комментарии MS на форуме

NSK, что означает фраза «если продумано» в этом контексте? Твоя версия того, что будет происходить?

Geist, чувствую себя собачкой, вроде всё понимаю, а высказать не могу (.
имелось ввиду, я не усредняюсь при panic sell, как недавно здесь кто-то сказал.

NSK, есть банальная и известная всем фраза «режь убытки и позволь прибыли течь», вот я торгую её концептуально. Речь именно про трейдинг и при том агрессивный или умеренно агрессивный, в инвесте долгосрочном свои расклады. Эта фраза, как я её понимаю, не предполагает: а) наращивание убыточной позиции и б) наличие фиксированного стопа. Ну, конечно, это если трейдер про себя не думает, что он Ванга ;) Никаких цифр в ней нет ;)

Geist, к пункту а) через терновник я уже добрался.
Пункт б) не понял. Вижу 2 взаимоисключающих выражения — «режь убытки» и «не предполагает фиксированного стопа».

NSK, отвечу математически пока молчит Geist. 'Режь убытки' означает: закрывай позицию и входи в другую сторону, если получил такой сигнал. 'Дай прибыли течь' означает: сохраняй текущую позицию, если не получил сигнала в противоположную сторону.
/Если же ещё эти сигналы дают систематически плюс, то всё, ТС готова./

NSK, что означает фраза «если продумано» в этом контексте? Твоя версия того, что будет происходить?

Geist, чувствую себя собачкой, вроде всё понимаю, а высказать не могу (.
имелось ввиду, я не усредняюсь при panic sell, как недавно здесь кто-то сказал.

NSK, есть банальная и известная всем фраза «режь убытки и позволь прибыли течь», вот я торгую её концептуально. Речь именно про трейдинг и при том агрессивный или умеренно агрессивный, в инвесте долгосрочном свои расклады. Эта фраза, как я её понимаю, не предполагает: а) наращивание убыточной позиции и б) наличие фиксированного стопа. Ну, конечно, это если трейдер про себя не думает, что он Ванга ;) Никаких цифр в ней нет ;)

Geist, пришёл к тому же через вычисления. Хотя психологически устроен противоположным образом.

Здули что ли всё сегодня опять блин?

ShtrenD, меньше нормы скорректировались от 224,20 поначалу. Ниже 220,50 должно было быть. А что закроют день выше 222 — к гадалке не ходи. Поиграются и положат на место.

Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.

Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.

goozyman,

то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить

Нет, я торгую агрессивно, и это про то, как заработать. Потому что сэкономленный доллар (например, на том, что риски в неправильной ситуации не усугубляются, а уменьшаются) — это заработанный доллар.

Geist, понятно, риски надо считать в цифрах, вы же согласны с этим? читал тут что вы в покер играли. Простая задача, у вас есть 100 рублей (своих денег, больше нету), вам предлагается выставиться в олын префлоп, имея на руках 2 туза — какую сумму вы готовы поставить и почему?)

goozyman, недостаточно информации для ответа на вопрос. Я не знаю, турнир это или нет, какая стадия, какой стек был на старте, сколько игроков за столом, какие у них текущие стеки и т.д. А если предположить, например, что я играю с кем-то 1 на 1 и он меня заоллинит сходу на префлопе на 2 тузах, то отвечу. Ну и вопрос не совсем корректный, я не использую оллин в трейдинге.

Geist, вопрос в риске, представьте что весь ваш капитал 100 рублей (больше нету), вам предлагается имея на руках 2 туза пойти олын префлоп против неизвестной руки оппонента. Какую сумму вы готовы поставить? Это вопрос про оценку риск менеджмента. То что на рынке в случае неудачной ставки — у вас остаются деньги (хотя некоторые опционами торгуют именно как олынами), усложняет рассчет риска.

goozyman, весь капитал — по жизни или за покерным столом? Если по жизни, то я бы и играть не сел ;) А если это игровой стек, тогда это зависело бы от ситуации, которую я изложил ниже. В обсуждаемой нами трейдинговой ситуации расчет риска ясен, я его изложил, пирамидинг делается на профит и может быть защищен в случае негативного сценария, усреднение не имеет такого решения, при негативном сценарии оно увеличит убыток, а не сократит профит.

Geist, ну весь ваш торговый капитал (аля как на бирже), и поставить вы можете как на бирже = хоть все, хоть 0,1%. В задаче не предусмотрены никакие дальнейшие действия. Ставка префлоп — далее крутим доску. То есть капитал 100р, ставим 10р префлоп олын например, или 1 или 30? Ну важным добавлением будет что вы так можете повторять какоето ограниченное количество раз, заранее вам не известное. Вопрос собственно, какая ставка является оптимальной, по вашему.

goozyman, я уже написал, у тебя задача расплывчатая, у меня нет ответа без дополнительной инфы по ней. Сам я префлоп оллин не поставил бы ни при каком варианте, но я мог бы ответить на чужой оллин на префлопе при определенных обстоятельствах.

Geist, Мой вопрос не про покер как таковой, в нем от покера только вероятности для оценки риска. Разжую совсем: У вас есть спекулятивный капитал (как на бирже) в размере 100р(типо большим вы принципе неготовы рисковать совсем), вам предлагается совершить плюсовую ставку на исход, вероятность плюсового исхода для вас 85%.(т.е. ставить 10р, с вероятностью 85% получаете +10р, с вероятностью 15% получаете -10р) Какого размера ставку вы считаете оптимальной для такой игры? Известно что игра конечная, и неизвестно сколько раз вы можете сыграть в такую игру)

goozyman, в среднесроке я стараюсь торговать агрессивно, так что если я сочту, что вероятность нужного мне движения составляет аж 85%, я куплю сразу на весь депозит +0.5-1.5 плеча к нему, причем могу сделать это даже заявкой по рынку, а не лимиткой. Но обсуждаемый вопрос заключается не в этом, как по мне. Если вопрос будет стоять как: я вошел на депозит +0.5-1.5 плеча, но что-то пошло не так и поза заминусила, но пока еще не добралась до стопа, буду ли я докупаться в такой ситуации (т.е. усредняться). Ответ: нет, пока не наступит ясность по уже взятым плечам, потому что 85% — это мое предположение, а минус по позиции — это реальность. Ясность — это либо стоп по плечам, либо выход в плюс по позиции.

Geist, Вобщем я правильно понимаю, что вы не можете оценить риск менеджмент в моей задаче? в цифрах? вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление, оценить оптимальную ставку от размера депозита…

goozyman, я тебе написал, какой размер позиции у меня был бы от депозита, если я полагал бы, что вероятность в нужную мне сторону 85%.

Geist, вы суть задачи не поняли. вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление.

goozyman, не стал с первого раза комментировать. Сейчас. Человек так устроен, что несмотря на эти вероятности, исполнит в 85% случаев обнуление. Проверено тысячами примеров.

NSK, Лично я ничего плохого не вижу в усреднении, только если оно продумано заранее..

Ramak, и я не вижу, если продумано.
Свежий пример. В пятницу, «лёгким движением» в 19-13 сработал СЛ по Газпрому 178,22 руб на половину позиции. Сегодня восстановил позицию по 176,42.
Таким же образом, продавая и выкупая частично по более низкой цене«красные» позиции, я их усредняю.

NSK, это не усреднение, воротами называется. Ворота без плеч — для уменьшения потерь, а агрессивные с плечами — даже в плюс можно выйти. Но что обе сделки исполнятся никто не обещает.

Ну что цель взяли, теперь а ракету, я зашёл в ноль, цель 230! Сможем сегодня!!! а!!!

ShtrenD, около 229 пока рисуется. Там W — летучая мышь за неделю. В твоём духе рисовать времени нет.

MS, рамак! Даже MS Уже туда же встал, твоя зарплата мне нужнее чем тебе твоя, давай в Лонг пока не подполил !

ShtrenD, так он в лонгах и так, если не путаю

Vadosio, утром в пятницу я писал шорт от 221 и от 225. Первый был в пятницу. Затем лонг от 218,50, как его следствие. Сегодня при отвале от 224 надо было сдавать почём получится.
Теперь должна быть восходящая волна.

Наше дело — прокукарекать. Вход в лонг (по расчёту) на 221,60 был.

Ну что цель взяли, теперь а ракету, я зашёл в ноль, цель 230! Сможем сегодня!!! а!!!

ShtrenD, около 229 пока рисуется. Там W — летучая мышь за неделю. В твоём духе рисовать времени нет.

*технически* Удобный момент куплить Сбер, кто не куплил. Может ещё сходить пониже 220,50, но потом…

Я это случайно увидел в момент. По Мосбирже. Хотел отключаться.

я уже в лонге. Проверим кто меньше грешил?

MS, вот ёлы-палы. значит уже пора выходить из шорта.

NSK, страшного пока не много. Без американцев сильно не двигают обычно. Часто закрытие бывает на уровне открытия.

Дорогой наш любимый кукл! С большой любезной тебя просим от всех кто в позе шорт, отвести нас на целевой уровень 215, и что бы в стакане отплющело плюхой дяди с большим животом и не дал ниже, ну не как в этом месяце, что б этот уровень только полезать и всё!!! Мне нужно что бы цена отскакивал как можно часто от этого уровня, зделай милость, не введи нас воискушение а дай что просим,!!! Трейдеры.

ShtrenD, я уже в лонге. Проверим кто меньше грешил?

На первом белорусском канале обещали трансляцию разговора Меркель с поляками о фальсификации отравления Навального. Знать бы где это

Advocate, наверняка на интернет сайтах тв канал найти можно.

Что делает то, а? Ну как это всё сказать то, ведь видел же утром 221, а импуль дал что в торпеду, я опять повёлся, а он в ракету, треим глазом хреного торговать я вам скажу, я как та тёлка, ведусь на экстаз, мать мая моих детей и род кула его папу !😭

ShtrenD, прочти сообщение от 9:43. Там про 221 было …

MS, меня ушатали дороги, я только на светофорах успеваю заглядывать что на ветке творится и третьим глазом целюсь, ведь спецом тормознулся что бы войти, он дал и спустил в низ, я вошёл, и поехал, на следующем светофоре я уже красными глазами на это дело смотрел,

ShtrenD, о-о, у тебя есть третий гла-аз.

Что делает то, а? Ну как это всё сказать то, ведь видел же утром 221, а импуль дал что в торпеду, я опять повёлся, а он в ракету, треим глазом хреного торговать я вам скажу, я как та тёлка, ведусь на экстаз, мать мая моих детей и род кула его папу !😭

ShtrenD, прочти сообщение от 9:43. Там про 221 было …

Сбер+ГМК+Мосбиржа — птица-тройка, запрягай! Мва-ха-ха!

«Я в лодку пассажиров не беру», сказал Сбер.

MS, ты название лодки глянь, не Титаник случайно?

Geist, Варяг, а что?

«Я в лодку пассажиров не беру», сказал Сбер.

Не знаю почему, но 218 — это серьёзно. Кто-то важный ниже не хочет.

MS, важный оказался не очень-то и важным ))

Niha Chuha, Вы не понимаете смысла.

Не знаю почему, но 218 — это серьёзно. Кто-то важный ниже не хочет.