SP500
Позавчера 30 октября было объявлено о снижении процентной ставки США с 2% до 1.75%, что поддержало фондовый рынок от преждевременного падения. Однако сегодня 1 ноября будут опубликованы данные по производственному сектору, которые скорее всего будут хуже предыдущих и соответственно негативно скажется как на фондовом рынке США, так и на самом индексе SP500. Сентябрьский показатель PMI (ism) 47.8 и согласно прогнозам он будет снижен до 47.2 в октябре, а это скажется на годовом темпе роста ВВП и приведет к снижению этого показателя в будущем.



Анализ фьючерсов на индексы SP500, NASDAQ и DowJones на часовом таймфрейме неоднозначный. Индексы DowJones и SP500 имеют восходящую динамику, в то время как индекс технологических компаний NASDAQ начал снижение как и индекс DAX, а также рост дельты по казначейским облигациям T-BOND подкрепляет снижение индексов.

Обзор рынка на 2 октября 2019
#BTCUSD

Анализ ликвидности на фьючерсном рынке биткоина подсказывает о дальнейшем снижении, однако согласно последним данным возможен рост цены до уровня 8730

Крупные сделки в течении последних 8 часов идут на продажу

Обзор рынка на 27 сентября 2019

#SP500



Эта неделя была ознаменована публикацией в четверг данных за второй квартал годового темпа роста ВВП США и показатели снизились с 2.7% до 2.3%, что вызвало снижение индекса SP500 на 0.8%.

Обзор рынка на 23 сентября 2019

#SP500

Прошлая неделя была ознаменована снижением процентной ставки в США с 2.25% до 2%, однако смягчение монетарной политики США не привело к росту фондового рынка и соответственно индексов. На этой неделе в четверг будет опубликован ВВП США, на котором по поведению опережающего индикатора PMI от ISM можно сделать заключение, что показатели темпов роста будут ниже предыдущих и это способствует снижению цен на акции и как следует также снижение цен на индексы. Однако это событие произойдет в четверг и пока можно воспользоваться моментом, чтобы собрать позиции на понижение еще до публикации данных. 

Технический анализ подсказывает о не преодолении сопротивления в районе месячной волатильности 3004, а совокупная понижающаяся ежедневная динамика по Stock Exchange Delta Volume с фондовых бирж NYSE, NASDAQ и AMEX подсказывает падение индексов к зонам дневной, недельной и месячной волатильности. А также открытие европейских фондовых бирж с понижением подсказывает о дальнейшем снижении индекса SP500

Итоги после процентной ставки США

Обзор рынка на 19 сентября 2019

#SP500

18 сентября 2019 года было объявлено о снижении процентной ставки в США и по сути должно было поддержать американский рынок акций и спровоцировать движение по фондовым индексам, однако кроме небольшого всплеска ничего не произошло. Процентная ставка была снижена на 0.25 базисных пунктов с отметки 2.25% до 2%, к впрочем и говорилось в предыдущих статьях. Однако важно помнить, что смягчение монетарной политики ФРС это не краткосрочные спекуляции и задача центробанка в условиях снижения процентных ставок — это увеличение выдачи кредитов для развития бизнеса. А на сколько это произойдет быстро нет необходимости говорить. Также стоит отметить, что негативные отчеты PMI и NMI задают тон в оценки ВВП США и крупные капиталы все же воздерживаются от инвестиций до публикации отчета, который произойдет 26 сентября 2019.

С точки зрения технического анализа, то индекс SP500 находится на зоне сопротивления месячной волатильности в районе (3004)

Обзор рынка на 16 сентября 2019
#SP500

Прошлая неделя для индекса SP500 закончилась повышением и закрылась в районе 3010. Публикация потребительских настроения в США в пятницу, превзошли прогнозы.Согласно предварительным оценкам, настроения потребителей Мичиганского университета в США выросли до 92 в сентябре 2019 года с 89,8 в предыдущем месяце и выше консенсус-прогноза рынка в 90,9. Также индекс потребительских ожиданий вырос до 82,4 в сентябре с 79,9 в предыдущем месяце; и индикатор текущих экономических условий вырос до 106,9 с 105,3. Инфляционные ожидания на предстоящий год выросли до четырехмесячного максимума в 2,8 процента в сентябре с 2,7 процента в августе; в то время как 5-летний прогноз снизился до 2,3 процента с 2,6 процента.

«Потребительские настроения показали небольшой отскок от резкого падения в августе, отметив третий самый низкий уровень после выборов Трампа. Несмотря на то, что рост произошел как по текущим, так и по ожидаемым экономическим условиям, отскок в начале сентября не был широко распространен по возрастным или доходным подгруппам, поскольку он только упал среди потребителей в возрасте до 45 лет и среди домохозяйств с доходами в верхней трети — на эти две группы приходится около половины всех расходов. Данные показывают, что потребители ожидают, что ФРС снизит процентные ставки на следующей неделе с чистым снижением процента ставки чаще ожидаются в настоящее время, чем когда-либо, начиная с глубины Великой рецессии в феврале 2009 г. Эти ожидания, вероятно, уменьшают влияние расходов на снижение ставки на четверть пункта, но если ставки останутся неизменными, они могут усилить негативную реакцию потребителей. Опасения по поводу воздействия тарифов на внутреннюю экономику также возросли в начале сентября, когда 38% всех потребителей стали спонтанными США ссылаются на негативное влияние тарифов, самого высокого процента с марта 2018 года. Те, кто негативно упомянул тарифы, также придерживались более негативных взглядов на общие перспективы экономики, а также ожидали роста инфляции и безработицы в следующем году. Несмотря на то, что в следующем году рецессия не ожидается, возрождение личного потребления также не ожидается. Прогноз потребления — более медленный, но положительный рост, который позволит продлить его еще на год », — сказал главный экономист« Обзора потребителей »Ричард Кертин.

#SP500

Вчера, в четверг фондовый рынок США не сильно были расположены к росту и большинство акций закрылось с небольшой прибылью в течении дня. Nasdaq exchange volume direction был хотя и в положительной зоне, однако так не получил векторного направления. Беря в учет то, что этот показатель уже несколько дней находиться в положительной зоне, то сегодня стоит ожидать некоторой коррекции вниз. На открытии фондового рынка США можно будет понаблюдать за этим показателем для принятия торгового решения. 

Немецкий индекс сегодня показывает положительную динамику роста, что также помогает в росте SP500, а также открытие фондовых рынков Европы дало всплеск волатильности и толчок для ряда индексов. 

Настроения на фьючерсном рынке первой тройки фондовых индексов DowJones 30, SP500, NASDAQ 100 находятся в несколько противоречащих векторах направления. Индекс DowJones вчера крайне странно повел на открытии рынка. Кумулятивная дельта этого инструмента имела крупные скачки и после этого двинулась в сторону падения. Однако SP500 и NASDAQ 100 имеют положительную динамику. 

Обзор рынка на 12 сентября 2019

#SPX500

Несколько дней назад сделал прогноз относительно роста индекса SPX500 и как и говорил мы наблюдаем рост. Шесть дней подряд объемы на бирже NASDAQ сигнализируют о покупках, а немецкий индекс 30 компаний без откатов растет каждый день. Это очень благоприятное время для покупок, которые можно сегодня сделать от зон дневной (2996) и недельной (2972) волатильности, однако при закреплении цены ниже (2970), все же рекомендую продажи с ближайшей целью зона месячной волатильности (2935). Не забываем, что основное время для движения цены на американских фондовых индексах после открытия рынка акций в США.

Кумулятивная дельта индексов DowJones 30, NASDAQ 100 и SP500 находится в восходящей и коррелированной тенденции относительно друг друга, что делает возможность для покупок более обоснованной

#SPX500

Сегодня хочу подытожить прошлую неделю по фондовому рынку. Согласно техническому анализу индекс SPX500 довольно хорошо подрос. От недельного минимума в районе 2890 цена к четвергу уже достигла отметки 2976 где находиться зона месячной волатильности и в пятницу цена не опускалась ниже, что в свою очередь сигнализирует о дальнейшем росте. Рост цен на акции на бирже NASDAQ подтверждают это три дня подряд.Также возможны коррекционные движения в зону дневной волатильности 2964 и зону недельной волатильности 2940. 

Однако несмотря на негативные отчеты PMI за август,  решение о процентной ставке, которое будет принято на заседании FED 18 сентября будет понижено до отметки 2% с текущих 2.25%. И это простимулирует  крупные фонды продолжить вкладывать капиталы в компании при этом изменяя соотношения портфелей в пользу акций и возможным закрытием позиций по казначейским облигациям. На текущий день математический расчет гипотетической процентной ставки США равен 1.87%