Вчера на вебминаре биржи CBOE мужики предложили использовать по текущей ситуации такую стратегию.
На английском называется Broken Wing Butterfly (BWB).
Знаю Илья любит такие штуки :)

Используются опционы на OEX — S&P 100.
P/L на момент эспирации:


Временной распад:


P/L при росте волы


Что останавливает от использования конструкции сейчас — это низкая волатильность. BWB теряет доходность при росте волы.
Как вариант можно открывать при небольших откатах вниз и росте волы.

Попробую открыться на PaperMoney и порегулировать стратегию.

P.S. Для меня сейчас сезон для покупки волатильности, календарей, вертикальных спредов на VIX.