Окончание. Начало здесь.

В соответствии со смоделированным спредом, мы предполагаем покупать (продавать) пять контрактов по одному активу, одновременно продавая (покупая) количество, равное [β×5], где [x] — целая часть х, по другому активу, так как число контрактов должно быть целым.

Мы моделируем торговлю с 500 000$ и наше гарантийное обеспечение будет примерно равным 20%. Мы не используем какую-либо технику манименеджмента, ГО 20% будет только в начале периода бэктестинга и будет снижаться по мере получения прибыли.

Итоговые результаты анализируются с помощью распространенных индикаторов, применяемых на практике: годовой коэффициент Шарпа, годовая доходность, максимальная просадка, доли дней с положительной и отрицательной доходностью, доля дней без сделок, коэффициент отношения среднего значения (в долларах) дней с положительной доходностью к дням с отрицательной доходностью, корреляция портфеля с индексом S&P500. Во всех случаях мы указываем чистый результат, принимая во внимание 3$ комиссии и один тик проскальзывания на сделку.

Продолжение. Начало здесь.

Модель, устойчивая к смене режимов волатильности

Некоторые проблемы торговли спредом

Ранее мы определили три сосотавляющих рыночно-нейтральных стратегий. Здесь мы обновим эту классификацию и рассмотрим некоторые трудности, связвнные с торговлей спредом.

Долговременные расхождения в ценах трудно найти с помощью алгоритмов, основанных только на ценах. Обычно, фундаментальный анализ, совместно с опытом трейдера может помочь в понимании существования  расхождения. Время возврата к среднему может быть установлено с помощью непрерывных моделей, в этом случае период удержания позиции зависит от модели спреда и, следовательно, от частоты пересчета коэффициента хэджирования.

Много факторов могут приводить к скачкам волатильности спреда, но сами по себе скачки не могут быть приняты в качестве сигналов прекращения торговли парой.

Человек 20 посчитали, что об этом стоит написать, маловато — ну что ж, постараюсь ради них. В первой части у меня будет «трагедия», ибо любое новое дело не даётся просто (по крайней мере у меня так всегда), а в следующей части будет сплошной «оптимизЬм». )

Итак, TSLab. Разработчик декларирует эту софтину как торговый терминал, предназначенный (кроме ручной торговли) для создания, тестирования и использования в торговле роботов без знания языков программирования. Как в детстве — берешь кубики и строишь из них… робота. Когда я это впервые увидел, а произошло это 3 года назад, возрадовался неимоверно! Тут я вставлю красивую картинку, чтобы немножко снизить накал ожидающих вас трагедий, и расскажу немного о себе, чтобы всё было совсем уж понятно. Ибо дальше вспоминать без слёз трудно. На картинке EURAUD м15, депозит 10К, объём 2-4(долив) лота, без реинвестиций, в основном продажи: 

Итак, братиш, прочитал я книгу, название которой меня очень заинтриговало («Чему я научился, потеряв миллион долларов»).

Оценка 4 из 5.

Чувак из небольшого города (обычный пацанчик с района, как ты и я), рассказывает свою историю взлета и падения. Как он поднимается до крутого брокера, члена комитета биржи, как зарабатывает приличные деньги и как потом проё… т больше миллиона, уходит в долги и чуть не заканчивает жизнь самоубийством. (Попытка самоубийства была довольная смешная. Единственным способом для него спасти благосостояние своей семьи было устроить с собой несчастный случай. За это бы семья получила страховку миллон долларов. Он бухой кароч поехал на своем порше, чтобы врезаться в мост, но его остановили менты — он ехал по скоростному шоссе слишком медленно — со скоростью 20 км в час.  Он был настолько бухой, что забыл переключить скорость и ехал все время на первой). Потом начинается  рассказ о том, чему он научился, какие выводы сделал.  Он приходит к выводу, что трейдером-то толком и не был, а до этого ему просто лишь везло.

Люди, привет! Сегодня у меня ДР, поэтому я, как нормальный русский (хоть и живущий в РБ), решил убить эту неделю праздником. А начало празднования сподвигло меня попробовать разрешить вопрос, мучающий меня уже не меньше месяца. С одной стороны хочется поделиться своим опытом, с другой — не знаю надо ли это кому-то, с третьей — не могу определиться надо сильней хвалить ТСЛаб или сильней ругать. Склоняюсь к тому, чтобы попробовать уловить баланс )) Но, опять же, при условии, что это кому-то надо. Кроме трейдеров русской биржи, для которых ТСЛаб — дом родной.

Отсюда вопросы: форексники и/или непрограммисты, надо ли мучать мою музу? (это вам не кошку за хвост тягать) Стоит ли описывать как начинал, как бросал и заново начинал, чего достиг и чего это стоило, можно ли реально что-то сделать в ТСЛабе, абсолютно не будучи программистом… Нужен ли ТСЛаб форексникам?.. Нужен ли он вообще...

Что-то плохо формулируется… Но надеюсь, что меня поняли. Никаких картинок, просто вопрос: оно кому-то надо?

Отвечать плюсами. Можно и комментами, но плюсы предпочтительней. ДР всё же...