qwers, кстати да. Рынок это не естественный процесс, а рукотворный. В нём стандартные распределнения не работают. По этому поводу Талеб издевался над нобелевскими лауреатами по экономике Блэком и Шоулзом фонд которых LTCM разорился на очередном чёрном лебеде.

qwers, я путы на CRSP продавал весьма успешно и варранты на OXY брал. 
Сам OXY мне не нужен по такой цене, поэтому и не продавал путы на них. 

С долгами невозможно остаться если продавать покрытые опционы. 

Статистически вы не знаете есть ли у вас бумага в портфеле или нет. Если у вас SPY на хаях и вы согласны продать его сегодня, то почему не продать колл на завтра?

Если вы не можете контролировать свою жадность — это лично ваши установки. 

qwers, а это азы опционов

qwers, тыж сам написал

поэтому доходность 20%\нед выглядит примерно так: 4% на капитал на срочке (его нельзя вывести в LQDD тк нужен для управления позициями) 0,4% на весь капитал с учетом 900тр LQDD

А я просто взял и умножил 0.4% x 200дней = 80 %

qwers, правило 3х сигм хоть знаете?

qwers,… да мне тоже в принципе нечего с тобой обсуждать. Пишешь им прописные истины трейдинга, а с их 25-летним стажем можно только в крестики-нолики играть:))

qwers, я торговал криптой до запрета, дерибит. Загонять рубли в крипту стоило тогда мне 10% счёта примерно. Чё-то даже заработал там.

qwers, 

да, вам что в лоб, что по лбу!
вбили себе в голову какие-то нелепые фантазии и не можете от них избавиться.

никакая контора себе в убыток не будет наливать вам в лимитки!
тем более на публичном конкурсе и с проверкой сделок на СПАН.

про стартовые суммы на ЛЧИ давно уже тему перетерли на СЛ — и как украли победу у коллеги-смартлабовца из-за ЗАВЫШЕНИЯ депозита в ходе конкурса при нехватке ГО на недельках, и как биржа клятвенно пообещала устранить это в будущем, и как правильно считать активы в кэше и открытых позициях.

что-то не помню вашей активности на смарлабе — или просто пропустил ваши предыдущие  посты?
вы же сами написали, что уже лет 10 не торгуете на FORTS.
верно?

qwers, уважаемый, бесплатный Вам совет — по таким делам лучше не переписываться вообще! Умеешь торговать — торгуй молча, пока рынок раздаёт.

qwers, что глупость? Торгуя рыночную модель (условно квазистационарную реализацию фрактальной экспоненты рынка к экспирации опционов), трейдер фактически строит прогноз на будущую динамику цены. Можно быть маркеттейкером и брать имеющиеся цены, можно ставить свои цены и быть маркетмейкером.

qwers, 

1. ок, пусть инициатива остается за мной.
2. увы, я так и не узнал ничего о ваших реальных успехах — в любых цифрах на ваше усмотрение. Поделитесь?
3. «в опционах денег нет» — цитата ваша?
4.  увы, после начала СВО через два года я вынужденно стал фрилансером. Контора закрылась по решению акционеров из-за санкций.

так что на «подпевках» у брокера или биржи не состою.
и такое бывает).
но опционы пиарю, спору нет.
энтузиастов очень мало, но мне лично опционика интересна.
и кому-то еще тоже.

qwers, спреды режутся дельтой/вегой через плавный набор позиции, разгрузку, перекладки — неужели не читали блог Каленковича?

qwers, ну да, с моей соткой там делать нечего:)… хотя когда-то на фортсе я серьёзно планировал разогнать сотку до 10 лямов за год-два!

qwers,

чтобы освежить память, если вы уже лет 10 как ушли с фортса, почитайте на сайте ЛЧИ страничку вопросы-ответы.
ценю вашу иронию и сарказм, но вынужден разочаровать.
предпочитаю ставить лимитные календарные заявки — мейкерские.
если не знаете, что это такое, то почитайте на сайте биржи.
поэтому комиссии мизерные, в основном брокерские.
там тоже они минимальные — в общем, за месяц если набежит 1000 рублей, это уже много )

вам для сведения — некоторые коллеги в АЛОРе умудряются вообще торговать практически за НУЛЕВЫЕ комиссии биржи и брокера!
как вам такое, Илон Маск? ©
думаю, у вас Америке это практически невозможно.

qwers, мое мнение в теории силен, но в реальности реализовать не возможно это. Рапсодия так вобще какую то банальщину на низшем уровне втирает. Глупый и умный типа на пару работают

qwers, похоже там полно способов мухлежа. Ну например, в инвест приложении у меня показывает жирный минус, продаю какую то бумагу, вдруг смотрю минус превращается в плюс, пожалуйста хвались, публикуй. Думаю кто торчит в лчи науськали и там ходы показные

qwers,

вы что, знаете меня лично или хоть как-то вникли в суть некоторых стратегий?
для меня трейдинг это бизнес.
поэтому лудоманство это не про меня.
кредо одно и многолетнее -только операции с рассчитанным доходом/риском.
вот и все.
напишите лучше про свое понимание трейдинга, будет полезнее.
а так вы просто возводите на меня лично напраслину и показываете свое негативное отношение к опционике.
но у нас нет цензуры — пишите, что хотите.
но желательно с цифрами, фактами, аргументами.

qwers, «У каждого додика — своя методика» (Андрейка Верников) Стас нелинейный додик, я линейный додик) Кинофильм: Додики/шахматисты 👀 и казино москухня ММВБ 🎃Кручу-верчу, наИпать хочу

qwers,… кучу арбитражных возможностей дают высокие плечи и низкие транзаки. Спреды маркетмейкеров тоже хорошо режутся на ликвидной срочке.

qwers, вот те крест "+", я такого не писал! В США из России с рублями нет доступа, на крипту — нет доступа… куда ещё?