Здравствуйте дорогие друзья!

Решил опубликовать версию 1.2 моего анализатора.
Вот какие изменения в версии 1.2:
Что нового:
Вкладка улыбка:
1. Сделал выбор какие маркера спроса и предложения рисовать на вкладке «Улыбка», путы колы или вместе на одной улыбке. NULL — это значит маркера не надо рисовать.

2. Добавил историю улыбок на момент последнего открытия или роллирования стратегии. И возможность сравнения этих улыбок на одной диаграмме. История улыбок сохраняется автоматически, если из КВИК пришла новая сделка при нажатии кнопки «Импорт сделок» в портфеле. Сохраняется под названием стратегии в которую прилетела сделка. Тем самым мы можем хранить истории улыбок по стратегиям независимо. Оказалось очень удобно. 

( Читать дальше )

http://www.opalesque.tv/hedge-fund-videos/ted-seides/1

So You Want to Start a Hedge Fund? Lessons from 120 early stage hedge fund investments, 40 manager seedsMay 05 2016 1 CommentTed Seides began his professional career at the Yale Endowment working under David Swensen, and transitioned his early experience in hedge fund investments into the foundation of Protégé Partners. The fund of funds launched in 2002 with the explicit mandate to invest in small managers and startups, and allocated to 120 early stage hedge funds over the last 14 years, including 40 seed investments.

Ted recently published a book entitled, So You Want to Start a Hedge Fund: Lessons for Managers and Allocators, in which he provides a road ...more

Приветствую.

Ну что…съездил я на конференцию в Ростов-на-Дону.
Ну сказать, что было круто – это конечно мало))) Лично мне очень понравилась конфа на смарте на Новом берегу в прошлом году..
Но это конфа понравилось гораздо больше… Все было шедеврально..

Основная заслуга в организации конференции конечно лежит на Вике Дьякововой..
И чето как-то никто не поблагодарил ее…
Дак вот Вика – СПАСИБО!!! Ты реально умничка!!
На самом деле, я не очень люблю благодарить и прилюдно раздавать всем чмоки..
Но короче Вика – БОЛЬШОЙ ЧМОКС В НОС!!!

Ну Мартынов конечно реальный чувак… я это давно понял… Общаясь с ним, я реально прокачиваю свою мозг..
Этот человек реально мог бы стать Элоном Маском или Цукербергом..
Когда я более/менее еще давно с ним первый раз пообщался, я подумал, что он какой-то чокнутый профессор..
Единственное, что меня в Тимофее бесит, это его самокритика и чрезмерное самокопание.
Ему бы самоуверенность Майтрейда, цены ему бы не было… И бл… ть это с… ка его чрезмерная саморефлексия… фу… аж передернуло))

( Читать дальше )

Предыдущая запись про тестирование в QUIK тут: http://smart-lab.ru/blog/316390.php
Сейчас — продолжение игр с простановкой меток.
Добавлена возможность настройки параметров меток: ALIGNMENT, TRANSPARENCY, TRANSPARENT_BACKGROUND (расположение картинки относительно текста и прозрачность).
Также возможно присвоение убыточным и прибыльным сделкам разных меток:

При наличии двух дополнительных файлов- картинок: buy_loss.bmp и sell_loss.bmp, сделки, закрывающие позиции с убытком, будут отображаться этими изображениями.
При наличии двух дополнительных файлов- картинок: buy_profit.bmp и sell_ profit.bmp, сделки, закрывающие позиции с прибылью, будут отображаться этими метками.
Если дополнительных меток не будет, то сделки «купить» и «продать» будут изображаться файлами по умолчанию:  buy.bmp и sell.bmp.

скачать: http://www.xsharp.ru/tester

( Читать дальше )

У нас появилась видеозапись лекции Сергея Трошина и Антона Антонова в МГУ, о которой мы писали на прошлой неделе. Напомним, 19 марта наши коллеги, директор по инфраструктуре и руководитель группы операционной поддержки, провели лекцию для студентов МГУ и рассказали об алгоритмической торговле.

Впрочем, смотрите сами:

Слайды презентации для вашего удобства мы выложили на Slideshare.

Исходники примера можно скачать здесь: https://bitbucket.org/SergeyTroshin/exante-fix-sample

Тема актуальная, поэтому тоже дам несколько советов соискателям

Скажу сразу, это как отношения с женщинами. Очень много общего. И данную аллегорию я буду использовать часто. :)

1. Уверенность, причем внутренняя уверенность, что в вас нуждаются не меньше чем вы в компании. Отчаяние, страх — все это чувствуется подсознательно. Как обрести эту уверенность — есть несколько вариантов. Самый простой — это наличие существующей работы, откуда вас не увольняют. Вы ничего не теряете на собеседовании! Вы пришли проверить рынок, посмотреть. Похожее ощущение дают альтернативные офферы. Основной драйвер уверенности — ваше чувство собственной компетенции. Когда я приходил 10 лет назад на аналитика, имея два сданных уровня CFA, и меня спрашивали, могу ли я пройти тест сделанный по 1му уровню — я улыбался, и понимал, что заведомо превышаю то, что нужно компании. 

2. Подготовка. Вам нужно постараться выяснить, что хочет компания. Какие ключевые компетенции от вас ждут. Вообще, подготовка — это очень важно. Проявляя знания о менеджменте, собственнике, чем занимается компания, какие-то ключевые проекты — вы производите хорошее впечатление. Худшее, что можно сделать — это быть человеком, который пришел просто потому что ходит по разным квази-подходящим вакансиям. Работодатель — это как женщина. Вам нужно показать, что вы именно ее хотите, и полунамеками объяснить почему.

( Читать дальше )

Добрый день! Сегодня в комментариях к этому посту можно задать вопросы по следующим темам:
1. Нарушение прав брокерами в России и за рубежом
2. Венчурные инвестиции, как пройти отбор и получить финансирование
3. Проверки Центральным банком деятельности участников рынка ценных бумаг, страховых компаний и микрофинансовых организаций
4. Хеджирование валютных рисков
5. Как стать маркет мейкером на московской бирже опционов (совместно с Сергеем Елисеевым)
и любые другие вопросы!

Илья Бутурлин вошел в ТОП-10 на Мировом чемпионате по трейдингу в 2013 году (WorldCup Trading Championship). 
Илья преподает в Финансовом Университете при Правительстве РФ, занимается частным консультированием.
 

Старт в 14:00. 

Задавайте ваши вопросы в комментариях!

Подробнее тут

Приветствую, уважаемые читатели смартлаба.
Начинаю разбираться с опционами, так сказать делаю первые шаги в нелинейной торговле.
Пока что сделок не проводил, поэтому собственно и интересуюсь у опытных товарищей по поводу следующей конструкции.


Эксперементировал в анализаторе опционных позиций на примере РТС с конструкцией описанной выше.
Интересуют следующие вопросы:
1. Судя по построенным графикам максимальный риск в такой сделке 4700 руб до 21.04.16 г. Есть ли дополнительные риски получения большего убытка?
2. Профит в такой позиции при цене РТС 75 000 — 24000 руб. Временная стоимость и стоимость на момент экспирации практически одинаковая. 
3. В день при такой позиции буду терять на временной стоимости 161 руб. Это значение будет изменяться  в течении времени нахождения в позиции? 
4. Порядок построения такой позиции.

( Читать дальше )