2 недели назад я написал пост о том, что меня не устраивает то, как Финам «склеивает» фьючерс на индекс РТС, и решил сделать это самостоятельно. 

Собственно, если кому нужна склейка не 11 числа каждого месяца, а непосредственно в дату экспирации, то берите, скачивайте, не стесяйтесь (файл >66 МБ, архив 11МБ)! Последние четыре года я склеил и проверил на ошибки.

Ну и надо поделиться замечательной новостью со Смарт-лабом о предоставленной возможности! ;)

Особенности тестирования стратегий на данных по фьючерсу на индекс РТС:
— Вечерняя сессия появилась 30.05.2008 года (по ссылке данные только с 12.12.2008)
— клиринг 18:45-19:00 на РИ с 28.08.2009 года (до этого перерыв был с 17:45 до 18:00)
— Рынок начал открываться в 10:00 с 17.05.2010 года (до этого было 10:30)

( Читать дальше )

я решил регулярно отвечать на вопросы по опционам (пока раз в месяц после очередной экспирации).
общее правило такое — если ко мне в личку (в том числе во всех асоциальных сетях) приходят вопросы по опционам — я просто буду их накапливать и отвечать здесь. также буду отвечать на все вопросы в данном топике. 

вопросов не много, но часть из них я просто игнорирую. вот хороший пример вопроса на игнор: «здраствуйте где можна скемта пообщатса про опцыоны». не скажу что я не понял смысла вопроса, но форма подачи меня не устраивает абсолютно, хотя слова «здравствуйте», «где» и «про» выглядят вполне сносно.

сегодня для затравки только один вопрос (смарт-лаб)
------------------------------------------------------
«Скажите пожалуйста, каким образом вы анализируете волтильность цены базового актива и волатильность опционов с целью принятия решения о торговле опционами? Какие сервис используете для анализа опционных «греков»? 

Меня интересует это с целью краткосрочной покупки и продажи волатильности на рынке посредством опционов — например, краткосрочные покупки и продажи стреддлов. „

( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ10 и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 14.01.13.



( Читать дальше )

Имейте ввиду что последнее обновление программы способно убить терминал напрочь, будьте бдительны и постоянно копируйте папку программы перед обновлением( и обновление чаще нужно вам для вывода и перевода денег между счетами через квик в остальном если есть работающая версия можно пользоваьтся ей)

Интересно исследование от компании CityIndex касательно женщин, которые торгуют на рынке. Я лично, отношусь совершенно безразлично к этому вопросу, однако, в узких кругах «женщина трейдер» провоцирует активные дебаты. Здесь есть ярые сторонники и противники. В связи с этим, думаю, будет интересно посмотреть на небольшую статистику. Возможно она заставит многих смирится и принят, наконец-то, женщину трейдера на рынок.
В 2011 году женщинами трейдерами было открыто в 14 раз больше торговых счетов, чем в 2001 году.
Средний годовой доход 20 ведущих трейдеров женщин — 271 225 долларов США.


( Читать дальше )

— использование повторяющихся паттернов на рынке позволяет значительно увеличить доходность торговых операций на рынке
— сезонно инвестирование также защищает от рыночного риска, когда в опасные периоды времени инвестор находится вне рынка
— стратегия «купил и держи» в данном случае показывает результаты лучше рынка
— получение дохода на длительных отрезках времени при любых циклах рынка
— простота применения стратегий на практике с использованием ETF
— широкая диверсификация
— более высокая доходность от инвестирования по сравнению с портфельными стратегиями за один и тот же промежуток времени
— для сезонных стратегий нет хороших и плохих времен года на рынке. Стратегии используют преимущества как растущих, так и падающих рынков.
— позволяют эффективно использовать капитал в период летних отпусков и январских праздников
— позволяют использовать короткие продажи, продажи с использованием рычага, предоставляю инвестору широкую свободу действий в выборе стратегий инвестирования


( Читать дальше )

Трейдинг работа или зависимость?
 
Я думаю стоит каждому трейдеру прочитать эту статью и дать себе отчет, чем именно он занимается. Ведь трейдинг связан прежде всего с рисками, а следовательно имеет некую двойственность. Так что если вы узнали хоть не много себя через статью, то думаю стоит обратить на это внимание. И кстати, я где то читал, что одна некая зависимость, может возобновлять либо старую или создавать новую. Важно помнить  что трейдинг это — работа, а работа это прежде всего — труд и развитие. Все что происходит в трейдинге, остается только в нем, не выходя за рамки работы.




Синдром зависимости при игромании

Синдром зависимости при игромании представлен патологическим (зачастую непреодолимым) влечением к азартной игре, в сочетании с различной степени выраженности поведенческими, эмоциональными и соматическими расстройствами. Он может включать некоторые признаки, которые возникают при других видах зависимостей, возникающих вследствие злоупотребления психоактивными веществами – патологическое влечение, потеря игрового контроля, абстинентный синдром (синдром лишения), повышение игровой толерантности (устойчивости), продолжительное участие в азартных играх вопреки явным признакам вредных последствий и др.


( Читать дальше )

Окончание предпраздничного мини-сериала "SP500 до 2017 года, а местами и до 2052"
РТС.




Прежде всего хорошо видно как цена трижды отражалась от уровня 1215. И каждый раз в эти даты выходили обзоры объясняющие почему вдруг цена устремилась наверх.
С чем на самом деле связано это значение, и почему оно выполняет роль очень сильной поддержки видно на следующем графике:



( Читать дальше )

Покупка фьючерсного контракта на Индекс РТС RTS-3.13 от 10.12.2012 закрыта 28.12.2012, целью которой был уровень 154.000. 
smart-lab.ru/blog/tradesignals/92201.php

С начала 2012 года я публикую торговые сигналы на smart-lab.ru/my/Vladimir_Sulima/. Из 31 торгового сигнала 24 положительных, 4 убыточных, 3 активных.

Торговая стратегия среднесрочная. 
Соотношение тейк-профит к стоп-лоссу равняется 0,9-1 к 1
По вопросам сотрудничества обращайтесь по тел. 89202013677 или sulimavm@yandex.ru.

Действующие сделки: 
1.Покупка фьючерсного контракта на пшеницу GRH3. Тейк-профит 13.550. Стоп-лосс 8.080. smart-lab.ru/blog/71515.php от 22.08.2012.

2. Покупка акций Сбербанк России ОАО ао. Тейк-профит 97,48. Стоп-лосс 89,48. 
smart-lab.ru/blog/tradesignals/93538.php  


3.Продажа  фьючерсного контракта на аффинированное серебро в слитках SILV-3.13. Тейк-профит 25,30. Стоп-лосс 34,89.
smart-lab.ru/blog/tradesignals/94288.php

( Читать дальше )