ответы на форуме

pyga16, экзотические опционы тоже имеют право на жизнь, но упаковывать их надо конечно в биржевом русле, а не то, что сейчас происходит с бинарными в России…

pyga16, бывает конечно,  если ездить, ну и в конечном счете, даже после пары аварий,  почти все в итоге без проблем потом и ездят.

pyga16, не менее года, это если не активно. Активно мне хватило 1 месяца, из 24 месяцев знакомства опционами, убыточными были  только 1,10,21-ый, ну а прибыли трехзначные цифры в годовых.

pyga16, по хеджированию целиком согласен. Есть много вариантов в зависимости от волы и состояния рынка. А содержание БА + шорт Колл должно быть, в итоге, не очень большое. Так как не будет убытка по шорту в случае одинаковых позиций.

Вот  что  сейчас  происходит  со  страхованием?  Опять  упадок… А  потому,  я  считаю,  что  надзор  за  ним  (страхованием)  поручили  центробанку…  а  там  другой  набор  рисков…

Понятно,  что  если  нет  опционых  серий  на  ваш  актив,  или  они малоликвидны,  тут   уж  приходится  искать  им  заменители…  тоже  труд…

pyga16, ну 12 лет назад — это много. Ввели опционы на фьючи на акции. Они никому не нужны. Только сбер и Газ, и то спреды огромные. Возможно, оно и не будет актуальным для России. Для начала нужно развить базу. Но сама по себе текущая практика, на мой взгляд, порочна.

pyga16, да есть опционы на акции. Людей нет которые ими активно торгуют. Ликвидность слабая…

pyga16, не могу сказать, так как все знакомые управляющие на Америке. И как-то плевать им на РФ. Да и мне уже тоже, но я переживаю — у нас талантов много, пропадают. Как минимум 1 частный управляющий, но очень крупный, говорил что хотел. Но опять же — не нужен ему ФРФ.

pyga16, ну вот смотрите. Я, к примеру, управляющий. У меня портфель из 100 акций на несколько ярдов. На что у меня хватит времени? Отсканировать рынок, посмотреть где IV высокая/низкая, расхождение с HV. Исходя из этого я буду строить свою стратегию по продаже/покупке волы. И мне интересны акции. Какая-то прокладка в виде фьючерсов мне вообще не нужна.
Фьючерсы вредны по одной простой причине — это простой понятный, но на 95% спекулятивный инструмент, в котором дофига тусуется и сливает низкоквалифицированных дядек. И тетёк. К тому же это инструмент, который отбирает ликвидность у реального сектора.
Вы сами написали, что фьючерсы легко синтезировать из опционов. Для чего нам тогда фьючи на акции? Для хеджа они мало подходят. Только спекуляции.
Опять же, сравните с Америкой. Какие там обороты? Сколько там ликвидных опционных инструментов? Всё уже придумано и эффективно работает. А в РФ опционного рынка нет.
Лично мне, как управляющему, нужны именно опционы на акции для хеджа. А фьючерс на акции (индексы и валюты — всё ок) — это лишняя прокладка. Когда у меня около 100 позиций по акциям, мне не нужна лишняя синтетика. Мне нужны простые инструменты. Будут опционы на акции, я, к примеру, дам там ликвидность.
Плюс (это только моя гипотеза) опционы привлекут внимание к самой акции, и увеличат в ней ликвидность.

pyga16, как показывает наблюдение спрос на бинарные опционы среди населения достаточно высок, значит дело во все не в комиссиях и не в желании населения участвовать в этом процессе, просто мне кажется брокеры не готовы принимать массового клиента на биржевые опционы, поэтому рекламы нет, а всякие бинарщики этим пользуются.