Честно скажу, точно одна из топ-10 книг, которые я когда-либо читал. Я как-то решил на заказать по интернету книг и сложил в корзину всё, что нашел о дизайне. Туда попала и эта книжка просто потому что в названии есть слово дизайн. Название книги никак не предполагало, что книга окажется глубокой интересной научно-популярной работой на тему того, как мозг человека воспринимает информацию и как это можно использовать. В своем труде автор использовала более 100 книг и научных работ, чтобы собрать все знание в одну удобно читаемую книгу. 

Вообще, перевод названия книги вводит в заблуждение. Потому что книга называется на самом деле "100 идей, которые дизайнеры должны знать о человеке". Это менее попсовое и более точно раскрывающее суть книги название.

У меня есть критерий полезности книги — количество страниц на которых я оставляю пометки. В этой книге я оставлял пометки на каждой странице, а это значит что её КПД равен 100%. Лично я выписал себе 41 идею для дальнейшей проработки. 

Одна из идей, которая меня посетила, что в России просто нет экспертов уровня как Сьюзен Уэйншенк. А если они и есть, до тихо сидят себе под забором, и ни с кем не делятся своим знанием. Посмотрите на навыки автора книги на LinkedIn:

Да, мне нравится, например дизайнер Тёма Лебедев. Правда нравится не как дизайнер, а как апологет логического подхода ко всему. А как дизайнер, Лебедев — самоучка. Без образования. Может он и неплох… Но знаете в чем разница? В том, что под дизайном есть фундаментальная система, которая корнями уходит в принципы функционирования мозга человека в систему принятия решений человека. И вряд ли кто-то в России даже близко кто-то преподает дизайн на таком системном и фундаментальном уровне, на каком написана книга "100 главных принципов дизайна". Да и откуда в России взяться фундаментальным дизайнерам с соответствующим образованием, если все глубокие книги и научные исследования на эту тему написаны на английском языке?

( Читать дальше )

Как может выглядеть ужасный день в жизни алгосистемы, я показывал тут.
В этот раз покажу как выглядит прекрасный день из жизни алгосистемы.
Треугольниками показаны сделки, закрывающие позиции, которые были открыты 8 сентября.
Часть позиций была открыта в 11-м часу четверга, часть — в 17-м и 18-м часу.
Вряд ли перед выходными система куда-нибудь войдет, пусть нас не беспокоит утренний гэп понедельника.

Последнее время появилось много постов на тему обучения, околорынка, перспектив в целом по трейдингу  и тп.

 Иногда читаешь  и просто жалко народ который  реально ведет бой с тенью, тратя время и деньги на погоню за несуществующей целью .

 Одни пишут  муть, другие дают советы КАК НАДО ,  бесконечные видео ни о чем, посты со скринами  сделок, не понятно от куда взялись и не понятно каким обьемом и что там вообще по итогу за месяц/год  ,  покажи стейт  – « мне не надо никому ни чего даказывать или инвестор не разрешает», 100500ый  пост про ошибки трейдера либо из серии «что бы  такого накатать, чтоб не забывали» и тд и тп.

Не хочу умничать, но как бы есть не малый  опыт за плечами, опыт моих знакомых, которые не первый день в трейдинге, открывает мне абсолютно другую картину реальности.

Если кому-то интересно послушать мое видение, как и что можно заработать, то в кратце накидал текстец, может кому-то будет полезно, а может очередная вода)

Кто хочет поспорить на ровном месте  и поучить , пожалуйста проходите мимо.

 Все ниже сказанное – это исключительно мое мнение, которое никому не навязываю, но ознакомиться с ним думаю стоит, особенно тем, кто  не достиг результатов либо только собирается попробовать свои силы.

 

На мой взгляд , трейдинг – это ставка не некое событие  либо  его отсутствие ( в случае с опционами)

Событие – это прогнозируемый рост либо падение актива, что позволит заработать на покупке/продаже актива, либо отсутствие волатильности в определенный промежуток времени, что делает актуальной стратегию продажи опционов .

Я намерено ухожу от понятий рост либо падение актива, потому как само событие, из которого можно извлечь прибыль, не обязательно должно быть связано с линейным направлением выбранного актива. Это может быть нарушение некой зависимости между активами, где направление тренда по активам не имеет сильного значения.

Чем более вероятней событие, тем выше матожидание получения прибыли.

Диверсифицируя портфель  между различными  активами с низким  коэффициентом корреляции, мы значительно снижаем риски, распределив их по активам и увеличиваем вероятность получения прибыли.

Так же, диверсифицируя портфель между различными стратегиями, получаем еще одно дополнительное преимущество.

Давайте рассмотрим более детально

ЛИНЕЙНАЯ ТОРГОВЛЯ – торговля одним активом  ( купил/продал).

В линейной торговле необходимо четко определить  следующие параметры:

1)  Направление движения — событие

2) время и место входа ( непосредственно стратегия)

3) уровень отмены сценария — событие развивается  внепланово, на основе этого четко определить обьем  сделки и уровень стопа

4) уровень отмены сценария – событие развивается по плану, на основе этого  определить уровень выхода из сделки в прибыль.

Сбой в одном из описанных пунктов, делает торговлю не системной  и  в таком подходе, везение играет большую роль, чем расчет.

При этом, на мой взгляд, нет  универсальных стратегий, которые будет работать долгое время, сохраняя свою результативность.

Рынок не постоянен, я придерживаюсь того мнения, что график – это хаотичное и не предсказуемое движение цены.  Невозможно спрогнозировать, как поведут себя участники рынка и отреагируют на те или иные новости, прогнозы, ожидания. Крупные игроки могут создавать краткосрочные тренды, оперируя крупными капиталами и используя ликвидность создаваемую толпой в своих интересах.

Профессионализм  трейдера, заключается в его гибкости, опыт и умения дает возможность подстраиваться под текущую ситуацию и применять те приемы, которые актуальны в конкретный момент.

Понижая таймфрейм анализируемого актива, вероятность правильного прогноза события значительно снижается.

Торговля внутри дня на мелких таймфреймах -  одно из самых сложных занятий.

Как сказал в своем блоге Феникс – ГРУППА СМЕРТИ.

Вероятность  события  определенного на таких мелких периодах  крайне низка. Любой  рыночный шум, не адекватная реакция участников рынка либо манипуляции крупных денег, часто сводят на нет любые высокие вероятности прогнозируемых событий.

Нахождение в постоянном состоянии напряжения, необходимость самоконтроля требующего  мгновенного принятия решений  при этом  сохраняя четкий алгоритм действий, где заранее определены все параметры сделки, делают вероятность получения ДОЛГОСРОЧНОГО дохода практически нулевую.

Необходимость  постоянного контроля за активом внутри дня практически исключает возможность диверсификации и ведения портфеля, так как очень сложно адекватно оценивать несколько активов одновременно.

 

Интрадэй трейдинг под силу единицам. Я имею ввиду трейдинг, который приносит доход на длинном отрезке времени, позволяющий  жить с этого дохода.  Прибыльная торговля  на небольших депозитах  малым объемом не показатель, шансов сохранить синхронность  роста дохода с ростом депозита значительно мала и рано или поздно каждый упрется в свой предел .

Не будет хватать ликвидности, проскальзывания,  не исполнение всего объема заявки, психологичекий дискомфорт связанный с оперированием большими обьемами , все это  рано или поздно станет преградой в развитии.

Многим стоит подумать, стоит ли начинать этот путь который заведомо имеет практически нулевые шансы на успех?  Стоит ли верить  курсам обучения, которые собираются из вас за несколько сотен долларов в короткое время  научить вас ЗАРАБАТЫВАТЬ внутри дня ? 

 

 

Научитесь на малом, а потом разгоняйте депозит и внутри дневной трейдинг – скучное занятие – это самые большие глупости которые я слышал из уст  якобы профи .

Верить в то что  умение провести черточку на графике либо некая супер стратегия будет вас кормить долгие годы, глупо.

При чем это заявляют те, чьих заслуг, подкрепленных отчетом брокера, зачастую никто не видел.

Публичность , скрины с удачными сделками и умные изречения, для многих являются достаточным показателем компетенции.

 Финансовая свобода , которую подарит трейдинг – это огромная иллюзия.

Проблема не в ГУРУ, проблема в том, что тема реально сложная, хотя на первый взгляд кажется доступной, чем и привлекает народ, на чем успешно спекулируют те, кто это понял и продает мечту в массы.

Ничего личного к Герчику и его последователям, но они же реально пользуются этим, вселяют надежду, народ верит, учиться  и сливает, сливает, сливает…

Шанс выпустить успешного ученика только, если придет реально уникальный человек, которого просто верно изначально  направят.

На этом принципе построено большинство коучингов, коучи втирают прописные истины, с которыми не поспоришь, типа  «выйди из зоны кофорта», « для того, что бы получить то, чего у тебя нет, надо сделать то, что ты не делал»  … не пей не кури, кушай кашу и будешь здоров, с вас 100дол за лечение)

 

Пойдем дальше.

С повышением анализируемого тайм фрейма, вероятность прогнозируемого события  значительно повышается.

Уходит необходимость  принятия решений в моменте, но при этом все параметры линейных сделок сохраняются .  Вопросы  — Где, куда, когда войти, где  убыток и где прибыль , требуют постоянного и однозначного ответа.

Довольно сложно верить в то, что возможно долгое время получать всегда верные ответы.

Вопросы мани менеджмента и контроля рисков  так же актуальны.

Исходя из выше сказанного, я давно для себя  решил убрать любые виды линейных стратегий из списка используемых стратегий. Я продолжаю иногда торговать внутри дня, но это больше похоже на развлечение, чем на работу. Я не делаю на это никаких ставок, прибыль  расцениваю как бонус,  убыток как заранее запланированный,  как при походу в казино, где ты заранее выделил сумму, которую готов оставить.

 В любом случае, если и искать прибыль внутри дня, то я бы это отдал на реализацию роботам.

Отсутствие психологической составляющей  и возможность диверсификации за счет количества стратегий, делает это направление вполне перспективным.

Один мой знакомый, который управляет довольно крупным капиталом, сказал «Я не трейдер, я менеджер»

Управление капиталом – в этом изначально заложен смысл .

Управлять   -  это поиск возможностей спрогнозировать и сделать ставку на событие с высокой вероятностью.

Это как сделать ставку на то ,  температура опустится ниже  -10 градусов,   либо пойдет снег, на событие которое произойдет с очень высокой вероятностью ,  вопрос времени,  задача все правильно рассчитать и дождаться .

Так же возможно сделать ставку на маловероятное событие, ставка будет минимальна, но если событие произойдет ,  прибыль будет кратно выше ставки.

Кто бы что не говорил, на рынке есть подобные темы и они реально работают.

Люди покупают страховки, платя деньги за событие с низкой вероятностью, страховые компании их продают, тем самым извлекая прибыль , делая ставки на то что вероятность страхового случая низка ,  диверсифицируя при этом количеством проданных полисов.

Опираясь на вышеизложенное, свой личный опыт и опыт моих коллег, я пришел к выводу, что в долгой перспективе, остаются на плаву  и развиваются те, кто :

1)  уходят от линейных стратегий

2)  делают ставки на события с высокой вероятностью -  нарушение зависимостей и закономерностей, парный трейдинг, арбитраж, опционные стратегии

3)   работают диверсифицированным портфелем активов, где-то читал, что если в портфеле есть  даже 5-6 активов, вероятность получения прибыли существенно возрастает

4) диверсифицируют портфель  применением различных стратегий

Если кто-то подскажет еще что-то умное, буду рад) 

PS  У меня есть один знакомый, он американец,  человек уже в возрасте. Он более 20лет!!!  торгует опционы на акции.  Вдумайтесь в эти цифры.  Человек довольно открыты к общению ,  спокойно делиться инфой. Так вот однажды,  он что-то хотел показать  ,  окрыли терминал на компе, он долго тыкал, потом сказал  «давай лучше на планшете покажу, отвык от компа »

У человека счет в несколько  мио  и он торгует с планшета )

Вторая история,  мой давний знакомый, торгует фортс. Работает более 8 лет и имеет подтвержденный   брокерский отчет за 8 лет!!!  Прибыль все 8 лет, он работал на разном рынке, это никак не случайность, это реально профессионализм.  Так вот,  я думаю если вы ему скажете, что трейдинг – это скучное занятие, он будет долго смеяться,  он так же сосредоточен в работе, как и 8 лет назад  и кайфа думаю получает мало  от финансовой свободы, которую ему подарил трейдинг, хотя зарабатывает достаточно много и стабильно.  Когда у нас разговор зашел про обучение, насмотревшись, как легко зарабатывает деньги околорынок, была  идея заняться подобным, то  прикинув  по  трудозатратам  времени и сил, он  взялся  бы за 2000-3000 долларов  и я уверен на 100%, что он сможет научить человека РЕАЛЬНО ЗАРАБАТЫВАТЬ.

Я конечно его приземлил, потому, как понимаю, что желающих на такую сумму найдется не много, хоть и считаю ее вполне адекватной, на что он ответил « смысл тогда тратить на это время?».

Вопрос на что рассчитывают люди, отдающие несколько  сотен за обещание научить их зарабатывать?

Судя по тому как развивается околорынок(имею ввиду околорынок назойливого пиара, бесчисленных видео ниочем, обзоров, скринов непонятных сделок, с целью продажи  говнокурсов ),  этот вопрос народ себе не задает вообще 

В прошлый раз было много комментов, чтобы мол выложил все сразу, когда допишу. По мне — так это даже проще. Движется все, правда, как паровоз братьев Черепановых. Каждые пару верст останавливаюсь. Но движется. Сроки тоже двигаются. Словно на стройке стадиона Зенит :) Теперь ранее конца июля уже боюсь загадывать. Так что в комментах можно устроить некое голосование — продолжать порциями или не травить душу салями. На том и порешим.


Глава 3

— Ну? Ты ведь никуда не опаздываешь? Давай с начала что ли, — Седой полулежал на шкурах и смотрел на меня все теми же озорными глазами, которые, я думал, навсегда останутся в том пивном ресторане, — рассказывай, как сюда попал.

Я в двух словах поведал о ночной встрече с Тыкто.

— Помнишь, ты спросил: сколько я готов заплатить за зажигалку? Тогда и бесплатно бы ее не взял. А в итоге цена ей оказалась — жизнь, — я достал из внутреннего кармана зиппу.

( Читать дальше )

 

www.youtube.com/watch?v=iimmMnsB3Is Выступление Хазина 27.05 про предложения Столыпинского клуба.
www.youtube.com/watch?v=5T_Z4pE2vR4 Дебаты Титова и Мовчана
В чем ошибается Сергей Глазьев: www.forbes.ru/mneniya-column/gosplan/299409-nebezopasnye-sovety-v-chem-oshibaetsya-sergei-glazev
Как ускорить экономический рост в России: www.rbc.ru/opinions/economics/13/05/2016/5735b8179a79476599b8e0de

Резюме такое: у этих трех господ я не нашел на википедии признаков современного экономического образования. У Хазина вообще вроде бы нет экономического образования.

Никогда не было и вот опять Минфин разрозился очередным письмом. Видимо кто-то написал — вот они и ответили.  Опус называется «Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 27 апреля 2016 г. N 03-04-05/24391 Об уплате НДФЛ при совершении операций с иностранной валютой на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж»

Попробую ответить и я. Уже Минфину. С преамбулой данного письма я согласен. Действительно валюта это имущество, и поэтому, как и любая операция с имуществом доход подлежит налогообложению НДФЛ, если не одно НО и весьма существенное. Цепочка определения, что валюта это имущество состоит в том, что НК отсылает к ГК, а ГК для определения понятия валюта отсылает к «Закону о валютном регулировании и контроле».  Дословно как это написано в письме «В соответствии с пунктом 2 статьи 38 Кодекса под имуществом в Кодексе понимаются виды объектов гражданских прав (за исключением имущественных прав), относящихся к имуществу в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее — Гражданский кодекс). Поскольку согласно статье 141 Гражданского кодекса и подпункту 5 пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» иностранная валюта признается имуществом, налогообложение доходов при совершении операций с иностранной валютой производится исходя из положений Кодекса, предусмотренных для налогообложения доходов физических лиц, полученных от продажи имущества, включая положения статей 220, 228 и 229 Кодекса.»

Дело в том, что валюта на брокерском счету это собственно не валюта ( то же самое можно и сказать и про рубли на брокерском счете – это то же не предмет закона  ).  Законодатель ( вполне справедливо ) считает валютой только те денежные средства, которые могут служить как средство платежа.   А средством платежа они могут быть только или в наличном, безналичном виде или в виде ЦБ. Режим брокерского счета это не режим счета банковского – с брокерского счета Вы не можете совершать платежи третьим лицам.  Данный счет служит для расчетов по сделкам с ЦБ и ФИСС.  Закон есть закон и он  дает определение, что валютой может считаться или наличная валюта или валюта на банковском  счете и ( или ) вкладе ( пп 2. п. 1 ст.1 Закона о валютном регулировании и контроле в РФ ). А господа из Минфина ссылаются на пп.5 п.1 ст.1 а именно, что «валютные ценности — иностранная валюта и внешние ценные бумаги». Но у валюты есть определение в пп.2. 5 подпункт только вводит дополнительный термин как валютные ценности.  Из указанного следует только то,  что если Вы купили валюту на бирже и перевели ее на банковский счет, то вот эта переведенная валюта и будет собственно валютой в понимании закона. И если Вы ее продадите с банковского счета, то это налогооблагаемая база. 

( Читать дальше )

Итак, мы продолжаем смотреть дивергенции.
Вчера мы смотрели: «слабость» отдельных бумаг при росте рынка и «стойкость» при падении - http://smart-lab.ru/blog/313135.php
Сегодня смотрим «лучше рынка» при росте и «хуже» при падении. 

Ситуация 1. На растущем рынке, бумага растёт на 2% быстрее индекса по итогам дня

Смотрим движение от закрытия сегодняшнего до закрытия следующего дня

( Читать дальше )

                                                    Историческая миссия России –
                                                    не допустить потепления на Земле.
                                                                                            В. Путин

Крупнейшие падения нефти в истории.
'85 -86: -63%
'90 -93: -65%
'96 -98: -54%
'08 -09: -68%
'14 -15: -67%

Япония построит в Индии первую высокоскоростную железную дорогу за $14,7 млрд.

Иранская компания «Насим Бахр Киш» купила порт Солянка в Астраханской области за 750 млн руб.

( Читать дальше )

Доброго времени уважаемые смартлабовцы.
Довольно долго наблюдая за системой Романа Андреева, методом проб и ошибок вывел алгоритм, закончив его и прогнав по истории по большинству срочных инструментов решился таки на публикацию сигналов.

Коротко о себе — алгоритмист, математик и чуть чуть вероятностный страждущий. Руками торгую. На новую систему, представленную в этом посте автомат еще не написан, все реализованно в математической моделе. Использование плеч присутствует, депозит на нее бросил маленький (60к рублей), на данный момент пока только в рубледолларе, как только депозит начнет увеличиваться — начну расширять количество инструментов.

Собственно коротко о системе. Построена элементарно, достаточно простой алгоритм принятия решения, а как известно все самое простое и является работоспособным. Стопы ставятся тоже алгоритмически, на момент переворота в позиции стоп ставиться за максимум дня, либо по факту нового переворота в течение дня (такое тоже бывает при сильных импульсах). Стоп сдвигается каждый час, поэтому берем даже самое малое движение, позиция закрывается в случае если цена по истечению часа находится за пределами стопа. Стопы достаточно короткие, в среднем при направленном и равномерно дивжении составляют порядка 200-500 пунктов по Ри. и примерно столько же по Си. В нефти и золоте не считал, в евродолларе тоже не смотрел еще. Также есть возможность добавить сбер, его тоже не смотрел но если будут желающие — буду тоже выкладывать. В общем и целом система строилась исключительно для человека который использует плечи, но не на всю котлету(!!!) потому что в таком раскладе вас рано или поздно смоет любая система, ибо плечи больше 1 к 5 это смерть, любой трех дневный запил и вас вынесут вперед ногами.

( Читать дальше )