Для тех у кого нет Bloomberga, а иногда хочется повозиться со статистикой по америке и не только. 
 
FED  Сент-Луиса сделал надстройку для MS Excel через которую вы можете получить свободный доступ к просто огроменному количеству дынных по  макроэкономическим показателям - 42 тысячам экономических данных из 38 региональных, национальных и международных источников. 

Что позволяет: 

• просматривать данные по категориям, релизу, источникам и популярности или делать поиск по ключевым словам;
• просматривать и создавать пользовательские графики
• создавать избранное для по наиболее интерессным для вам данным 
• получать последние новости о появлении новых данных, обновлениях и новых экономических исследований

Короче, покопайтесь не поленитесь. Очень много всяких примочек и удобняшек, по интерфейсу очень напоминает блумовский аддон для экселя.

( Читать дальше )

Для создания связки с программой QUIK в качестве отдельной задачи значится настройка Market Manager. Поиск информации об этой утилите кроме отрывочных сведений ничего конкретного не дал.

К счастью, у Wealth-lab есть специальная база знаний, в которой можно найти буквально любую информацию, правда на английском языке. Поэтому я решил перевести статью, посвященную Market Manager. Если кому-нибудь пригодится — буду рад.


( Читать дальше )

 
Т.к. больше смотрю минутный график фуча, то обратил внимание на повторяющиеся свечные «паттерны». Да взять любой тайминг, на нем можно встретить много таких паттернов. Раньше я только слышал, что есть какой-то молот и висельник, и решил найти все свечные паттерны, которые видел на графике фуча. Составил небольшой список основных свечных моделей. В список вошли и такие, которые не попадались на глаза, т.к. смотрел только по минутному графику.




( Читать дальше )

Two Windows (два окна)

В данной статье мы познакомим вас со стратегией «Two windows». Она основана на трендследящей системе с применением фильтров для нахождения оптимальных точек входа в рынок. Разберем эту стратегию на примере фьючерса на индекс РТС. Для этого нам понадобится система из двух окон. В одном будет часовой график, в другом — минутный. 

ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРОВ
Часовой график 
Нанесём на часовой график две экспоненциальные скользящие средние (СС)с периодом 34. Первую скользящую среднюю возьмём по минимальному значению, а вторую — по максимальному.
 



Получившийся график с нанесёнными индикаторами будет служить нам фильтром для определения тренда и направления совершаемых сделок. Как он работает? Когда свечи находятся под обеими скользящими средними — мы будем открывать позиции только на продажу, когда выше скользящих — только на покупку, если между скользящими — и на покупку, и на продажу, в зависимости от сигналов с минутного графика.


( Читать дальше )

— Основа богатства №1 – твои расходы меньше твоих доходов. 
— Основа богатства №2 – весь излишек доходов инвестируй в активы, которые дадут тебе пассивный доход. 

— Первый шаг – создание денежного резерва уверенности. Умножь сумму средних ежемесячных трат на 4-5 месяцев. Эту сумму ты обязан иметь под рукой. (депозит, наличка)
* Отложи 10 % ежемесячного дохода, лучше сразу в банк, чтобы не вытаскивать, как только захотелось купить очередную безделушку.
* Эти 10 % легко найти, если месяц вести учет расходов. Около 30% денег любого человека уходит на ненужную фигню.
* Позаботься о повышении дохода. Каждый месяц делай что-то, чтобы доход вырос хоть на 5 %.
* С каждого повышения дохода половину инвестируй, вторую можешь спустить – удовольствие тоже надо получать. 

— Второй шаг – Инвестируй в активы, которые знаешь. (Если не знаешь ничего – начни разбираться) 

( Читать дальше )

Что интересного подметил:

1) Более 80% роботов написаны через VB в экселе
2) Многие системщики оценивают результативность системы по субъективным параметрам робастости
3) Мало кто метит на более 100% годовых, все хотят работать не вверх, а вширь (имеется ввиду, что больше ценится критерий макс. загрузки системы)
4) Все как один говорят что система должна быть очень простой, чтобы оставаться устойчивой
5) Почти никто не пишет системы под опционы (видимо ввиду серьезных требований к инфраструктуре)
6) Часто встречал упоминание о сайз менеджменте (т.е. попытки максимально сгладить лоссовые периоды)
7) Технический анализ не так рулит, как математика и статистика

Резюмируя:
1) Наличие собственной среды разработки большое преимущество
2) Наблюдается дисбаланс адекватности, т.к. я к примеру не понимаю, зачем системе которая получает приказы из текстового файла подключение к плазе2
3) В опционах очень много неэффективностей ввиду более высоких требований к изучению, а также инфраструктуре
4) Простота идей очень ценится
5) Практически все торговые системы пишутся не столько для сверхдоходностей, сколько для управления большими деньгами

Кто чем занимается на выходных? 
В общем то уверен что подовляющее большинство работает  на ЗП от 30.000 до 50.000 руб.  Выходные отдыхает с семьей с друзьями и т.п. 

Каждый и не раз задумывался о создания своего бизнеса?! — страх, лень.. 
В итоге, откладывание на потом... 
Внизу пару идей. которыми займусь сейчас, сегодня.... 
Цель: Оценить свои силы, навыки — то что называется предпринимательской жилкой…
Идеи реализванные кем то и где то. То есть ничего не изобретаем…


От 20$ до 2000$

Турник!

• Провиси две минуты?! Заработай 1000 р.
• Стоимость участия 100 р.

 
 Наблюдал в  Адлере, попробовать силы  реально очередь…
 
Продажа прохладительных напитков.

• Покупаем в Ашане 20 р.  
• Продаем 50 р.

       На пляже в Зеленагорске  8 ящиков уйдут за час-два…
 
Блоб!
Катапульта Блоб (The Blob) Это надувная подушка, которая позволяет взлетать в небо над водой в высоту до 10 метров. Для этого аттракциона открыто даже целое движение блобинг (blobing), а участников называют блоберами.


( Читать дальше )

Добрый день.
Есть вакантное место трейдера на фьючерс РТС секции ФОРТС.
Торговля с 10:00 до 14:00.
Торговля на деньги компании.
Прибыль первое время 70\30, если показываете стабильную доходность, то по договоренности.
Есть дневной лимит потерь, после которого торговля останавливается до следующего дня.
 
Требования:
Возраст М\Ж от 18 до 35 лет.
Обучаемость.
Дисциплина.
Свободное время каждый день с 9:00 – 14:00 МСК
Доступ в Интернет на скорости не ниже 1Мб\сек
Желание стать успешным трейдером.
 
Все кто подходит, присылайте резюме на infoСАБАКАdirextrade.com

На депо осталось денег гораздо меньше чем планировал, точнее 17к. Остальное пришлось снять, торговать руками такой депо нет смысла, только время убивать.
 Хочу написать робота. Помогите написать алгоритм. Опишу примерно, что я делаю руками. 
1. RI торговля на минутках от уровня минус 100 пунктов. Уровень, это место где цена развернулась и прошла более 500 пунктов.
 2. сигнал на шорт, уровень пробит вверх и количество offer в стакане превышает bid минимум в 2 раза. В стакане стоят крупные offer > 100 в нескольких местах. Ждем закрытия минутки и очень хорошо, если ее объем больше  в 3 раза чем предыдущей.
 Выходим или переворачиваемся?, если растет число bid или снимают offer.
Тейк профит в 100 пунктов и двигаю его по ситуации в стакане.
Стоп 300 пунктов и отдыхаем два часа (роботу  не надо). Задача растянуть эти 300 пунктов на несколько стопов.
C выходом проблемы, не могу описать, стоп наверно можно и просто максимальный поставить.
Пишите в  личку  дельные советы.  
 
 

Продолжение… (предыдущий пост http://smart-lab.ru/blog/59031.php)
Во-первых сразу хотел бы сказать, что я не «научный сотрудник» и заумных книг по вопросу опционов с терминами, сложными формулами и всяким иным ИБД не читал. Я попытаюсь только поделиться тем, что меня как среднего инвестора устраивает, не заставляет лихорадочно трясти комп и молиться в удачном исходе сделки. Поэтому прошу «знатоков» и «всезнающих людей»  перенести свои подколы и «споры» за угл этого поста. Собственно, я буду излагать step-by-step, очень примитивно, как в свое время сам это понял, как это объясняю своей дочери-подростку.
 
Итак, что же это такое «старшное» Покрытый Опцион? В нашем случае Покрытый Колл Опцион.
Постараюсь без заумных фраз и книжных терминов до запятой...)))
Для меня Покрытый Опцион — это инвестиционная стратегия, которая комбинирует покупку и владение акций  + продажу опциона.
Акция выступает в роли актива, под который в дальнейшем совершаются различные действа. Конечно же, в роли актива может выступать и фьючерс и ETF, я в основном пользую американские акции, поэтому и речь будет о них.
Опцион — это контракт, который дает право его владельцу (но не обязанность) купить или продать акции. Если пугает слово «опцион» можно заменить на любое — соглашение, контракт, страховка и тд. Сути это не поменяет.

Покрытый: мы в первую очередь покупаем акцию (актив) перед продажей опциона (страховки) 
Колл: это такой тип опциона, который мы продаем. Продаем кому-то право (но не обязательство) купить наши акции. Вообщем как страховая компания продает страховки, так и мы делаем тоже самое. Причем у нас уже есть то, что отдать.

Пример: (просто для наглядности)
— Покупаем 100 акций компании АВС за $28/акция = $2800
— Продаем колл опцион: контракт, где соглашаемся продать наши акции по $30 в течение следующего месяца
— Получаем премию на свой счет (ведь за страховку клиенты платят страховой компании, мы тоже бесплатно никому ничто не раздаем) в размере $1 за акцию и нам зачисляют $100
— По этому примеру на данный момент мы получили доход 3.6% (не годовых, пока в месяц). $100/$2800

Два варианта развития:
1. Цена акций ушла ниже $30
Держатель опциона, «кому» мы продали контракт, не воспользовался своим правом, что логично: зачем ему покупать у нас по 30, когда он может купить дешевле на рынке. Он потерял премию, мы собственно ее и получили. У нас остались акции, под которые мы снова можем продать опцион и снова забрать премию.

( Читать дальше )