По СОТ отчетам, По БРЕНТ  на ICE на кону почти всегда стоит 2,5 млрд бочек в шорт и столько же в лонг.
По wti  на NYMEX на кону те же 2 500 000 контрактов как в шорт так и в лонг.

Цена с июня 2014  упала в ДВА раза или на 60долл.
Следовательно кто то заработал 150ярдов и кто то их просрал.

Как вы думаете кто?

Легко оценить доходы каждой из групп в сот отчетах.


Ну и что мы видим?
За игровым столом под названием НЕФТЬ все в плюсах.
Бурильщики с учетом страховок через своп дилеров в холке имели +45ярдов.
Спекулянты на сегодня +4ярда.
Фонды, с учетом их огромной лонговой позиции при цене $51 вышли в ноль.

А кто всем платит?

Понятно кто, конечный потребитель бензина, пластиковых бутылок, тепла и тд.

Парадокс в том,  что  как при падении цены в два с лишним раза, производители оказались в гигантских плюсах?

Очень просто.

( Читать дальше )

Большинству людей известно, что цены на рынке меняются, потому что там происходят непрерывные покупки и продажи. Однако не многие действительно понимают, каким именно образом покупки и продажи заставляют цены двигаться. Для каждой операции, которая происходит на рынке, должны быть покупатель и продавец.

Для понимания движения цен нужно, прежде всего, осознать, что на рынке всегда присутствуют две цены — бид и аск. Затем нужно определить, по каким из этих цен исполняются ордера, поскольку именно это будет влиять на движение цены.

Спред бид-аск

На каждом рынке — будь то акции, валюты, фьючерсы или опционы — в каждый момент времени имеются две цены — бид и аск (офер).

Цена бид — это  самая высокая из цен, по которой покупатели разместили свои ордера. Цена аск — это самая низкая из цен, по которой продавцы разместили свои ордера. Разница между этими двумя ценами называется спредом бид-аск.

( Читать дальше )

Всем привет!

Вот и начался сезон корпоративных отчетов американских компаний, по традиции все начинается с отчета крупных финансовых учреждений, они задают общий тон всего рынка, так как финансовый сектор один из самых больших по капитализации в США. В наших обзорах мы будем стараться выделять самые ключевые отчетные компании на будущую неделю и проводить краткий анализ событий за последние 3 месяца. Отчеты по деятельности крупных банков, таких как Citigroup (NYSE: C), Wells-Fargo (NYSE: WFC), JP Morgan (NYSE: JPM) задают направления рынка. Неделя выдалась насыщенной на количество торговых событий, было несколько горячих секторов, которые давали неплохие движения, но в целом рынок ждет результатов предвыборной гонки и избрания нового президента США. Поехали!

В этом выпуске:

1. Видео лекция — 5 фишек торговли в сезон отчетов (NEW!)

( Читать дальше )

Недавно медиа наконец заметили историю с IPO Китайских компаний в Гонконге (тынц), говоря кратко небольшие китайские компании с очень скромной отxетностью проводят IPO в Гонконге левой рукой, после чего их акции торгуемые заграницей начинают скупать правой. Цена растет, активы переходят из рук в руки, деньги остаются за пределами Китая (классическая pump схема). Уверен что Партия скоро примет меры и расстреляет пару успешных предпринимателей публичных компаний. До тех пор мы сможем наблюдать подобные прекрасные графики: 

 

Как на этом заработать простому коротышке?  

1. Смотрим список IPO в HK для Китайских компаний (третий эшелон)
2. Смотрим balance sheet компании если обладаем достаточной квалификацией (определяя что бумага фуфло) 
3. После IPO смотрим за ростом, если бумага прет — вероятнее всего это подобный кейс. 
4. Делаем небольшую ставку и покупаем на брокере который дает Шанхай (и находится вне юрисдикции Гонконга и США)
5. Принимаем во внимание, что не имея четкой информации это будет рискованная сделка, не продаем бабушкину квартиру

( Читать дальше )

Согласно последнему отчету ОПЕК,  опубликованному 12 октября, страны картеля повысили производство нефти в сентябре на 220 000 баррелей в сутки. Всего в мире рост производства нефти составил 1.46 млн. баррелей в сутки по сравнению с августом текущего года и достигло 96.4 млн.баррелей в сутки. Доля добычи нефти ОПЕК составила 34.6% от свей добываемой в мире нефти, и эта доля в сентябре сократилась на 0.3%. Производство в странах не-ОПЕК составило 1.24 млн. баррелей в сутки. <Продолжение> 

Это мой дневник, где я теперь буду писать.

Смотрим и улыбаемся)))


( Читать дальше )

Это становится хорошей традицией. Кукл снова набирал позу в 11-29 и замечу шортовую. В целом по нефти возможен сегодня отскок в район 52,1-52,4, но уверенное вчерашнее закрытие ниже 52 по Ганну отправляет нас к 48-48.6. Так что я думаю мы снимем локальную перепроданность и сегодня возьмем штурмом уровень 51.3, а значит нефтянные медведи, ну и медведи на всех комодах могут вздохнуть свободно — сипка валиться, индекс бакса растет — грядет глубокая коррекция.

Как я отмечал ранее безоткатный рост — свидетельство слабости быков. Сейчас же быки потихоньку набирают силу. Но чтоб перезарядить свои космолеты и совсем обречь медведей на вымирание — мы должны показать по нефти 48. И если мы покажем и удержим данную отметку — я жду 70 по нефти уже в этом году.

PS — сегодня очень плохо спал. Посмотрел на ночь Обитель Зла. Всю ночь мучил вопрос — если тебя укусил зомби, но ты не хочешь им становиться и совершишь самоубийство — считается ли это грехом и попадешь ли ты за это в ад?

( Читать дальше )

Во вторник 18 октября в 15:30 американские чиновники опубликуют показатель потреб.инфляции в США за Сентябрь - http://ru.investing.com/economic-calendar/core-cpi-56 (ожидается 0.2%).

Накопленная инфляция за период Январь-Август составляет 1.83% - http://smart-lab.ru/blog/353025.php

Если прогноз по Сентябрю оправдается, то накопленная инфляция составит 2.03%. Превышение инфляции 2% является триггером для американских чиновников, посаженных в кабинеты ФРС. На ближайшем заседании они повысят ставку. Без базара.

Золото уже упало и продолжит падать. Трежи уже распродают и продолжат распродавать. Солидные граждане дружно выходят в кэш! И нам нужно поступать так же.

Наступает время шортить всё, что стоит неоправданно дорого. Всё, что месяц назад не хотелось покупать, скоро можно будет шортить на всю котлету.

Страны ОПЕК увеличили добычу нефти в сентябре, сообщил картель в ежемесячном отчете. Общая добыча стран организации составила рекордные 33,394 млн баррелей в день — на 220 тысяч баррелей больше, чем в августе.

Хрупкий баланс, наметившийся на рынке летом, исчез, следует из данных ОПЕК. Избыток нефти с 0,5 млн баррелей на конец третьего квартала может увеличиться до 1 млн баррелей в четвертом, если картель оставит добычу прежней.

Зимой же, если ОПЕК не сократит свое производство, избыточное предложение достигнет 2 млн баррелей в день. Дисбаланс больше на нефтяном рынке фиксировался лишь в конце 2015-го и начале 2016 года, когда цены рухнули до 12-летнего минимума в 27,2 доллара за баррель Brent.

www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/opek-uvelichila-dobychu-do-rekorda-i-prognoziruet-izbytok-ves-2017-god-1001451919