Никогда не имел позиций на экспирацию, хотя опционами торгую более 2 лет. Вопрос экспирации опционов знаю в теории хорошо, но на практике не пробывал.
   И вот завтра моя первая экспирация. По опционам вне денег понятно, истекут и хорошо. А что в деньгах? У меня вопрос: если мои проданные апрельские коллы 155 страйка будут в деньгах (рынок будет выше 155000 по фРТС) получится у меня будет вместо проданных коллов — фьючерсы в шорте? Опцион поставочный же?
   Понятно, что когда экспирация квартальная, там просто фин. результат. А тут вопросы: по какой цене будут исполнять (часы 15:00-16:00 мск ???), когда будет поставка фьючерса???

  Посмотрел фильм Гая Ричи «Револьвер» 2005 года, очень интересный, многое перекликается с торговлей на фондовом рынке. Кто не видел — обязательно посмотрите.

Июнь_пут 140 и 145 страйков и Июнь_колл 170 страйка! Лучшие цены в стакане! Может кому надо!!!

Куплю путы июнь:
пут_155 за 6500
пут_160 за 8400

Продайте...)

Куплю июнские опционы:
колл_180 за 4400
пут_160 за 7250

Заработайте на временном распаде...

Самые лучшие цены в стакане!!!

Покупаю опционы апрель:
колл_180 за 2200
колл_185 за 1150
пут_155 за 2270
пут_160 за 3400

Продайте мне стренгл и стреддл — в рамках 155-180 профит…

Продаю опцион колл_июнь_185 за 4215!
Смотри в стакан — лушая цена!


где опционщики???
может кому надо…

    Так сложилось, что весна — приятное время для инвесторов, потому что компании подводят итоги предыдущего года и утверждают размеры дивидендов. Одним из эмитентов, выплачивающих довольно крупные дивиденды, является ОАО «Дорогобуж». Я хочу обратить внимание на его привилегированные акции в связи с одним интересным событием: они стали стоить дороже обыкновенных.
Читать далее...

Вчера разместил вопросы в 23 часа, либо не в то время, либо сМарт-Лаб не знает ???

Вопросы по торговле опционами до 2009 года???
Есть несколько вопросов по торговле опционами на фРТС до ввода маржируемых опционов в 2009 году. Буду признателен за ответы.
1) Какое было ГО при продаже опционов, а именно стредлов и стренглов, такое же как и сейчас на маржируемых опционов?
2) Есть разница в расчетах, сейчас ежедневно пересчет вариационки идет, а тогда только по закрытию позиции? В чем были проблемы? Валютная составляющая в 2008 году ??? Почему лучше бы были тогда маржируемые опционы? Что именно портило ситуацию?
3) С какого времени ликвидность перешла уже на маржируемые опционы в 2009 году (с какой серии можно анализировать марж опционы) ?
4) Еще вопрос по ликвидности 2006-2008 годов, на каком она была уровне? Как сейчас, или намного меньше???

Данные вопросы задаю для проведения анализа опционной стратегии по регулярной продаже стредлов и стренглов. По 2010-2011 всё мне понятно, я уже торговал и знаю что творилось в это время, а вот 2006-2009 одни вопросы.