Сейчас на Бирже идет ИТ Семинар. Обсуждаются итоги первого полугодия 2014 года. Планы на развитие.

Вкратце, что, на мой взгляд, интересно:
1. Сергей Поляков рассказал, что Биржа работает над разделением торговой и клиринговой систем на 2. Дополнительно торговую систему планирует поделить на быстрые потоки (заявки, маркет дата) и на медленные потоки (переводы ДС). Это приведет к уменьшению сбоев, уменьшением latency при выставлении заявок.По срокам — ориентир 2015 год.
2. Александр Шляппо рассказывал про успешно внедренные проекты на фондовом и валютном рынке. Рассказал, что с 2015 года планируется внедрить cancel or disconected (возможность клиенту снять активные заявки в случае потери связи).
в конце октября внедрят валютные репо с банком Россией.
3. Владимир Маркин и Евгений Емелин рассказывали про успехи на срочном рынке. Из интересного в середине ноября будет реализация поставки по фьючерсам на еврооблигации на Т+. Планируется внедрить доступ на валютный рынок через СGate API (тоже по срокам ноябрь). Анонсировали, что в 2015 году будет рэнкинг управляющих (возможность публиковать свою доходность на сайте Биржи). Рассказали про успешность нового Fix Шлюза. Внимание! Старый Fix шлюз планируется отключить 01.12. Сейчас в октябре планируют запустить в параллель Fast.

( Читать дальше )

вчера на Воздвиженке состоялся семинар «data miming и нейронные сети в биржевой торговле». скажу честно, когда шла туда, думала что  это очередная реклама нового аналитического софта компании Faunus (партнера мероприятия и основного докладчика)
но на практике ожидания не оправдались и все оказалось более позитивно. вступительное слово сказал Маслов Юра (сотрудник биржи ММВБ-РТС, отвечающий за направление алготрейдинг) и дальше слово передали сотруднику Faunus, который на практике оказался не продажником, а аналитиком.
он честно первые полчаса пытался рассказать теорию (что такое нейронные сети, data mining (если дословно перевести — добыча данных), предикт, целевая переменная, модель, сеть)
ограничением применения нейронных сетей  назвал отсутствие закономеростей между данными, их рыночный объем, качество и способность описывать изучаемую ситуацию.
выделил этапы data mining:
— определение переменных для анализа
— проверка качества данных, устранение«шума»
— преобразование данных (для большей чистоты анализа он рекомендует брать не сами перемнные, например 1 бар, а разницу между двумя переменнымм)

( Читать дальше )

Только что вернулась с семинара Арки, проводимого в Marriot Moscow Grand Hotel (семинар еще продолжается)

Что сказать — программа очень и очень интересная:

— Основные направления развития Арки

— Подходы к организации риск менеджмента на базе продуктов линейки квик

— Ожидания участников в отношении изменения технологической инфраструктуры доступа к биржевым торгам в связи с процессом объединения торг. систем ММВБ и РТС

— Современная трейдинговая инфраструктура

и прочее

Было много представителей Арки (в том числе  и лично Владимир Курлянчик), сотрудников бирж ММВБ-РТС (в том числе выступающих с докладами по объединению бирж) и проф. участников (брокеров)

В целом прошло в дружной и непринужденной атмосфере. Особенно жарко прошли круглые столы, организованные во второй части семинара)

Если быть в краце — то Арка делает все возможное, чтобы удовлетворить все возрастающие потребности клиентов (простых физ. и юрид. лиц), брокеров (особенно в части организации риск менеджмента) и подстроиться под изменения бирж (валютная секция, перевод вторичных сделок с ММВБ ГЦБ на ММВБ Основной и прочее)

Всем привет.

И так вчера прошел семинар, о котором я писала ранее (http://smart-lab.ru/blog/13982.php)

о ПО OptionWorksShop:
— По не самостоятельное, само по себе заявки на биржу посылать не умеет. Работает только с Квик или Плаза 2 (ПО генерит сигнал и посылает его в торговую систему Квик, как привод в общем)
— Аналитический апарат хороший. Историю котировок подкачивает с РТС
— Можно выстраивать стратегии, анализировать их графически, автоматизировать (на счет автоматизации — только на языке си шарп, basic) и отслеживать историю совершения сделок по той или иной стратегии, даже по нескольким сразу (правда есть НО — чтобы все сделки отобразились, вам нужно подавать заявки через ПО, если напрямую в квик, то обратной интеграции Квик — ПО нет. Ручками строчку добавить тоже не сможете)

ПО произвело достаточно позитивное впечатление. НО — оно пока сырое.

Да и счастье для халявщиков — Павел Корякин пообещал что до ноября ПО предоставляется всем бесплатно. Можно зайти на их сайт и скачать. Да, на сайте есть цены. Но пока на них можно не смотреть. Объяснение банальное и искреннее (прям редкость для нашего мира)- набираем базу клиентов, т.к. не понятно кому вообще ПО будет интересно (спрос вообщем анализируют) и за сколько его продавать.

( Читать дальше )

23 ого августа биржа РТС проводит практический семинар по ПО OptionsWorkshop.

Как мне Андрей Крупенич сегодня сказал по телефону, это охриненное ПО по опционам, позволяющее как анализировать опционы, так и торговать ими, в том числе строя различные МТС.

так что рекомендую сходить всем, кто торгует опционами. тем более, насколько поняла, это бесплатно.

в программе семинара:
19.00 – 19.20
Приветственное слово
Михаил Иванов, Вице-президент, руководитель управления бизнес-развития ОАО «Фондовая биржа РТС»


19.20 – 20.20
OptionsWorkshop – инструмент для доступной автоматизации торговли

• Технические характеристики платформы;
• Аналитика и риск-менеджмент, «стратегическая концепция»;
• Автоматизация: дельта-хеджер, маркет-мейкер, «лесенка заявок».

Павел Корякин, генеральный директор IT Global


20.20 – 21.20


( Читать дальше )

Ищу тех, кто на нем был. Поделитесь основными идеями, озвученными на семинаре, пожалуйста!
я его пропустила :(