Это дополнение «Снова Фьючерс на индекс ММВБ. Грааль для терпил» smart-lab.ru/blog/699619.php
На этот раз гоняем историю фьючерса GOLD. Но для сопоставимости с MXI сразу конвертируем доллары в рубли по курсам на каждый день торгов.
Игнорируем, что фьючерс на золото торгуется в контанго. Не суть! Используем почти тот же алгоритм, что в предыдущей статье, на те же 73 квартала с марта 2003.
Изменение в том, что WealthLab заглючил на истории золота и в одном баре не закрывает позицию по заданной цене. Пришлось делать роллирование по цене открытия дня, следующего за экспирацией.
Оптимизированные параметры: триггер скользящего стопа 25%, реверс 5%, убыток 10%.
Выигрыш 120788.33 руб. Просадка 30820.10 руб на 08.03.2021. От максимума цены позиции 154559 руб на 06.08.2020 это 19.94%.

Теперь для подсчёта прибыльности я беру не конечную цену актива, но среднюю за все дни, равную 52641.90 руб.

Связанные средства: ГО + резерв = 9306.61 * 1.25 = 11633.26 руб; Вариационка = 52641.90 * 0.25 = 13160.48 руб.
Итого: 24793.73 руб. округлим до 25000 руб.
При среднем выигрыше за квартал 1654.63 руб это даёт квартальную прибыльность 6.62%. На год в среднем 26.47%.
Следует отметить 6 проигрышных подряд кварталов 2012-2013 и ещё 5 случаев по 2 проигрыша подряд. Учитывая, что ФРС уже почти израсходовала свой боезапас, вряд ли возможно повторение 2012 года.

Это дополнение к «Фьючерс на индекс ММВБ. Математические ожидания и реальная ретроспекция» smart-lab.ru/blog/699584.php
Т.к. фьючерс на индекс ММВБ торгуется в бэквордации, его историю можно заменить более длинной историей самого индекса, если: 1) умножить индекс на 10 и 2) роллировать позицию в дни экспирации по цене (Open+Close)/2.
И тогда можно представить, как можно было, играя в MXI (малый фьючерс), пережить и 2008, и 2020 годы.
Подробности алгоритма в предыдущей статье. Последний тест на 73 кварталах от марта 2003 дал для фьючерса MXI выигрыш 50549.20 руб. Наибольшая просадка выигрыша 10923.10 руб на 18.03.2020 от максимума 44498.90 руб 20.01.2020 с объёмом позиции 32268.90 руб (33.85% от объёма).
В 2008 просадка скромнее, Но относительном объёма позиции примерно та же.

Средний выигрыш на квартал 692.50 руб. Относительно связанных средств 15000 руб (завышенная оценка) это даёт квартальную прибыльность 4.62% или 18.47% годовых.
Стоп-лосс сработал только однажды, 06.08.2008. Скользящий стоп фиксировал прибыль 15 раз. Оптимизированные параметры: триггер скользящего стопа 20%, реверс 0%. Убыток 25% на квартал я назначил из психологических соображений.
Следует также отметить три проигрышных подряд квартала в 2011. И ещё два случая по два проигрышных квартала подряд.
На графике показан выигрыш индекса ММВБ, не умноженный на 10



Плоские участки в 2008 показывают досрочные закрытия позиции.
Игра в купи и держи даёт выигрыш 39501.70 руб с просадкой 13610.70 руб.