Прогресс цивилизации заключается в увеличении количества важных действий, которые мы выполняем не думая. © Альфред Норт Уайтхед

/*
Автор Pedro Domingos — профессор Вашингтонского университета. Он является исследователем в области машинного обучения и известен марковской логической сетью, обеспечивающей неопределенный вывод.

Данная книга является КВИНТЭССЕНЦИЕЙ знаний. С ней вы пройдёте по истории мысли за последнюю сотню лет! Книга даёт ответы на важные для всех нас вопросы: Как мы учимся? Можно ли учиться эффективнее? Что мы способны предсказать? Можно ли доверять полученному знанию?
Лично я прочитал книгу дважды (первый раз в жизни) с перерывом около месяца. При первом прочтении первые 100 страниц я «проглотил махом», потом прочитав ещё страниц 60 (это уже была половина всей книги) я осознал, что перестал понимать суть прочитанного. И тут передо мной встал выбор: вернуться к тому моменту откуда я перестал понимать (60 стр. назад) или читать дальше. Я последовал совету автора, который рекомендовал пропускать те моменты, которые будут непонятны, так сказать для осознания 

( Читать дальше )

Меня постоянно спрашивают — как при построении профитных опционных конструкций можно получить маржин-кол? Разве такое возможно?

У начинающих трейдеров профит и маржин-кол понятия несовместимые, поэтому происходит разрыв шаблона.

Очень просто, друзья, с коляном маржовым можно встретиться на forts даже тогда, когда твоя позиция плюсует (Коровин не даст соврать).

Но обо всем по порядку.

Разберем на личном примере чуть далее.

Во-первых, начнем с того, что опционы фортса я использую для хеджа портфеля фондовой секции.

На практическом опыте я убедился, что 50 000 руб на срочке хватает, чтобы захеджить 1 000 000 рублей на фонде, 100 000 рублей хватает, чтобы захеджить портфель объемом на 2 000 000 руб, ну и так далее...

Под хеджем в данном случае мы понимаем, что на сколько падает портфель фондовой секции, на столько же увеличивается портфель фортсовой секции.

Если операция под кодовым названием hedge прошла удачна, тогда снимаем излишки с фортса, честно заработанные на падении рынка, переводим на фонду.

( Читать дальше )

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/51710.html

Ник Маджиулли (ofdollarsanddata.com), рассказывает о поведении портфеля среднестатистического инвестора и влияния постоянных вложений на баланс счета.

Вольный пересказ мой.
Оригинал Realistic Investment Results

Более рациональный подход к исследованию результатов вложений



У блогеров, пишущих об инвестициях, включая меня, есть особый пунктик. Нам всем нравится представлять исторические доходности активов так, как это не реализуется на практике. Мы любим говорить что-то вроде: «Если бы вы купили S&P 500 1 января 1980 года и держали его в течение 30 лет, то…». Но такой анализ существует только в нашем воображении. Даже если отбросить психологические трудности, связанные со стратегией «buy & hold», мало кто именно так вкладывает деньги.


( Читать дальше )

    Сегодня  у меня радостное событие. Спустя ровно три года после публикации моей книги «Я – трейдер. Спекулятивная бихевиористика» доход с ее продажи достиг первой «несгораемой» величины))). Не буду уточнять, какой именно, но, как уже подмечали многие авторы, писательский труд – дело не шибко выгодное. Приятно только то, что мысли и идеи оказались востребованы, хотя и ограниченным числом читателей.

    Этот год запомнился всем читателям форума впечатляющим количеством граалей, выложенных на всеобщее обозрение разными блогерами Смарт-лаба. Просто, какой-то сезон палева граалей!

    То, что вы прочтете дальше, может показаться шуткой; пару лет назад я бы, наверно, и сам присоединился к улюлюкающей толпе, но сейчас я все это пишу на полном серьезе. Уверен, что многие из вас, воспользовавшись этим откровением, существенно улучшат свои результаты в трейдинге. Особенно это касается краткосрочных спекулянтов и интрадейщиков, таких как я сам.

( Читать дальше )

Всем привет!

В сети куча информации, у меня самого на канале более 100 видео, но сил и времени разобраться со всем этим часто нет, поэтому я хочу посоветовать Вам посмотреть несколько очень полезных видео, которые однозначно продвинут вас в понимании рыночных движений! Они помогли уже не одной сотне людей! Один из последних комментов у меня в вк:

1. Самое важное, что нужно понимать, рынок — аукцион между покупателями и продавцами. График — это взаимодействия людей, как их понимать через активность той или иной стороны! Главное видео на канале!

( Читать дальше )

Как научить ребенка (и себя) откладывать каждый месяц хоты бы 3 тыс.рублей, покупать дивидендные акции,
пользоваться сложным процентом (8-м чудом света)?

Для себя я этот вопрос решил просто. У меня сын (17 лет) и дочь (22 года), я сделал следующее.

1. Когда ребенку исполнилось 14 лет, пошел к брокеру, открыл БС, оформив доверенность (обычную, не нотариальную).

2. Каждый месяц перечисляю на счет ребенка 3 тыс.руб. (эта сумма для меня комфортна, каждый может выбрать себе свою).

3. Помогаю покупать дивидендные акции РФ на Мосбирже. 
Стартовать очень легко!
Выбор огромен. Берем хотя бы 4 сектора экономики и набрасываем стабильно платящие дивиденды ПАО.

Очень простой и четкий алгоритм покупки:
Доходность (в момент покупки)=Дивиденды (утвержденные или предполагаемые)/ЦенаАкцииВмоменте "«Больше»" СтавкиЦБРФ.

Наилучший (ИМХО) сайт ДОход.ру. Именно применять эту простую формулу. Очень наглядный, простой.
И очень уж удобный и лаконичный сайт закрытиеРеестров.рф для объяснения детям, что такое закрытие реестра, див. отсчечки, собрания акционеров.

( Читать дальше )

Всем привет!

Идем и идем по стопам кризиса 2008 года.

Начали тут (https://smart-lab.ru/blog/564505.php)

Часть 2 (https://smart-lab.ru/blog/565835.php)

Часть 3 (https://smart-lab.ru/blog/567215.php)

Вот настало время практически самого интересного — осень 2008 года! Банкротство братьев лимонов, остановка бирж, РТС летает в день на 10-25% и пикирует в район 600 пунктов, девальвация рубля и т.п.

Краткая суть для тех, кто не хочет листать прошлые топики: Много кто не был на рынке в 2007-2008 годах, в том числе и я. Поэтому решил организовать «симулятор» тех лет через новостной фон и график СП500. Выглядит это так:

 

Первая часть была о событиях сентября 2007 по февраль 2008, которые намекали на будущий кризис.

Вторая и третья части были о событиях весны и лета 2008 года, и характеризовались некоторым затишьем, пиком по РТС и вот теперь мы подошли к осени 2008, где начинается самый сок!

( Читать дальше )

Всем привет!

Все еще продолжаем идти по стопам кризиса 2008. Наш путь «на дно» начался в этом топике (https://smart-lab.ru/blog/564505.php), продолжился в этом топике (https://smart-lab.ru/blog/565835.php), и вот теперь мы на третей части, а именно летом 2008 года.

Краткая суть для тех, кто не хочет листать прошлые топики: Много кто не был на рынке в 2007-2008 годах, в том числе и я. Поэтому решил организовать «симулятор» тех лет через новостной фон и график СП500. Выглядит это так:

Первая часть была о событиях сентября 2007 по февраль 2008

Вторая часть была о событиях весны 2008 года, и характеризовалась некоторым затишьем, пиком по РТС и вот теперь мы подошли к лету 2008, где доллар достигает у нас своего минимума и начинает свой взлет. Эти же события подводят нас к осени 2008 где и «началось» мясо уже именно на Российском рынке.

Кому интересна данная тема, не забывайте сохранять в избранное или в подписки на смарт-лабе или ютубе чтобы не потерять. События за ОСЕНЬ 2008 года выложу через неделю.

( Читать дальше )