комментарии tranquility на форуме

Последнюю цену спрашивать по REST ты можешь примерно 1000 раз за минуту (если чаще, то забанят).

Хотел быстро получить юаней на банковский счет через ВТБ-брокер. (Быстро не получается)
Всем привет! Мне понадобились юани чтобы сделать перевод в Китай и я решил купить их на бирже через ВТБ брокера. Именно через ВТБ, поскольку вроде как только этот банк позволяет совершать переводы в Китай, причем с мизерной комиссией (например, если ее сравнивать с той, что была в БКС пока переводы работали). Поизучав интерфейс, я заметил, что не могу завести юани на биржу (а значит и вывести тоже, а это в моей ситуации совершенно необходимо). Позвонил на номер 1000, там сказали, что текущие счета надо привязывать к брокерскому аккаунту, прийдя в офис. Ну ладно, пришел. В итоге все сделали что могли и осталось ждать, пока все теперь привяжется. Сказали, что ждать надо от 5 до 10 дней (рабочих, наверняка — не помню точно). Так что, имейте ввиду, если есть соответствующие планы, лучше решить вопросы с ВТБ заранее, чтобы потом не столкнуться с подобными «сюрпризами». Я пока еще не в курсе, пройдет перевод в итоге, или нет. В поддержке по телефону говорят, что все должно получиться. Пусть это станет для меня сюрпризом, но уже без кавычек.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А не шортануть ли SP500 перед вторником?
По идее, если проголосуют за окончательную сертификацию выборов, то он врядли взмоет очень сильно. А вот если не проголосуют, то начнет падать причем может даже сильно…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Создал аккаунт на Interactive Brokers и слегка в недоумении

Можете мне кто-нибудь рассказать, какие там подводные камни с настройками, чтобы не платить слишком много за маркетдату? Я пока только указал, что у меня non-professional аккаунт и сразу появились такие подписки:

North America

US Mutual Funds — Trader Workstation Fee Waived

US Real-Time Non Consolidated Streaming Quotes — Trader Workstation Fee Waived
Global

IDEAL FX — Trader Workstation Fee Waived

US and EU Bond Quotes — Trader Workstation Fee Waived

В данном случае fee — это комиссия означает? Только я не понимаю, какая может быть комиссия за просмотр «Real-Time Non Consolidated Streaming Quotes»…

Тут еще такой вопрос: Trader Workstation — это терминал от IB, или вебинтерфейс? Есть ли разница через что торговать в плане накладных расходов? По ссылке в меню на Trading Workstation переходишь на сайт где можно скачать терминал, но там цены на маркетдату уже совсем другие

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ну так бы и написали, что это транслятор 1С подобного синтаксиса в байткод для дотнет. Т.е. по сути си шарп для тех кто привык писать на 1С.

В 100 раз быстрее чем питон?.. Там же все равно байткод на.нет проигрывается вроде как

tranquility, да потому что компилятор, а не интерпретатор. С# и VB.NET тоже в байт код компилируют — поэтому скорость должна быть сравнима как у них. Но основная плюшка — это то что 1С программисты моут программировать сразу, по мере работы дальше изучая ООП.

Максим, вообще ничего не понял тут))). Есть тесты где числа 500 и 100 получены хоть? Т.е. компилирует прямо в exe (pe формат, прямо как по от интел и майкрософт делает, но не используя их) — круто, че… Ну, или линковку только отдает на откуп стороннему софту — тоже круто…

В 100 раз быстрее чем питон?.. Там же все равно байткод на.нет проигрывается вроде как

А если ниже посмотреть — не оно?
binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#partial-book-depth-streams

Почитайте/полистайте что ли книгу www.litres.ru/igor-morozov-2/forex-ot-prostogo-k-slozhnomu/chitat-onlayn/ так для галочки. Но тики форексовые — это весьма неопределенное понятие, там, может, вскользь они упомянуты как-то, не помню особо. На флибусте вроде была в хорошем качестве.

В пору на главной странице FAQ сделать для начинающих, или уже?) Тик — это сделка, т.е. две заявки на покупку и продажу сведенные в сделку котороая в терминалах отображается как цена last (она бегает внутри свечки пока та не закрылась). Если хочется именно файл с тиками посмотреть — добро пожаловать в архив qscalp:
ftp://ftp.zerich.com/pub/Terminals/QScalp/History/
софт для распаковки:
www.qscalp.ru/download

Про правила сведения в сделку я сам тут спрашивал и мне кто-то дал очень хорошую ссылку где тема была подробно раскрыта:
smart-lab.ru/blog/474906.php
ответ от Khan Tengri

Тем временем в Иране от коронавируса уже умерло 2 человека
Инфа от иранца который читает иранские телеграм каналы. Народ, как всегда, боится, что власти многое не договаривают…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

найти — и наказать?

Все, трындец. В наше пиндосское захолустье приехал вчера из Китая больной китаец. Может, каникулы устроят…

Про коронавирус на китайском. Статистика и обновляющаяся лента новостей.
3g.dxy.cn/newh5/view/pneumonia

У меня и гугл, и яндекс почему-то отказываются переводить весь сайт, так что копипастим в них.

Вроде не так страшно, говорят. Стариков в основном выкашивает, а молодым особо бояться нечего.

Нужно ли получать пневмонию при заражении новым коронавирусом?

Вы не обязательно заболеете пневмонией, но она может проявить легкость и вылечиться примерно через неделю. У большинства пациентов с новой коронавирусной инфекцией хороший прогноз, и небольшая часть может перейти в критическое состояние.
Если вы подозреваете, что у вас новая коронавирусная пневмония, на что нужно обратить внимание при посещении больницы?

По дороге в больницу необходимо правильно надевать маску, желательно одноразовую медицинскую маску, чтобы активно информировать врача о том, был ли он в зоне эпидемии, такой как Ухань, и связался ли он с подозрительным или подтвержденным пациентом, чтобы помочь врачу оценить состояние.
Можно ли предотвратить новые коронавирусные инфекции?

24 января The Lancet опубликовал онлайн-статью о новых исследованиях коронавируса в 2019 году, в которой показано, что в настоящее время нет лекарства для его предотвращения. Для вирусных заболеваний, как правило, нет конкретных лекарств, за исключением нескольких заболеваний, таких как грипп.

В настоящее время нет вакцины для нового коронавируса. Китайский центр по болезням начал исследования и разработку новой вакцины против коронавируса, вирус был успешно выделен, проверены штаммы семян и проведен скрининг лекарственных препаратов.
Можно ли лечить новую коронавирусную пневмонию?

Хотя в настоящее время не существует специального лечения заболеваний, вызванных новым коронавирусом, многие симптомы можно лечить симптоматически, что может эффективно снизить состояние пациента.
Как лечится новая коронавирусная пневмония?

Следует выбрать стационарное лечение с эффективными условиями изоляции и защиты, и критические случаи должны быть приняты в отделение интенсивной терапии как можно скорее.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Yesman, тут думаю можно ориентироваться для начала на время работы программы qsh2txt. Она, конечно, не за 4 секунды отрабатывает, т.к. пишет большой объем данных на диск. Но вот не думаю что можно все распаковать в ОЗУ (без сохранения всего объема) сильно быстрее чем за 1 секунду. У меня стратегии на сях написанные секунд за 12 отрабатывали вроде, но там тоже достаточно много всего на диск в текстовом виде сбрасывалось. Если облегчить стратегию до минимума и не писать отчет в конце дня может и получится в районе секунды…

P.S. Сейчас проверил — файл «RTS-6.19.2019-04-08.OrdLog.qsh» у меня «разматывается» за 13 секунд. Сохранение данных на диск отключено, но внутри все пишется в структуры для полного сохранения торгов в собственном формате. Если все это отключить, можно будет что-то выгадать, но есть у меня определенное чувство, что время размотки все равно будет больше 4 сек, причем на десятки %%, а то, может, и сотни.
P.P.S. Как же мучительно бывает разбираться в своем же коде после того как его забросил на несколько месяцев!

tranquility,
Задам открытый вопрос — есть в OrderLog еще что-то, что можно смело пропускать? :)

Yesman, это все, но нюансов много было разных пока разбирался со всем этим. Я, например, конвертировал формат ордерлога в формат котировок. Чтобы это делалось быстро, проверял, попадает ли текущее изменение в глубину стакана, которая будет в котировках (ордерлог ведь дает стакан на всю глубину и если изменение было вне отслеживаемой области, программа может посылать одинаковый стакан в тестер несколько раз, что излишне, запутывает логику алгоритмов и увеличивает время отлова ошибок при из возможном возникновении). В общем, то еще сношение мух. Когда уже за мои труды придет воздаяние? Причем, деньгами, причем чтобы это напрямую с рынка было, а не около и не через посредников вроде работодателя...)

Скурил его пару месяцев назад. Использовал метод доведения до идеального совпадения с историей что продает мосбиржа (у меня были данные type B), вот их и пытался полностью воспроизвести из qsh за данный день, что в итоге и удалось.
1) Я эти строчки игнорировал, в данных от биржи их нет.
2) Там что, формат опять поменялся (я про саму документацию, ту что в pdf-ке небольшой)? Я помню только 2 времени: время кадра (видимо, время на той машине, которая записывала лог, она по идее может в любом часовом поясе находиться, лучше его вручную всегда проверять) и время заявки, оно — время биржи. Причем, если считывать/сохрянять котировки (стакан), то там нет уже биржевого времени последнего обновления стакана — только время на той машине, которая вела запись этого события.
3) Видимо, чисто статистически не имеет смысла объем сохранять как разницу, т.к. она в любой момент может быть сколь угодно большая, чего не скажешь про цену (весь движ в основном в пределах текущей цены происходит) и ои (разность равна двойному текущему объему сделки, но сумма этих разностей обычно — очень большое число, которое передавть полностью каждый раз не практично).

Предвосхищу еще вопрос, который неизбежно должен возникнуть — с внесистемными сделками. Их тоже нет в данных от мосбиржи (по крайней мере в type B). А какое значение они могли бы иметь для анализа рынка — самому интересно узнать.

Сам думал над такой стратегией, но ввиду ограниченности ресурсов вставал вопрос об оперативном уравнивании баланса на всех площадках. Интересно, как у людей решается этот вопрос? Доля от баланса торгуется не очень большая и переводы между площадками делаются практически вручную и не очень часто?

фигово, конечно, если Финам перестал с кускальпом работать. Если и Церих так отвалится, откуда историю тогда брать? Покупать — не наш выбор)

Сергей Рубан,

мануал > Индикаторы технического анализа > Функции для доступа к источнику данных

там пример как делать индикатор MA

Все тело функции OnCalculate
удаляете, возвращаете значение всегда nil (рисовать-то ничего не надо!)
в результате должно получиться что-то вроде такого:

function OnCalculate(idx)
if idx > 1 then
if L[idx] == L[idx-1] then
__играть музыку__
end
end
return nil
end

должно работать. Остается только заполнить блок, там 2-3 строчки всего, включая, вероятно, включение соответствующего модуля в начале файла.