ответы на форуме

333V, о конструктиве. Подскажите, пожалуйста — 2H обновил лой предыдущей свечи. Это ложный сигнал или нет — можно как-то различить?

nrwnd, Конструктив.
Откройте вчерашний дневной график. Определите лой и хай дня. Это 2.354 и 2.463.
Определите середину диапазона. Это 2.4085. Округляем — 2.409.
Это потенциальная цель сегодняшнего роста. По крайней мере 1-ой её волны.
Смотрим сегодняшнюю дневную свечу. И о, чудо… Хай был ровно 2.409 ( пункт в пункт ) и оттуда пошли вниз уже на -61 п. до 2.348.
Естественно, пробой лоя 2H был не ложный.
Играем дальше. Вверх или вниз… Отмечаю цифры 2.309 и 2.438 как потенциально интересные в случае пробоя лоя 2.338 или хая 2.409 дня.
Это позволит взять ещё 25-30 п., даже не гадая с направлением движения.

333V, Подскажите, почему так бывает? ММ неправильно рассчитал объем заявки и проломил слишком много этажей вниз? на Nymex ведь не было таког...

nrwnd, В другой раз объясню ( может быть ). И может быть даже подскажу, где в следующий раз такое будет. Ветку читают пара неприятных мне людей. Поэтому посвящать их ( в том числе ) в тонкости прибыльного трейдинга пока нет желания. И ещё и модерации нет. Пойду пока на форум, где есть модерация…

Сегодня нет движения, нет объёмов. Кукл в нерешительности?

nrwnd, спот стоит на месте… июльская интрига скоро разрешится.
Как обычно в сторону наименьших выплат по опционам и фьючам!

333V, уже несколько дней ОИ растёт, причем и лонг и шорт позиции примерно в равных пропорциях. Кого-то в итоге вынесет )

nrwnd, Шорт можно захеджировать покупкой на Наймекс и даже прибыль получить при этом в случае роста газа, так ка спрэд будет уменьшаться, к примеру с +40 п. до +10 п., что и даст шортисту профит на росте.
А вот лонг ( на ММВБ ) ничем захеджировать нельзя. И в случае падения газа — убыток неизбежен.
Что касается шортов, то скорее всего это на 80-90% от шортового ОИ — маркет-мейкер + примкнувшие к нему арбитражёры. На уменьшении спрэда они часть шортов закрывают, на увеличении спрэда — наоборот, увеличивают объём шортов.
Что касается лонгов, то это на 80-90% — простые физики, которые даже стопы не ставят.
Они получают маржин-колы время от времени, но желание поймать очередное дно перевешивает страх получить очередной маржин-кол.
Поэтому они входят в лонг снова и снова. Те из них, кто уцелеет, потом будут здесь хвастаться, как точно рассчитали точку разворота в газе и купили на самом дне.

333V, сегодня торгуете газ? какие мысли по целям?

nrwnd, Пока создаю конструкции из контрактов с разними сроками экспирации. Если контанго на ММВБ — шорчу, на Наймекс покупаю. Если на ММВБ бэквордация, то делаю наоборот.

Либо, просто без Наймекс, один контракт шорчу, другой — покупаю.

Пока самое большое контанго между ММВБ и Наймекс по NG 9.24 ( +93 п. )
В то же время по NG 12.24 — бэквордация -160 п.

Отличная комбинация выходит, потенциал которой +253 пункта ( +10% ).

Kote1990, сравнивать с 2008 вообще сложно — тогда в США не было такой мощной добычи, как сейчас.

nrwnd, ну тем более, когда газа больше
Если каждую неделю компании, связанные с газопереработкой (на стадии проекта станции сжижения, местные строительные компании по сжижнению, постройке терминалов для морских перевозок и т. д.) стали банкротится. Да в промке дела не очень.
Сейчас найду данные дабы не быть голословным

Кай Лёд, был силён....

данные шортовые по споту
Louisiana 2.21 -8.7%

nrwnd, ещё, значит, лить будут сегодня.

Кай Лёд, да ладно, покупатель силён

nrwnd, где? льют же. Хотя новость лонговая. Да и жара, кондиционеры…

333V, контанго уже под 40 пт. При каком движении спред может уменьшаться или так может и до экспирации быть?

nrwnd, Если будет движение вверх, то спрэд сократится, например с +40 п. до +20 п. — даже за 1 день. Просто газ на ММВБ будет расти чуть медленнее, чем на Наймекс.
На экспирации спрэд 0 п. будет. Другого быть не может ( если есть сомнения, откройте спецификацию контракта ). Просто иногда 0 п. бывает значительно раньше и до экспирации ждать не приходится. А иногда и вовсе в бэквордацию на ММВБ уводили. Обычно это было на хаях после нескольких дней роста.
Например, по ближнему контракту на ММВБ 11 июня был хай 3.203, а на Наймекс 11 июня был хай 3.221. Таким образом, в моменте 11 июня на ММВБ была бэквордация -18 п.

Tverskoy_homyak, речь о финаме и амеровском рынке?

nrwnd, у втб есть опционы в приложении. Наши, мосбиржа. Но можно и американские, если санкции не страшны и много денег.

Tverskoy_homyak, а если не доступны такие опционы?

nrwnd, да потратить час, открыть счёт у нормального брокера конечно сложнее, чем годами сливать деньги.

GRAG777, тогда чтоб цену развернуть лимиткой заявка должна быть большой )

nrwnd, собаку любят… многие покупают и продают за собакой даже если спот в другую сторону идёт…

GRAG777, у Вас боты торгуют? руками такое не сделать…

nrwnd, почему? с рынка не беру… комис… ставлю руками заявку…

Диктатор, так-то цель 2.500, конечно… но Кукл это знает

nrwnd, У меня есть вариант, сначала дёрнуть вниз, а потом сильно наверх, вёдра стоят и вверху и снизу. Нужно быть готовым в любую секунду «переобуться». )))

333V, На nymex проливали аж до 2.541 — это верно считать лоем дня?

nrwnd, На Наймекс лой дня ( на текущий момент ) 2.562 по ближнему контракту ( NG 8.24 )




В 7:53 был. На ММВБ контанго +28 п. Большое контанго говорит о том, что лонгусты на ММВБ усиливают лонги, полагаясь на то, что дно близко. Угадают или нет — время покажет.

Какой-то большой спред с nymex (около 20 пт) — почему так может быть?

nrwnd, 15 п. если быть точнее. 2.612 и 2.627. Да, это нынче норма. Бывало ранее и более +100 п.

333V, иш как всё повернулось )

nrwnd, Вот для этого стопы и нужны. Правильно поставленный стоп ( 2.736 ) позволил бы не только сохранить остаток утренней прибыли от лонга ( 2.736 — 2.715 = +21 п. ), но и вовремя перевернуться в шорт, взяв уже +70 п. ( 2.736 — 2.666 = +70 п. ). Итого +91 п. Стопы только лохи не ставят. Но, им объяснять это бессмысленно. Всё равно не поймут.
Да, кстати, многие от 2.722 разворачивались ( лой Н2 ). Но, те тоже довольны. От лонга взять не получилось, зато взяли от шорта.

Ну что, кто готов поставить деньги на +105 от лоя дня сегодня? ))

nrwnd, Мыслите шире:
кто готов поставить на кон единственную квартиру на +105 от лоя дня сегодня?

333V, То есть цена спота устанавливается раз в сутки? (в торговый день)

nrwnd, Да, 1 раз в сутки.

333V, спасибо, интересно. Однако, в 22м, 21м, 20м — было совсем по-другому )

Еще подскажите, пожалуйста, где именно смотреть цену спота, с ...

nrwnd, Louisiana. Обновление в 15:10
www.eia.gov/todayinenergy/prices.php