218,45 вышел по акциям на забор, 21950 перевернулся по фьючам в лонг на все ГО. Завтра-послезавтра буду искать точку для входа в шорт опять. Заработал в шорте разве что на пачку сигарет и бутылку пива. Такие дела. Епрст.
Tilson, ты шортил акции до этого?
meat, попытался. Зашел на всю катушку по 219,1 средняя. По фьючу по 22020 средняя. Поторопился. Ну, плюс не минус.
Tilson, а почему ты акции шортил вместо фьючерсов?
meat, почему вместо? Вместе.
Tilson, не понял тогда, у тебя шорт по акции и по фьючерсу одновременно?
meat, да, был, а сейчас забор по акциям, лонг по фьючу.
Tilson, а почему ты решил так делать? по акциям же нужно платить комиссию большую
meat, как раз поэтому позицию по акциям держу днями, а фьючи для интрадея в обе стороны и хеджа, но, бывает и фьючи могу подержать, если времени нет активно торговать.
Tilson, все равно непонятно, но зачем еще продавать акции, если ты можешь просто продавать фьючерсы на акции, ты от дополнительных продаж больше ведь не заработаешь, у тебя позиции в одну сторону
meat, тут уже я не понял![]()
. Ну, допустим, 100к у меня в акциях и столько же в фьючах, и думаю я, что цена пойдет вниз прямо сейчас. Продал фьючи на примерно 600к и акции еще на 600к. Итого шорт на 1200к
Tilson, я про это и говорю, у тебя позиция в одну сторону, ты от этого больше не заработаешь, а то что ты описал это просто увеличение объема
meat, ![]()
Как это? А, вы наверное имеете в виду, зачем я вообще торгую акциями, если все условные 200к из моего примера мог засунуть во фьючи?
Tilson, не так, зачем шортить акции, если можно шортить фьючерсы
meat, я извиняюсь, но я, видимо не понимаю вопроса, поэтому попытаюсь ответить в последний раз. У меня средства на двух счетах:
1. для торговли акциями (фонда)
2. для торговли фьючерсами (срочка)
Если я думаю, что на горизонте нескольких дней движение цены по акции пойдет в определенную сторону, я покупаю/продаю акции и держу позицию эти несколько дней.
Если я думаю, что к тому же цена в этом направлении пойдет прямо сейчас, я покупаю/продаю еще и фьючи и держу позицию к примеру несколько часов, до того, как не пойму, что будет откат. В каком то случае могу также краткосрочно встать в позицию, противоположную акциям. Тогда это будет аналогично выходу на забор (при равных объемах позиций и там и там), за исключением того, что я не трогаю среднесрочную позицию по акции, потому что это чревато большой комиссией.
Таким образом, с помощью фьючей я либо наращиваю позицию до максимальной (и от этого, естественно, зарабатываю больше, если цена идет в мою сторону) либо условно «выхожу на забор», не выходя из самих акций и экономя на комиссии по сделке.
Я сначала подумал, что вопрос в том, почему я не держу все на одном счете для срочки, такой вопрос был бы логичен, и причины такого решения на данный момент у меня есть, но это уже отдельный разговор. Но вы сказали, что вопрос не в этом.
Вообще, зря мы тут наверное, вы мне лучше в личку черкните, но не сейчас, часа через 2 если можно.
Tilson, я же тебя не критикую, просто странно зачем так делать, тут остальные тоже заметили, в обоих случаях у тебя идет направленная торговля, только шортить акции это дополнительные издержки, я даже не знаю кто так делает при возможности открыть шорт на срочном рынке
если ты просто торгуешь как спекулянт, то тебе срочный рынок нужен — это дешевле выйдет
ты другое объясни, почему ты только фьючерсами не торгуешь?
meat, ага, все-таки вы наверное имеете в виду, зачем я вообще торгую акциями, если все условные 200к из моего примера мог засунуть во фьючи?
Если коротко — мне так удобнее воспринимать инструмент. Фьюч — это все- таки дериватив. Что из этого следует? Объемы там не показательны, не отражают реального интереса крупных игроков, торгующих базовым активом. Для меня это важный параметр. Вы можете спросить, кто мешает смотреть на БА, а сделки совершать с фьючерсом, и будете совершенно правы. Но лично для меня это пока тяжело, потому что я не один год торговал именно и только акциями, а на фьючерс начал переходить недавно как раз потому, что комиссия замучила. Кроме того, торгуя одним инструментом, я бывает беру на все плечи, или продолжаю сидеть на все плечи там, где лучше бы позицию подсократить, или вообще временно выйти. На разных счетах лично мне это сделать проще. Есть еще несколько моментов, по большей части также связанные с вовлеченностью в акции и личной психологией. Допустим, желание торговать на разных таймфреймах одновременно, для того, чтобы сгладить кривую доходности, но не потерять в самой доходности и т.д.
Tilson, ты вообще понимаешь, что ты занимаешься направленной торговлей (купил дешевле — продал дороже)? это даже не инвестиции, не торговля временем или арбитраж, так что вообще неважно фьючерс купил или акцию, результат тот же :)
meat, что же тут сложного понимать, чай в университетах обучались, вопрос в том, что для меня то как раз разница между фьючерсом и акцией есть, привычка знаете ли сильная штука. Но она же и помогает лучше понять, где именно купить дешевле, чтобы продать потом дороже. Зачем же начинать тут классификацию способов извлечения прибыли да еще додумывать, что я их путаю.
Tilson, классификация как пример, я пояснил что суть одна, ты спекулируешь, а то что у тебя привычка к акциям, надо исправлять
тебе уже не только я указывал на то, что ты тратишь на шорт по акциям комиссии, ты любимчик брокера :)
meat, немножко встряну в ваш спор. Моя «удача на волнах» абсолютно не работает на фьючах, их там ломают постоянно и там бы я стопился в 10 раз чаще, что совсем не оправдывает дешевую комсу. И я даже знаю почему меня там ломают
Denisken, и почему же? :)
meat, да в предыдущем посте ты сам ответил: из-за низкой ликвидности. Даже фьюч на сбер не ликвиден для волн. Там сидит ММ, в задачах которого обеспечивать ликвидность и подравнивать цену с БА. Задачу ликвидности он отлично решает за счет стопов, ему ничего не стоит сделать легкий перелой или перехай. Волны не учитывают поведение одного человека, и чем больше народу вовлечено, тем лучше. Ну, примерно, как нельзя предсказать движение одного электрона, а потока электронов можно с определенной вероятностью
Denisken, что-то ты путаешь, фьюч сбера двигается как базовый актив, а ты утверждаешь что твои волны не дают тебе заработать на фьючерсе, но дают на акции? тогда у меня для тебя плохие новости :)
meat, за счет чего, вернее кого он двигается как базовый актив? Вот ответ
Denisken, цена же формируется за счет спроса и предложения, хотят покупать — цена растет, хотят продавать — цена падает, но твою мысль я вообще не понял, а именно, почему нельзя на фьючерсе также торговать как на акции :)
meat, все так и есть, рыночные отношения цена/спрос. Тогда зачем нужен ММ? За что он зп получает? На нашем рынке так сложилось, что фьючи уступают в ликвидности БА. Базовый актив пошел вверх, а фьюч не берут, дисбаланс. Чего делать? ММ подгоняет, задача у него такая, зарплату он за это получает и ресурс ему на это специально выдан, но если он чуток перестарается, на несколько пипсов, никто же его не накажет, не уволит, а у меня стоп сработает.
