комментарии stanislav sagaydak на форуме

stanislav sagaydak, так если одинаковую сумму засадить то раз в пол года будет очень так грубо говоря одинаково на руки получаться. единстве...

Сиделец, Нет, чистая купонная дох 238 ой = 70.8/558=12.68%, у 248 = 122/801=15.2%
К погашению с реинвестом купона разницы почти нет, но если брать на 5-10 лет, 248-я сильно выиграет по моим соображениям, т.к. рост тела у неё тоже будет, а на полгода — хз, может быть что угодно. 238 волатильная, ей спекулировать хорошо.

chess72, а что видится? 248 подорожает или 238 подешевеет? (я так понимаю первое? )

Сиделец, Я тоже думаю 248 подрастёт, уже сейчас ей справедливая цена 100%, но народ пока не понимает, что она по 130 торговаться будет потом, смотрят на доходность к погашению.

10.12 писал: «chess72 10 декабря 2024, 16:43
Интересно когда выровняются доходности ОФЗ 26248 и ОФЗ 26238. 10% разница в доходности…». Но ры...

chess72, Все всё видят, просто на балансе банков слишком много ОФЗ, их же заставили на 2 трл выкупить, так что лили в рынок по любой цене, даже трейдера нанять поленились, шарашили тупо плитами по 100000 шт. Но теперь, думаю всё, год закрыли, теперь арбитражёры подровняют.

Новогодние подарки 26247, 26248.
Добрый Дедушка Мороз набрал подарков у минфина, но не смог унести. Сейчас стоит на рынке раздаёт 26248 по 80.10%, купон 61.08, на 15 лет, до 2040г., чистая див. доходность 15%.
Для секты 238: это как ваши любимые 26238 по 47%, которые вы вчера так и не купили по 48% с плечом и даже немного лучше, погашение на год раньше. Но это было вчера, но по 48, а сегодня уже по 55, но вчера то по 48, но вчера, но 26238, далее по тексту...
В общем: осторожно, двери закрываются, следующая остановка — номинал (по 26248), Думаю, к лету, когда ставку до 16 опустят.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislav sagaydak,
Но почему-то только одну 38-ю. 43-я и остальные погружаются…

iPatrick,
Хз, теперь вот 230 выкупать начали, кто-то кроет шорты, похоже банки чего-то знают.

Все в лонг!
Ну, вы тоже заметили, 26238 выкупают третий день заявками от 100 000 шт.
Похоже, ставка-всё, Сахипзадовна не устоит.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По рублю.
Договорятся или нет — неважно. Сократят добычу — не будет долларов — рубль упадёт. Не сократят — не будет долларов совсем, рубль упадёт совсем.
Думаю, скажут много слов: мир, дружба, жвачка и разбегутся. Потихоньку тарим бакс пока дают.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Истинные причины кризиса. Победа мирового коммунизма.
Мы живём в интересное время. То, о чём говорил Маркс происходит на наших глазах. Но это совсем не означает светлого будущего, скорее — наоборот, полная катастрофа. Коммунизм это просто другое название первобытнообщинного строя. 
Деньги умирают. В самом деле, если центробанки могут произвольно эмитировать любое бесконтрольное количество денег, это означает утрату деньгами всех функций и особенно — функции капитала. Они больше не могут аккумулировать прошлый труд и опыт, обеспечивать разделение труда. Управление обществом становится почти невозможно. Это мы проходили в позднем СССР, когда за деньги нельзя было ничего купить по банальной причине отсутствия товара.
Если чуть углубиться в теорию и посмотреть непредвзято, то окажется, что все экономические теории и политэк и экономикс исходят из безусловной посылки о том, что существует всеобщий эквивалент стоимости. Но, если вдруг это не так, они просто бессильны что-либо объяснить. Но мы попробуем подойти к вопросу с точки зрения простого здравого смысла.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть больше не нужна?
Интересно, кукл и прочие маркетосы разбежались из нефтяных стаканов. Торгуют одни честные фраера. К чему бы это? Все в золото пошли и нефтяную волу шортить пора? Или так, случайность?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вот он, коммунизм.
В Америке, похоже дело идёт к полной отмене частной собственности. Ребята из ФРС сами себе печатают фантики и скупают всё за 0, точно как у нас Рыжий в 1992 году. Так что Маркс оказался прав. Будет полный коммунизм.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кукл жжёт.

Принято решение РИ закрыть ровно по 110 000, без смущения ровно на страйке. А вы говорите:«Кукла нет...»
читать дальше на смартлабе

Слышал краем уха, что отдел ФОРТС в Открытии кто-то купил, Sova, что ли?
Если кто в курсе, просветите, чем это нам грозит?

1 мая написал нелестный отзыв об IT Invest из-за того, что была списана конская комиссия. Зря написал, поторопился.
Комиссию вернули, даже извинились, так что всё ОК, люди порядочные, будем работать.
Я извиняться не стану, казус всё-таки был, возможно это неразбериха из-за апрельской паники. Надеюсь, что Option-lab не будет глючить, всё-таки для активной опционной торговли ничего лучше из дешёвого нет.

Осторожно, мошенники!

Решил попробовать терминал Option-lab. Для этого открыл счёт в IT Invest, предложили тариф «попробуй», на первый месяц халява, 0 комиссии, замануха. Терминал в целом г..., т.е. глючит, регулярно виснет, стакан показывает непонятно что, заявки с 1 — го раза не исполняет, в одной таблице пишет, что сделка прошла, в другой — что её не было. Понятно, что с такими делами хеджер, ради которого собственно и подключался терминал я даже пробовать не стал (привет Елисееву).
Но это не беда, просто небольшие тех. недочёты. Беда в том, что в одно прекрасное утро я обнаружил недостачу 67 000 на счету, счёт, для справки, 200 000. Как оказалось, тариф халява кончился и без моего ведома был подключен другой — 90 р за сделку на срочке (торговал фьючи и опцики Си и Сбер).То есть в день списывалось по 10 000 комиссии, причём терминале это не отражалось. А вот и таблица, по которой списана комиссия. Ну, мля, как в 90-е, развод лохов у обменника, залом купюр. Комиссия 1р, но не менее 90 р.

Наименование комиссионного вознаграждения за оказание услуги / осуществление операции	Условия
В секторе Основного рынка группы «Московская биржа», биржевом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в том числе для сделок с Внешними ценными бумагами	0,05% от суммы сделки
На срочных рынках российских Торговых систем	равно комиссии, взимаемой биржей
На рынках валют и драгоценных металлов	0,013% от суммы сделки
На внебиржевых рынках	0,15% от суммы сделки
Маржинальное кредитование	15% годовых
Минимальная комиссия за любую из перечисленных выше сделок	90 рублей за сделку

Теперь брокер невнятно обещает может быть что-то возместить, но только после праздников. А пока — слушайте песню «Валенки» и лекцию Твардовского по продаже стреддлов.

Вроде, и дивы примерно понятны и сроки, а фьюч не хочет падать. Ждём 17.04?

Как раз на такой конструкции меня и порвали 09.02 Каюсь, хеджился руками и немного тильтанул. HV на вечорке была под 70.

stanislav sagaydak, подробнее можно… такая конструкция устойчива… Вы в конце можете не выйти в плюс, но порвать там невозможно, на графике виден плюс везде… Я 09.02 торговал, расскажите подробнее, даже интересно стало

Активный Инвестор,
Ну, идея была такая: продавать недельки, прикрываться равным количеством квартальных; тетта жирная, вега положительная, нужно только вовремя обнулять дельту на недельных, невзирая на общий профиль позиции, а дельту на квартальных ровнять раз в неделю после недельной экспирации. На относительно спокойном рынке работает хорошо, по крайней мере 5% в мес. при загрузке ГО на 50% это норма. Но такой HV я не ожидал, точнее в какой-то момент решил, что так сильно не отскочит и забил. Вообще-то это тильт. Итог минус 20% счёта. Видимо, надо заканчивать с ручным хеджированием. Хотя боюсь, что робот раздал бы в рынок спредов тоже на мемалую сумму.

stanislav sagaydak,
«прикрываться равным количеством квартальных»
так я и написал, что такую позу ММ рвет именно так как вас — резко вверх или вниз… У меня то показано квартальных больше, поэтому результат не такой как вы планировали, а непредсказуемый… Это не стратегия… Завтра покажу стратегию

Активный Инвестор,
Из ролика я понял, что Вы предлагаете позу 0 гамма и почти 0 тетта, а за что боремся? дарим спреды и комиссии? или ловим лебедей? Жду следующего ролика.

Как раз на такой конструкции меня и порвали 09.02 Каюсь, хеджился руками и немного тильтанул. HV на вечорке была под 70.

stanislav sagaydak, подробнее можно… такая конструкция устойчива… Вы в конце можете не выйти в плюс, но порвать там невозможно, на графике виден плюс везде… Я 09.02 торговал, расскажите подробнее, даже интересно стало

Активный Инвестор,
Ну, идея была такая: продавать недельки, прикрываться равным количеством квартальных; тетта жирная, вега положительная, нужно только вовремя обнулять дельту на недельных, невзирая на общий профиль позиции, а дельту на квартальных ровнять раз в неделю после недельной экспирации. На относительно спокойном рынке работает хорошо, по крайней мере 5% в мес. при загрузке ГО на 50% это норма. Но такой HV я не ожидал, точнее в какой-то момент решил, что так сильно не отскочит и забил. Вообще-то это тильт. Итог минус 20% счёта. Видимо, надо заканчивать с ручным хеджированием. Хотя боюсь, что робот раздал бы в рынок спредов тоже на мемалую сумму.

Как раз на такой конструкции меня и порвали 09.02 Каюсь, хеджился руками и немного тильтанул. HV на вечорке была под 70.