РТС от 86550

РТС уверенно вошел в зону набора лонгов, что подтверждено ОИ. Диапазон набора вплоть до 78700 на часовке
ВТБ предсказуемо остается под давлением, но без набора ОИ. Импульс набора ОИ покажет направление у границы диапазона — 6570

Закончил работу над внедрением алгоритмов в МТ5 для рос.рынка...
(заодно и визуализировал индекс Активности, надо бы и для FX сделать)

 

Весь набор необходимых индексов теперь в работе! (Дополнительно использую такие объемы и мой свечной ОИ)
Все индексы опираются на рыночные данные, показывают направления и активность самых крупных участников рынка.

Дэдлайн всё ближе… На текущий момент актуальной вижу продажу со 103000-103500 (первое сильное сопротивление на 103750, речь конечно об объемах) с целью 98400 — там ближайший серьезный объем-сопротивление...
Я так полагаю, что снова начнется закидывание яйцами из-за отсутствия картинки… Дабы не терять время впустую — вот...

 

Впервые позволяю себе комментарий на тему происходящего.
После моего рыночного мнения по РТС двухнедельной давности, произошел взрыв. Хотя такая волатильность всем по душе, но, справедливости ради, стоит сравнить импульс с лопнувшим нарывом.
Сегодняшний выстрел индекса говорит лишь о грязных потугах больших денег… Просадка РТС до уровня сопротивления и дальнейшие несостоятельные попытки роста падающего индекса лишь накаляли обстановку. Данная ситуация с вбросом дезы напоминает мне то недавнее дерьмо вокруг ареста учредителя Башнефти.
Причинами подобных действий, на мой взгляд, могут быть следующие:
1. Удешевление разворотного импульса для ММ
2. Слабое финансовое здоровье последних (что более вероятно)
Подобные реакционные результаты бирж подтверждают их низкую ликвидность и высокую рисковость. Это неизбежно приведет в ближайшем времени к ухудшению торговых условий и увеличению риска процесса торгов на этих рынках.

( Читать дальше )

Как писал ранее, РТС, Брент, Металлы спустились в зону низкорисковых лонгов, где их и подобрал...
по 2%-2.5% на позицию…

Текущая неделя закрылась довольно четко технически, что дает нам очертания вероятного грядущего движения.
Скажу сразу: я не верю, что есть  торгующие РТС и не заметившие его цикличность, однако я визуализировал фазы на картинке ниже (на всякий случай, для легкости восприятия).

Итак, глядя на текущую ситуацию в тех.расчетах, видим следующее:
1. Достигли психологической разворотной зоны поддержки;
2. Индекс направленных объемов на максимуме, что говорит о неминуемом будущем удорожании (имеется ввиду неделя-две, а не когда-то там через месяцы);
3. Волатильность значительно снизилась, что тоже подтверждает разворот;
4. Диапазонщику на этой неделе буквально немного не хватило рыночного импульса для собственного экстремума. Хотя это и не приоритетно, все же можно ожидать этого на будущей неделе. В таком случае, можно будет подбирать инструмент на 1050, тем более, что позиционный риск окажется мизерным.

Касательно фаз РТС:
в текущем времени мы однозначно находимся в дешевой зеленой фазе, которая переходит в следующую вялорастущую. Немного не ясно почему цикл по РТС «рваный» и составляет около 2.5 лет?! Но это уже другой вопрос…

( Читать дальше )

NZDUSD: буквально на следующей день после анализа, пара вышла на коррекционную дистанцию. Продолжаем держать лонги и докупаться в снижениях на ТФ Н4-Н8.

EURUSD: всё только начинается...

EURJPY: на данном этапе, существенному укреплению кросса мешает текущее укрепление йены. Жду развязки, прогноз не меняется: вверх.

S&P-500: на последних телодвижениях растет паника (см. картинку «VIX» в самом низу), которая приблизила инструмент к зоне набора оптимальных длинных позиций.

РТС:  не вижу причин не воспользоваться текущими достигнутыми целями и не перейти в позитив с набором длинных позиций в коррекцию.

Нефть (CL): после многократного пробития всех поддержек (мыслимых и немыслимых), достигли 80$. Неплохой уровень «на отбой». Технически, 85 смотрится вполне достижимо.


 

 

Результатом моих предположений (сначала этого, затем этого) является следующая картина:

 

В точке №1 графика мы видим точный отыгрыш прогноза, однако впоследствии вошли значительные объемы (для анализа ни лентой, ни стаканом не располагаю) сломавшие предположения и устремившиеся на вынос поддержки. Мне это позволило докупить дешевле после срабатывания обоих лимитников.
На диапазонщике появился разворотный сигнал, поэтому, даже при учете сложившихся рисков, считаю рациональным удержание длинных позиций.

РТС входит в состав индекса MSCI Emerging Markets, поэтому, перед тем как переходить к прогнозу, необходимо проанализировать EM индекс.

 

Итак, значения обобщенного индекса находятся в критической разворотной точке. Диапазонник подтверждает напряженность рынков и готовность к развороту, причем индекс разрыва показывает, что короткие позиции наиболее крупных участников рынка значительно превосходят обобщенную разность длинных позиций проф.участников и остальных, при этом индекс находится в крайнем разворотном положении собственного диапазона.

Теперь посмотрим на РТС. В текущей ситуации РТС выглядит непомерно дорого.

( Читать дальше )