стартового капитала на начало года, все комиссии (включая набиравшиеся в марте на фонде и потом скинутые отскоки дохлых кошек) составили менее 2%. При вашей торговле (объемы в средней сделке ниже миллиона ведь?) максимум 10% в год должно получаться, а не в месяц. В акциях еще и спред обычно копеек под 10, во фьючах он у'же.

И, кстати, посчитал на комиссах вчера из прибыли отдал 1.1%. И так почти каждый день.
Буду плавно дрейфовать в сторону срочки. Безобразие просто.
Главное, что еще никто из брокеров при упавших ставках не торопится менять комиссии за заемные средства — молодцы, в общем.

Broncos, смотрите, у меня на срочке все комиссии примерно 5000 в месяц. В среднем во всех инструментах 6 рыночных приказов на вход или выход в день, в целом примерно 200 контрактов. Открытие даёт комиссию 0.24р-0.5р./контр. плюс комса биржа и прочие поборы. На фонде вышло бы кратно дороже. Плюс депозитарка 175 руб./мес. Контанго немного отжирает при лонге, но тоже не больше 5 тысяч в месяц. Фонда вообще не имеет смысла при частых спекуляциях.

Кредит за заем конский и так, вы о чем. 15-18% у разных брокеров. При ставке (=контанго фьюча) 4-5%.

Ну отжигают. Продолжаю пихать УДС, последняя покупка 256.29, вот картинка, чтобы не думали, что шучу ;)

Geist, а я сегодня прикололся — вывел из освободившегося плеча на субсчет срочки и купил опцион пут на рубль до четверга
уже 60% прибыль на него :)
больше всего меня поразило — что еще вчера свободных средств не было, сегодня пошла прибыль и я ее и перевел и на неё и заработал еще
а саму позу не трогал

ПBМ, молодцом. А я ее кидаю в покупки дальше ;)

Geist, стабильный недобор прибыли у меня, прям точка роста ё-моё
ну всех денег не заработать наверное, а с опционами получилось хорошо

ПBМ, а я вот что делал весь день

Geist, ну и плюс поза с клиринга 30.11

В Лондоне сбер 266.6, +6% за день, очень большой спред с нашим рынком, до рубля-двух схлопнуться должен в течении дней. Или там откатит, или здесь к 270 потянут. Закрытие очень бычье.

Пока болтается в проруби.
На закрытии дня куплю, как и другие тикеры, 5 дней удержания без стопа.
Шортите со вторника сбер только в том случае, если точно понимаете, что делаете и знаете своё положительное матожидание. Сезонность двумя руками против вас.
Матожидание недельного роста ~1.6% за тест с 2016ого, 2.2% с 2008ого.

krolix, если кому пригодилось и сохранило депо — я рад.
Очень сильный сеттинг на рост был с учетом дней месяца, самого месяца (декабрь) и дня инвестора накануне.
Половина примерно роста первой недели приходится на первый торговый день. Потенциал роста есть, особенно с учетом закрытия, но фикс тоже разумное статистически решение.

СКАЖИТЕ МНЕ В КОНЦЕ КОНЦОВ ЧЕ АКЦИИ ТАК КОЛБАСИТ????? ПОСТОЯТ ПОСТОЯТ ПОТОМ СОПЛЯ ВНИЗ, ТУТ ЖЕ СОПЛЯ ВВЕРХ! ЧЕ ПРОИСХОДИТ А?

ARN, держат до открытия Америки. С вечерки пойдёт вверх, можно покупать в 17:40-18:00МСК, если пиндосы не обвалятся. Если обвалятся, то покупать с открытия вечёрки))

Много англицизмов в презентациях. Это хорошо. Пусть за границей смотрят, всё понимают и деньги сюда заводят.

Сбер перепозиционируется типа под IT-инфраструктуру. И стоит на 180-250 уже давно. При том, что весь IT в штатах и тот же яндекс выросли как на дрожжах. Если бы я не торговал сбер по импульсной ТС, то взял бы в портфель, приятное впечатление оставляют. Буду надеяться, к 500-1000 полетит потихоньку.

я думаю ща вверх пойдем, цель была обновить дно и вынести стопы. Я его даже отметил это дно

ARN, не надо ща, пусть до вечерки тут поболтается ;)

Пока болтается в проруби.
На закрытии дня куплю, как и другие тикеры, 5 дней удержания без стопа.
Шортите со вторника сбер только в том случае, если точно понимаете, что делаете и знаете своё положительное матожидание. Сезонность двумя руками против вас.
Матожидание недельного роста ~1.6% за тест с 2016ого, 2.2% с 2008ого.

По 241.5-242 лонги повыбивало. Проехал на 1/3 сайза 208-214, на 1/3 216-242 и на 1/6 226-241.5 (порезанные из-за волы сайзы). Пока роботы на заборе, перезаход в лонг выше 245.

У меня робот со вторника сидел частью. По 215-216 стоп-перезаход, и сидит до сих пор. С учетом волатильности сайз уменьшенный в ~2 раза, но грех жаловаться с учетом таких же ТС в других голубишках.

Всё еще сидит на пару с Роснефтью. Всё жду, когда по трейлингу выбьет, а он всё растет, зараза. Много сидельцев осталось?

Не удержался, шортанул таки по 229 ))

Broncos, так всё хорошо было до последнего предложения. Он может и вниз, конечно, завтра, а если на 240? Какой план действий при продолжении ракеты?

разводняк века. кто в позе просто ликуют, поздравляю, угадать просто нереально без информации дополнительной. надеюсь откат будет фееричнее и запоминающееся.

Sveta-Vital Davydovy, поза шла медленно. Тренд видели, зона гэпа всегда закрывается. Просто удача, что в него вписали лекарство. Но и даже здесь нужно было влетать — видно же летит все вверх

LogikoMen, а что вы влетаете на росте? всегда думал брать на падении. на росте продают. да и никто рисковать не будет на таком входить. ну кроме тех у кого есть инфа

Sveta-Vital Davydovy, разные есть подходы. Можно не свинг-трейдить, а тупо трендследяшки торговать. У меня робот со вторника сидел частью. По 215-216 стоп-перезаход, и сидит до сих пор. С учетом волатильности сайз уменьшенный в ~2 раза, но грех жаловаться с учетом таких же ТС в других голубишках.

Какие мысли по сегодня? Откатил или продолжим. Вроде слишком сладко третий день роста, но учитывая сколько падали пора бы

Vadosio, посмотрите с 90 до 270 (вроде) рост года 3 назад. Сбер может что угодно, если покупают. Отсюда, как минимум, правило играть только в лонг, если снайперские шорты, конечно, не обоснованы статистическим преимуществом)

Лонг 224.5 на 2/3 и 228.5 на треть пока висит. Хорошо, если выбьет трейлинги несильным движением вниз. До этого стопорнуло на 1.5 рубля третью объема, в августе до 240 проехался. Зелёный хорош после весны, но может еще лучше. Даешь на 250 к дивидендам, как обычно)

Крою шорт BRV0
С лихвой отбились летние стопы по нефти, вытянув ТС на профит-фактор >2.5.
В весенний обвал брент не торговал, увы :)
Играю только в шорт. В сентябре трейды:
44.6 -> 44.4 и 43.7 -> 40.1

Вероятно, отпадали. Но если что, робот перезайдет. На данный момент уровень перезахода ниже 39.7.
Почти +4% от депо с начала месяца на этой ТС. Вытягивает счёт в неплохой плюс, несмотря на падение российского портфеля и FXIT.






Авто-репост. Читать в блоге >>>

7 сентября нефть не будет торговаться в мире? Я так понимаю, основные торги идут на ICE, и у нас всё будет вяло ходить, как в рабочую субботу?

Авто-репост. Читать в блоге >>>