Индикаторы позиций трейдеров по фьючерсу Сбера поддерживают позицию Кречетова в части его шорта
По итогам 11 апреля фьючерс показал снижение, но большая часть юр.лица работали в рост (индикатор Poza показал максимум). Индикатор объема на максимуме. Стоило насторожиться.
После 16 и 17 числа Poza, Long, Short дружно не противоречат тенденции на снижение фьючерса.
Весь апрель шортовые позиции физ.лиц Short_F категорично неправы ))))Будем наблюдать! )))
======
PS:1. Для улучшения восприятия картины уменьшено количество показываемых индикаторов.
2. Уменьшены названия индикаторов:- Poza – разница в позициях лонг Long и шорт Short юр.лиц (предыдущее название NetPosition);
- Long – лонговые позиции юр.лиц (предыдущее название NetLong);
- Short — шортовые позиции юр.лиц (предыдущее название NetShort);
- Short_F — шортовые позиции физ.лиц. Показан индикатор только для рассмотрения данной ситуации и обычно не показывается.
читать дальше на смартлабе
Vova Privalov, правильно понял — юрики закрыли лонги и открыли продажу?
vva365, Сейчас короткая позиция для юр. лиц это хэдж от дивидендного гэпа больше ожиданий.
SAI, спасибо Вам за ответ. Эти хеджевые позиции смуту наводят… Не совсем понимаю механику эту с хеджем. Если есть желание опишите пожалуйста на примере
vva365, Для того чтобы получить дивиденды нужно иметь акции, сейчас условно фьючерс дешевле акций на ~4,5% продавая фьючерс вы фиксируете текущую стоимость акции, и после отсечки вы
условно гарантированно продадите акции по цене текущей сделки по фьючерсу (это очень упрощенно). Получается если у вас прибыль по дивидендам 6,8% то чистая прибыль 2,3% (без налогов).
