Для того, чтобы продвинуться в понимании рынка и качественно улучшить свою фьючерсную, да пожалуй и опционную, торговлю, считаю, что мне необходимо было сделать две вещи:

1) Посвятить достаточно много времени изучению глубокой математической теории временных рядов и скрытых в них зависимостей. Проще говоря, понять и критически осмыслить задачу статистического прогноза приращений ценового ряда, и разобраться, хотя бы на начальном уровне, в многочисленных моделях волатильности.
Задача, мягко говоря, необъятная, куча публикаций на английском, отсутствие необходимого софта, закрытость части данных и тд. Как говорится, продолжаю наблюдения.

2) Вторая часть куда интереснее :) понять, хотя бы примерно, как торгуют наиболее известные и успешные трейдеры (критерии успешности разные, это не только доход). Не только те, чьи имена у всех на слуху, но и просто пул-лидеров ЛЧИ. Мнение субъективное, но это не так уж и трудно, постараться отделить зерна от плевел. Каждый из нас, кто действительно старается продвинуться вперед, осознанно или неосознанно, делает это

( Читать дальше )