Оператор моментальных платежей Qiwi Plc. проведет первичное размещение своих акций на NASDAQ, следует из проспекта эмиссии, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Совместными менеджерами и букраннерами предполагаемого размещения назначены J.P. Morgan Securities LLC и Credit Suisse Securities (USA) LLC. Ко-менеджерами назначены Robert W. Baird & Co. Incorporated, Renaissance Securities (Cyprus) Limited и William Blair & Company, L.L.C.

Акции компании будут продаваться на бирже в виде американских депозитарных расписок (1 ADS = 1 акции класса B). Торговаться на NASDAQ бумаги будут под тикером QIWI.

Сама компания акции продавать не планирует, в ходе IPO ценные бумаги реализуют акционеры компании, среди которых числятся ее топ-менеджеры. Напрямую им принадлежит 59,5% компании. 25,4% оформлено на кипрскую компанию Saldivar Investments Limited, принадлежащую генеральному директору Qiwi Сергею Солонину. 12,7% — за председателем совета директоров Андреем Романенко (через компанию Antanta International Corporation), на Андрея Муравьева, Бориса Кима и Игоря Михайлова приходится 8,5%, 8,4% и 4,4% соответственно. У Mail.ru Group: 21,4%, у японской Mitsui — 14,9% акций Qiwi.

( Читать дальше )

Это исследование Forbes по суммарной налоговой нагрузке в разных странах. Как видите, Россия со своими мизерными налогами плетётся ближе к концу списка.

Ниже нас расположены только страны-кошельки типа Кипра/Гонконга, пара небольших туристических стран и два нефтяных государства — Катар и ОАЭ.

( Читать дальше )

Видео показывает, как легко можно запрограммировать любого робота на S#.Для торговли и получения данных используется самая популярная торговая платформа Quik! Стратегия по умолчанию использует минутный таймфрейм и объем равный 1. В качестве настроек можно указать длину и ширину индикатора.

Программируем стратегию боллинджера с нуля ! from StockSharp on Vimeo.

Алгоритм 
Запускаются две стратегии котирования, которые выставляют и передвигают заявки каждую минуту по верхней и нижней полосе Боллинджера.
Для создания робота использовались следующие основные элементы библиотеки S#

• График
• Котирование
• Индикаторы
• Визуальный мониторинг

 
Оставляйте комментарии и не забывайте плюсовать !
 

Кредитный дефолтный своп (CDS) — кредитный дериватив или соглашение, согласно которому «Покупатель» делает разовые или регулярные взносы (уплачивает премию) «Продавцу» CDS, который берет на себя обязательство погасить выданный «Покупателем» кредит третьей стороне — «Базовому заемщику» в случае наступления некоего «Кредитного события» (заранее оговоренного события, свидетельствующего о невозможности погашения кредита «Базовым заемщиком», например, принудительной реструктуризации, объявлении моратория на выплаты, банкротства). «Покупатель» получает защиту от кредитного риска — своего рода страховку выданного ранее кредита или купленного долгового обязательства. В случае дефолта, «Покупатель» передаст «Продавцу» обязательства «Базового заемщика» — долговые бумаги (кредитный договор, облигации, векселя), а в обмен получит от «Продавца» денежную компенсацию суммы долга плюс все оставшиеся до даты погашения проценты.


( Читать дальше )

«Человек – чрезвычайно сильная, голосистая, предприимчивая и в высшей степени стадная обезьяна. Самое время изучить характер ее поведения». 
Д. Моррис 
«Голая обезьяна» 


До сих пор законы экономики считались плодом человеческого интеллекта. Изобретатель и главный идеолог капитализма Адам Смит 230 лет назад сформулировал тезис: «Никому никогда не приходилось видеть, чтобы собака сознательно менялась костью с другой собакой». И так считали вплоть до 80-х годов прошлого века. Однако, стремительное развитие появившейся в середине двадцатого века науки этологии заставило пересмотреть отношение ко многим явлениям в поведении животных, как индивидуальном, так и коллективном. У животных было открыто социальное поведение, которое у человека относится к экономическому поведению. Как оказалось, законы экономического поведения в сообществах животных идентичны законам для сообществ людей.

( Читать дальше )

(Продолжение статей «Начало», «Развитие», «Эксперимент», «Черный лебедь», «Тилт», «Кома» и «Работа над ошибками»)

Мы оказались в еще большем цейтноте, принцип зарабатывать на содержание всех направлений компании никто не отменял, и времени на восстановление не было.

Я пристально следил за рынком и выжидал лучшей возможности заработать. Рынок падал 3 дня подряд, затем настал день коррекции. На другой день, 3 ноября, рынок начал рушиться вновь. Мы оставались вне позиции и наблюдали, как RI уже сделал более 5000 пунктов вниз в течение нескольких часов. Учитывая статистический анализ дневных колебаний, я посчитал, что мы уже у нижней границы дневного рейнджа, в меня вселилась уверенность в том, что сейчас начнется отскок наверх. Я достаточно легко убедил Дмитрия в своей правоте и мы открыли длинные позиции.

Падение продолжалось, и Дима смотрел на меня с опаской. Однако, я излучал увереность, говоря, что это  остаточное инерционное движение, и вот-вот появится откупной объем. Я не только убедил его в сохранении лонга, но и уговорил увеличить позицию, чтобы снизить среднюю цену. В итоге она оказалась  немного больше 145 000 пунктов. Я обрел уверенность, настойчивость и теперь был готов отвечать за действия коллегии. К тому же я чувствовал себя виноватым, корил за то, что не проявил настойчивость тогда, кода мы удерживали убыточные позиции. Сейчас я желал во что бы то ни стало реабилитироваться.

( Читать дальше )

Известный привод для Quik, и без того лучший по совокупности параметров, выплюнул соску и взлетел. Мои поздравления автору!

«28.12.2012 Торговый привод QScalp сегодня получил сертификацию Московской Биржи для прямого доступа к ней через шлюз Plaza 2. Подключение реализовано через библиотеку CGate, которая на данный момент обеспечивает самый быстрый доступ к торгам. Таким образом, QScalp теперь позволяет участвовать в торгах с максимально возможной скоростью без привязки к способу соединения с биржей.»

источник: www.moroshkin.com/

 Почему-то событие прошло незамеченным на СЛ.

Qscalp использую для наблюдения за стаканом, на мой взгляд, он кратно повышает производительность в некоторых ситуациях.

     Приятно слышать и слушать иное мнение! http://smart-lab.ru/blog/91896.php Вдвойне приятно, что человек не троллит, а пытается разобраться в вопросе, пусть и немного неуклюже! Все равно респект! Предыдущий блок (мой первый на смарт-лабе) по видимому не раскрыл многим полную картину тесной взаимосвязи различных теорий цикличности и технического прогресса, развития инноваций и технологий. Но мало понять, надо еще уметь в них правильно разбираться. Конечно многие могут возразить, зачем мне это если я торгую краткосрочно или интрадей! И будут правы, но лишь отчасти! Посмотрите на всем известные графики DOY,S&P и др…Многие могут похвастаться, что знали о приближении обвала мировых рынков в 20082009 гг? Ну если больше половины скажут, да то, однозначно, слукавят! Ведь то, что «рисовалось» в мире никак не предвещало таких драматических событий! Все помнят про мегадорогую нефть, много лет растущий рынок (даже деревья не растут до небес), «сладкие песни» наших вождей о «тихой гавани» и MMBБ 3000? И чем все закончилось? Сколько народу играли отскоки, успакаивая себя, что рынок стал дешев, что все недооценено и что «больше падать некуда» !


( Читать дальше )

Я уже достаточно давно пишу в своем блоге о состоянии денежного рынка РФ. 
Последнее время, я редко говорю о «текущей ситуации» (ежедневной) и больше пишу либо «о неделе», либо «о месяце» — это, исключительно, потому, что ситуация более-менее стабильная. При этом, я не готов сказать, что она — «хорошая»… Просто — «стабильная».
Ставки держатся практически на одном и том же уровне, ЦБР уверенно позиционируется на прямом РЕПО… Const.

Достаточно много времени я уделил рынку РЕПО, как «ЦБРному»; так и междилерскому (хотя еще далеко не «все сказано» и множество тем не рассмотрено)...

Сегодня, я бы хотел немного написать про МБК:

Итак — МБК — межбанковское кредитование (межбанковский кредит).
Один из видов управления ликвидностью банка (денежной позицией).
Как видно из названия — это «банковский» сектор; в отличии от (к примеру) междилерского РЕПО — там и банки, и «тарелки» торгуются меж собой.

( Читать дальше )

Добрый вечер.
По факту, под закрытие дня, все мировые рынки в минусе, в минусе нефть.
Ага, тока наш фондовый и срочный рынок держутся и кочегарят, особенно Сбер (он вообще не откатывает!!!).

Вы спросите почему?

А все просто, завтра утром Банк Австралии в 7:30 публикует  Ставку.
Текущая ставка 3,25%. Прогноз…
Прогноз уже как ВТОРОЙ месяц понижение на 0,25% до 3,00%.

Мне кажется это и есть интрига, которую намечает наш FORTS:
1. в 7:30 ставку снижают
2. в 10:00 РТС открывается на 145.000 и идет выше (147.000)

Сам буду покупать, тока при движении выше 145.000 :))

////// П.С. Обновленно 04.12.12 10.:01
1. Ставку снизили
2. но РТС тоже снижается…