Сегодня мы поговорим о пяти простых опционных стратегиях, позволяющих инвестору существенно облегчить торговлю. Данные стратегии не являются панацеей, и не могут бездумно применяться на любом рынке, но каждая из них наилучшим образом подходит для заключения успешных сделках в определенных ситуациях.



Мы не можем знать, куда пойдет цена, однако чаще всего нам это и не требуется. В сочетании с некоторыми фундаментальными факторами, опционы позволяют не терять деньги, когда цена идет против нас, и увеличивать прибыль, динамически изменяя позицию.

Опционные стратегии:

1. Покупка голого кола
2. Покупка колл спреда
3. Продажа пута
4. Стреддл
5. Бабочка сломанное крыло

После последнего заседания ОПЕК цены на нефть рухнули до 55 долларов за баррель. Хотя нефть и золото и стали политизированными продуктами на товарных биржах, сезонность никто не отменял. И как известно, январь чаще да чем нет являлся дном для нефти. Учитывая, что вместе с нефтью упали и акции нефтедобывающих компаний, сыграть на данном рынке будет лучше через них.

The S&P 500's Energy Industry Compsite упал на более чем три средних отклонения ниже 50 дневной скользящей средней. Такое значительное отклонения часто сменяется таким же сильным восстановлением цен.

На самом деле, очень легко поддаться панике, когда все кричат, что нефть будет стоить 47 или даже ниже 30 долларов за баррель. Но ведь если копнуть глубже, кто из ныне вещающих предвидел это падение, до падения?

История часто повторяется. Давайте освежим память. С 2007 до середины 2008 цены на нефть стремительно поднимались с $40 до $140. Весной 2008 нефть добавляла на крейсерской скорости по 1-3 доллара на несколько дней. Также как и сейчас, все говорили о том, что скоро будет достигнут 200 долларовый рубеж.

( Читать дальше )

Сезонность показывает плавный рост по соку до истечения мартовского контракта — что нам и нужно. Плавный рост без роста волатильности (роста опционных премий).


Покупаем следующий опционный Рэшио спред (Ratio Spread): покупаем 160 мартовский колл/продаем 2 170 колла
Полученная премия (кредит) $140
Максимальная прибыль $1600 на экспирации мартовский опционов (в феврале) если сок будет на уровне 170.

Если сок падает мы получаем премию $140 еще раньше, закрывая всю позицию.

( Читать дальше )

Разбираем одну из лучших опционных стратегий Ratio Option Spread, которая дает возможность заработать на любом движении цены на Кофе:
http://provalue.ru/options/coffie_ratio_spread.html

Данная позиция имеет самую высокую вероятность прибыли:

• Мы зарабатываем $500 — если цена падает
• Мы зарабатываем 500 — если цена стоит на месте
• Мы зарабатываем 500 — если цена растет до 260
• Мы зарабатываем $7500 — если цена на момент экспирации поднимается до 280