ответы на форуме

Судя пографику и объёмам, кто-то продаёт ТОМ и активно скупает ТОД перед выходными. А зачем?

lomm, потому что своп доллар рубль-60% годовых

Судя пографику и объёмам, кто-то продаёт ТОМ и активно скупает ТОД перед выходными. А зачем?

lomm, всё, уже купил — котировки ТОДа резко упали

Последние три дня распродажа Ликвидности идёт по нарастающей, хотя перед повышением ставки наоборот должно быть, по идее. В чём причина — кт...

lomm, На новогодние подарки наверно

dr_xyz, короче, надо разбираться, что-то дохрена выходит (

lomm, Угу но я почитал теорию, посмотрел формулу расчета фандинга, и понял, что поскольку у меня нет скриншотов графика дельты с интервалом 30 секунд, я ничего никому не докажу. Более того, мне брокер сбер даже отказал дать отчет брокера по портфелю за эти дни — объяснение простое — мы на ФОРТС счетах отчеты не даем.

Иван Иванов, это что же, со 100 контрактов по доллару почти 11 тыр фандинга сегодня списали? Чё та многовато (…

lomm, Ну у меня поза была 50 контрактов, я получил убыток от фандинга 25к два дня подряд, в шоке вышел… реальный пример

подытоживая, фандинг — это что-то типа платы маркет-мэйкеру за поддержку спрэда, грубо говоря?

lomm, насколько я понял не маркет-мэйкеру а другому участнику сделки, нет? кто заходит по высокому значению фандинга?

dr_xyz, я неправильно написал ). Имел в виду платят лонгистАМ/шортистАМ…

lomm, Да

Вопрос по фандингу: я правильно понимаю — при бэквордации платят лонгисты, а при контанго — шортисты?

lomm, Наоборот

dr_xyz, ну и кстати — какая сейчас доходность от такого арбитража получается +-?

lomm, отрицательная

dr_xyz, не, ну в этом случае нет смысла возиться с вечным, проще тогда обычный перекладывать…

lomm, так это если вы знаете куда пойдет курс, а если нет? ТОгда помогает арбитраж.

dr_xyz, извиняюсь за наивный вопрос, а что, фандинг это не просто ежедневная дельта к споту?

lomm, Нет. В общих словах именно так, на практике Это очень сложная формула, куда входит замер дельты вечного к споту каждые 30 секунд. Т.е. если в течение торгов дня вылез шип, фандинг радикально может измениться.

Cawa, да я не конкретно про ваш случай спрашивал, а, скорее, вообще про сравнение арбитража спот/фьюч vs фьюч/вечный фьюч. Есть какие-нибудь...

lomm, Есть — непредсказуемый фандинг, см. мой предыдущий пост.

dr_xyz, а арбитраж Si/вечный не подходит для этой цели?

lomm, Перед каждой экспирацией надо в него входить (Si|Вечный), только не так как я предложил Cawa. Как — догадайтесь сами =). Держать такой арбитраж затратно, т.к. Фандинг откусывает большие куски депо каждый день. Не более 10 дней, впрочем, фандинг непредсказуем. Однажды он у меня за два дня съел 50к рублей депо, всю трехмесячную прибыль. Причем без видимых причин…

dr_xyz, а арбитраж Si/вечный не подходит для этой цели?

lomm, у меня просто уже денег не хватит столько купить сколько сейчас в шорте. Время покажет как будет, но думаю история с 4.23 когда двинули спот под фьючерс уже не повторится.

Big Swinging Dick, дык фьюч на s&p только динамику торгует, без корректировки на курс. А доллар будет наверно торговаться, по межбанковским ...

lomm, через юань

Дюша Метелкин, ну дак и юань дёрнулся. Или это уже наши роботы синхронизируют?

lomm, дернулся не юань и доллар, а рубль ослаб ко всем валютам на 10-20 копеек, а это внутренняя тема

Дюша Метелкин, ну дак и юань дёрнулся. Или это уже наши роботы синхронизируют?

lomm, это спекулянты сишку дёргают.
Юань естественно заарбитражили тоже, но там объем даже не 1/10 от Си

Ремора, понял, позвоню.

lomm, если не трудно, по результатам напишите условия.

Юрий Близорукий, про LQDT я в курсе (уже год его периодически использую), а вот про однодневки не знал. Их через QUIK можно покупать, или то...

lomm, без понятия. в приложении точно есть в размещениях. Думаю, по тикеру RU000A106S78 и в квике можно купить.

Остап1978, Ну дык я и интересуюсь конкретикой/практикой ). Просто Ремора написал, что можно в них на короткий срок входить, а значит транзак...

lomm, иначе бы очередь стояла.)))). Смысл в объемах и клиентах с индивидуальными тарифами. Уверен, что брокер ВТБ даст низкий тариф. А как другие — хз.