Напишу-ка себе на память. Поскольку в командировке уже 3 неделю — не охота было писАть. Идут умственные бои с собой и алгоритмами, только сегодня исправил (как думаю) индикаторы, следующая неделя покажет. К Т2 (индикатор с начала часа) добавил модификацию Т3 (индикатор с начала дня). Скорее всего в этом что-то есть, даже «кривые с логической ошибкой» Т2 и Т3 держаться в +. U1 освободил от лишних фильтров на вход, что сразу снизило кол-во стоп-лоссов. Тоже держится в +.  Есть еще идеи, но всему свое время.
все сделки записаны, на комоне подтверждение.

в верхней части ПнЛ (по корзине стратегий) за 18.03.2016 из -6% в 0%, что конечно пример не правильной работы индикаторов

( Читать дальше )

Прикручивал индикатор, запущена стратегия Т2, ошибки последние сегодня до обеда отладил.
Первые результаты очень обнадеживают, работает почти как ожидал, и это блин круто.
Стратегия Т2 постоянного нахождения в рынке, переворотная. Взяла и поход вверх, и поход вниз, доволен. 
У нее 2 параметра на вход — таймфрейм индикатора и еще один. Второй нужно привязать к волатильности и готово. Поэксперементирую со стопами, возможно их ослаблю еще. Были выходы по стопам. Вроде бы все просто, а 1,5 года потрачено, интрадэй медленно приручается.


( Читать дальше )

По итогам дня убыток около 1%. Итого Т1 выходит в антилидеры, U1 (уровни) несмотря на убыток знаю, что работоспособна, что и попробую доказать.

Делаю вывод, что использование токсичности ордеров само по себе не панацея.
В течение сессии записываются в БД все расчетные параметры, которые потом анализируются.  Также происходит и со сделками, от входа до выхода вижу как менялся рынок, что помогает понимать (или думать, что понимаю) движения.
Контр-трендовая Т1 отправляется на свалку. Ее заменят 2 тренд-следующие стратегии, использующие новый индикатор. Единственное отличие, один на основе 5 мин, другой на основе 15 мин. Может показаться что он похож на МАКД, но он состоит из 3 компонент и не использует цену в расчетах. По 15 мин — Ккорр 20.02.2016 = 0,776

( Читать дальше )

Фильтры стали менее строгими, что сразу сказалось на количестве сделок, но не на результате.
Снова минус, наслаждайтесь)


( Читать дальше )

С утра забыл запустить TeamViewer, чтобы запустить на работе, так робот дожидался пока его днем запустит жена) Сделок мало и все «в точку». После вечернего клиринга вынесло Т1. Теперь торговое время у всех до 18:40, позы закрываются. Фильтры на вход сделал более свободными.


( Читать дальше )

Добрый вечер!
Отвечаю на вопросы:
old school — робот работает через Квик, отправка заявок через текстовые файлы. Код прибл. 4 тыс. строк.
Мощный домашний моноблок справляется с расчетами, ну очень быстро считает. Расчетов много, слишком много, поскольку я в поиске.
Сам акцесс имеет плюсы и минусы, для меня плюсы всегда перевешивали. Простота разработки один из них. Делаешь 2 в 1, потом по мере роста проекта переносишь БД в SQL server. А клиентскую часть разрабатывать легко и удобно. Конечно, это настольный продукт. Что-то отвлекся.
Первую БД писал еще 25 лет назад, это было на БК-шке на бэйсике. первая «БД» представляла собой массив… эх)

графики 3D по простой причине — если несколько инструментов торгуется- а это было-, то самое то, плоские не подходят.

Сегодня U1 в 20-30 подвесила робота, кол-во уровней не хватило расчетных, УД — что скажешь, увеличу. Пришлось закрыть руками.

( Читать дальше )

С 08.02.2016 запустил 4 стратегии в торговлю 1 лотом Си. Реализовано в Access VBA. Перенесу в SQL, как руки дойдут.
Стратегии на истории в обычном понимании не тестировал. Тест-онлайн.
U1 — торгует уровни и тренд, и контртренд;
M1 — контртренд экстремумов (учитывая объем), при жестком УД не торгует;
Т1 — контртрэнд  от экстремумов токсичности ордеров (учитывая объем);
D1 - вход от плотности. Плотность — относительно большой объем / изм. цены за промежуток времени.
Выходы по тэйк-профитам.
Присутствуют трэйл-стоп-лоссы / тэйк-профиты / временные стоп-лоссы / «эвакуация».
Управление капиталом позже, если МО будет положительным.
Лимиты потерь по стратегиям на день — при превышении блокировка. Журнал сделок с записью «жизни» каждой сделки.
Торговля идет автономно без вмешательства. Единственное правлю параметры входов еще.
Ни одного индикатора общепринятого нет, расчеты SQL по тикам. Индикаторы использую 5 и 15 мин. скользящие расчеты.

( Читать дальше )

Понятно, что опрос актуальнее для алготрейдеров.

После переезда в мск алгоритмы стали отрабатывать очень странно, я не про результат, а про входы, выходы и проч… Такое ощущение, что кто-то вставил в код random. А поскольку имею возможность смотреть на результаты работы только после 22-00, то выявить странности оказалось на глазок не просто, код то прежний. Работает, но блин не так, как задумывал.
Прикрутил логи позиций, — все показатели существенные записываются от открытия до закрытия позы. Констатировал факт того, что действительно работает не так как в родном городе. Думаю, так не бывает. Ну ведь хрень. Прикрутил логи — запись всех действий кода и результатов процедур и функций. Полезно — видно как работает он в реальном времени. И вуаля — в чем собака порылась: при проверке актуальности текущих цен реальному времени функция проверяла разницу между ними в секундах. Так как в родном городе время +1 час к мск, то по умолчанию учитывался этот час разницы. Т.е. 23:00:00 в родном городе и 21:59:57 в мск — разница между ними около 3600 с. Но эта разница всегда больше 0.

( Читать дальше )

Продолжаю тестирование стратегий. В августе в отпуске удалось уделить повышенное внимание коду. 
В связи с переездом в сентябре в мск пришлось почти обнулить счет и относительно свободное время. Для нормального боевого тестирования, как задумывал, счет нужен раз в 6 побольше.
Алгоритмам не хватает ликвидности… Гонять один лот приходится в ри и си, а смысл в 3-5 контрактах хотя бы, так как разное управление позициями, разные цели, стопы и прочее. Срочно пришлось прикручивать возможность параллельного тестирования в виртуале.
Неделю будет еще отладка с зависаниями. В мск это делать удается только после 22-00.
Кроме того, играюсь с фильтрами и сигналами на выход. Не все фильтры одинаково полезны.  
Понятно стало давно одно, лично мне торговать интуитивно не дано, не могу долго сидеть в позиции. А частые сделки до добра не доводят. 
Алгоритмы останавливаются при лосях нижеположенного, а я нет. Смысл в том, чтобы даже при 25% выигрышных сделок быть в +. 

( Читать дальше )