Когда направлений деятельности больше трех и в каждом оказывается много сначала поднаправлений, а потом конкретных задач, то вопрос не то чтобы даже планирования, но хотя бы даже структурирования всей деятельности становится нетривиальным. Элементарно «не забыть всего» всего лишь первая задача. Обычный ежедневник уже не подходит. Из всего перепробованного софта я нашел два продукта. Один относится к категории «планировщиков-напоминалок». Второй позволяет представить деятельность в виде т.н. «метальной карты» — фактически рисунка нейросети.

Первый рабочий день в году обычно я посвящаю наброску такой карты на ближайшее время. Потом, в течение года карта растет, делится на дополнительные карты, структурируется и увеличивается в размерах. И позволяет отслеживать упущенное гораздо лучше любых напоминалок.

Мой набросок карты на 2017 год получился примерно таким:



А чем Вы пользуетесь для планирования деятельности?

 

Как известно, Тимофей Мартынов в своей книге сомневается в том, что уровни на рынке существуют и что они не являются фантазией трейдера. Ведь если нарисовать любую линию на графике, то ее прохождение ценой можно интерпретировать как пробой уровня и найдется хотя бы одно место на графике, где от этой линии шел отскок. Вроде бы разумно, но, с другой стороны, уровни сопротивления и поддержки — это незыблемая основа тех. анализа, подкрепляемая логикой вроде того, что цена имеет память. 

Итак, существуют ли уровни?  

Если существуют, то торговать от них должно быть выгодно. Для того, чтобы ответить для себя на этот вопрос я написал простенький алгоритм вычисления уровней и входа при отбое от уровня. Если даже этот простенький алгоритм покажет, что входить от уровней выгодно, то значит, утверждение ТМ в корне неверно. В конце поста будет описание алгоритма для алготрейдеров. Пока его пропустим.

Воины-победители сначала побеждают и только затем вступают в бой, те же, кто терпят поражение, сначала вступают в битву, и только затем пытаются победить.

( Читать дальше )

Ушедший год был интересным.
По рублевым активам получилась такая эквити:


























По долларовым активам получилась такая эквити:


( Читать дальше )

Краткий обзор асков, в которые нынче можно ударить, чтобы соблюсти традицию хрустального Новогоднего перезвона под поздравительный тост.



1. Постоянный лидер нашего чарта — Домик.

Динамика цены:
  — танцует последние два года вокруг 15-ти за 0,75, хотя выстреливала аж до 18-ти тыр.
Три года назад (до $=80) Домик спокойненько себе стоил 10,5 тыр



2. На том же фото: Рюинар.
Динамика: та же. До $=80 — 3-4тыр, ныне 5-7. Как видим на этом фото — очень дорогая упаковка. Без неё — дешевле.))))



3. Классика: «Мама мыла раму» Вдовушка Моет Шандо. (Никак не возьму в толк, почему они почти на всех витринах рядом....)


( Читать дальше )

Представляю вашему вниманию следующую задачку.

Предположим, у нас есть 2 трейдера. У каждого депозит в 1 млн. руб.
1-й трейдер стабильно зарабатывает 30% в год, без сильных просадок.
2-й трейдер разделил свой депозит на 10 частей (по 100 тыс. руб.) и с 10 попыток пытается разогнать депозит со 100 тыс. до 10 млн. руб., т.е. увеличить свой капитал в 100 раз или на 10000%. И допустим вероятность разгона депозита 10%. А 9 раз из 10 он обнулит свой счет в 100 тыс. руб.

Господа знатоки, внимание вопрос!
Через 10 лет кто из трейдеров сколько заработает в абсолютном доходе в рублях и в процентах?
Важно в ответе указать не просто свое мнение, а расчеты.

Прежде чем смотреть на картинки, ответьте себе на вопрос.
Кто задаёт тренд курсу рубля, население или юридические компании?

Я взял статистику с сайта ЦБ РФ и наложил на неё курс доллара
Средства организаций, банковские депозиты (вклады) и другие привлеченные средства юридических и физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах

Сначала посмотрим за динамикой объёмов средств физических лиц и юридических компаний в иностранной валюте

Как видно в декабре месяце большой разрыв средств у физических лиц от юридических.
6 078 490 млн руб у физ. лиц против 4 380 018 млн. руб у юридических лиц.
Напоминаю, речь идёт про валютные депозиты, а цифры в рублях.
Курс доллара за 2016 год упал с 80 до 60 на 25%.
Объём физических лиц 6 912 395 млн руб упал на 12% с января до 6 078 490 в декабре.
Как видите, подавляющее большинство населения сидит целый год в долларах и теряет на курсовой разнице фактическую покупательскую способность.

( Читать дальше )

Нашел интересный сайт для ее тренировки: chelo-vek.com/razvitie-intuicii-karty-zennera.html

Практикую уже не первую неделю, начинал с 12% результативности, сейчас процент значительно выше, удивительно, но он растет.

Хочу дать несколько советов, для тех кто будет пробовать:

 Отключите разум и логику, ум тут не поможет, постарайтесь наоборот расслабить свой мозг.


( Читать дальше )

Для начала вы должны осознать то с чем имеете дело и для чего вам этим разрешили воспользоваться. А физиков приглашают на срочный, фондовый и валютный рынок лишь для одной цели, что бы производители могли дорого продавать, а потребители дешево покупать и этот спред должен компенсироваться за счет вашей денежной массы. Во вторых,  создать иллюзию заработка для людей склонных к накоплениям и забрать у них лишние деньги. Плюс во всей этой кухне огромная масса различных паразитов, которые тоже хотят откусить кусочек от вашей свободы, и за это предоставляют брокерские услуги, обучают, а особо наглые предлагают отдать им ваши деньги в управление. И весь внешний фон работает на то, что бы вы совершали глупые поступки и теряли деньги. Самая лучшая книжка по трейдингу и инвестициям это «Незнайка на луне».  где внятно и правдиво рассказано о биржевых процессах!) И когда Вы осознаете, что все кто Вам предлагает обучение, сами зарабатывать не умеют. Поймете бесполезность телевизионных аналитиков и перестанете верить внешнему шуму, а начнете сами думать головой, может тогда и получится! Главное помните, что деньги Вам нужны, для того что бы получать от жизни удовольствие, а не для того, что -бы стать их рабом и положить свою жизнь на мнимое богатство, которое вам ваша жадность не позволит потратить и которое унесет в никуда очередное воровство, которому вам из телевизора дадут название «Кризис» или банальная революция!
 Всех с Новым годом! Пусть он нам всем принесет богатство!)

Если дух перевели, то продолжим начатую тему http://smart-lab.ru/blog/371457.php

Надо ли вам знать справедливую цену опциона? Как ее подсчитать? Возможно, модель БШ многих выбивает из опционного рынка. Не думаю, что все знают, как и куда надо подставлять в БШ, что бы получить число. Более того там есть переменные суть которых не совсем понятна. Та же Тетта не является НКД. Все эти прибамбасы нужны для анализа сложных опционных конструкций. Мы начнем с простого: поиска цены центрального страйка и продажи двух опционов пут и колл на этом месте. https://cloud.mail.ru/public/7orE/QarAs1FGB

 Откроем лист «Delta» Из предыдущего листа «Ришка». Я взял сигму 0.09% что соответствует  стандартному отклонению 5 минутного графика по клосам за 23.12.16. На этих данных я буду строить опционную конструкцию для следующего дня. Мы имеем цену БА 113020 и сигму (F3,F4). Переведем сигму в удобоваримую волатильность в годовом исчислении.  Для чего, умножим нашу 5 минутную сигму на корень квадратный из 162(пятиминуток в сессии) умноженному на 246 дней в году (J5). Итак мы нашли НV волатильность за вчера, которую мы можем сравнивать с IV настоящих опционов. Что бы найти цену опциона на ЦС мы текущую цену БА умножим на сигму, разделим на корень из 2 Пи и умножим на время (F8). Получили стоимость опциона колл, а так же стоимость опциона пут, так как, согласно паритета, стоят они одинаково. С датой на экспирацию через 162 шт 5 минутных свечи. Теперь, если эти два опциона продать, то получим конструкцию называемую перевернутой загогулиной.  Левая нога будет стоять на 114053, правая на 111987, ну а ЦС на центральном страйке. Теперь вернемся к нашей годовой воле и пересчитаем все в обратном порядке. От L5 до О5. Естественно мы получим ту же сигму. А сей час, я попрошу изменить цифру в М5. Это число 5 минутных свечек до конца дня и нашей экспирации. Предположим, что осталось 50 свечек (ставим цифру 50). Что у нас изменилось? Естественно сигма N5. Если мы подсчитаем цену опциона с новой сигмой, то получим ту же стоимость, что и раньше. Но в реальности сигма не менялась. Мы взяли ее из статистических данных вчерашнего дня. Поэтому, нам надо считать по старой сигме, но по новому времени, которое мы уменьшили, так как прошло 560 минут (V11). Если допустить что цена БА константа и она осталась на ЦС, то купить нашу рогатку мы можем за (286.94  каждый опцион Q9). А это уже прибыль 459,10. Если только  IV не вырастит до 0.16%. Но IV у нас нет, так как мы сами прайсим этот опцион. А если бы и была, нафига она такая нам нужна, дорогая. Это явный развод, это же видно.  А НV так не растет. И если мы проанализируем среднюю сигму вчерашнего дня, то может и увидим значение 0.16%, но ненадолго. Более того, если мы построим HV сегодняшнего дня, то не найдем больших отличий от вчерашнего.  Смотрите график РИ 5 МИНУТ… на Ришке. И чем все это кончится? Поставим в М5 цифру 0,00001. Вся наша конструкция закончилась. БА остановился на цене 112360. То есть мы ушли от центрального страйка на 660 и это минус. Но мы получили плюс от распада нашей конструкции 1032. И где тут Тетта была? Может, назовем это временным распадом, или все таки — продажей волы. А может моим именем: «Денежки от Димы». Или это произошло из за того что валатильность не изменилась? Тут уж вы мне объясните откуда вы берете Тетту и на этом зарабатываете. Хотя, конечно, она есть.

( Читать дальше )

Сама серия книг Билла Вильямса не очень проста в чтении, т.к. изобилуют антинаучной ересью. 
Однако при этом содержит в себе не плохую трендовую систему, популярную в узких кругах.

Писал давно подробную статью на тему. Очень весело получилось, почитайте. 


В этом же посте анонсирую робота по второй книге автора. Новые измерения биржевой торговли. 

Собственно: 



В Os.Engine этот робот вшит в стандартный набор. Берите, изменяйте под себя.

Вот его эквити из того поста(СберБанк, до 2016. В 2016 должно тож расти, проверьте сами в тестере Os.Engine, не ленитесь):



( Читать дальше )