Для начала вы должны осознать то с чем имеете дело и для чего вам этим разрешили воспользоваться. А физиков приглашают на срочный, фондовый и валютный рынок лишь для одной цели, что бы производители могли дорого продавать, а потребители дешево покупать и этот спред должен компенсироваться за счет вашей денежной массы. Во вторых,  создать иллюзию заработка для людей склонных к накоплениям и забрать у них лишние деньги. Плюс во всей этой кухне огромная масса различных паразитов, которые тоже хотят откусить кусочек от вашей свободы, и за это предоставляют брокерские услуги, обучают, а особо наглые предлагают отдать им ваши деньги в управление. И весь внешний фон работает на то, что бы вы совершали глупые поступки и теряли деньги. Самая лучшая книжка по трейдингу и инвестициям это «Незнайка на луне».  где внятно и правдиво рассказано о биржевых процессах!) И когда Вы осознаете, что все кто Вам предлагает обучение, сами зарабатывать не умеют. Поймете бесполезность телевизионных аналитиков и перестанете верить внешнему шуму, а начнете сами думать головой, может тогда и получится! Главное помните, что деньги Вам нужны, для того что бы получать от жизни удовольствие, а не для того, что -бы стать их рабом и положить свою жизнь на мнимое богатство, которое вам ваша жадность не позволит потратить и которое унесет в никуда очередное воровство, которому вам из телевизора дадут название «Кризис» или банальная революция!
 Всех с Новым годом! Пусть он нам всем принесет богатство!)

Если дух перевели, то продолжим начатую тему http://smart-lab.ru/blog/371457.php

Надо ли вам знать справедливую цену опциона? Как ее подсчитать? Возможно, модель БШ многих выбивает из опционного рынка. Не думаю, что все знают, как и куда надо подставлять в БШ, что бы получить число. Более того там есть переменные суть которых не совсем понятна. Та же Тетта не является НКД. Все эти прибамбасы нужны для анализа сложных опционных конструкций. Мы начнем с простого: поиска цены центрального страйка и продажи двух опционов пут и колл на этом месте. https://cloud.mail.ru/public/7orE/QarAs1FGB

 Откроем лист «Delta» Из предыдущего листа «Ришка». Я взял сигму 0.09% что соответствует  стандартному отклонению 5 минутного графика по клосам за 23.12.16. На этих данных я буду строить опционную конструкцию для следующего дня. Мы имеем цену БА 113020 и сигму (F3,F4). Переведем сигму в удобоваримую волатильность в годовом исчислении.  Для чего, умножим нашу 5 минутную сигму на корень квадратный из 162(пятиминуток в сессии) умноженному на 246 дней в году (J5). Итак мы нашли НV волатильность за вчера, которую мы можем сравнивать с IV настоящих опционов. Что бы найти цену опциона на ЦС мы текущую цену БА умножим на сигму, разделим на корень из 2 Пи и умножим на время (F8). Получили стоимость опциона колл, а так же стоимость опциона пут, так как, согласно паритета, стоят они одинаково. С датой на экспирацию через 162 шт 5 минутных свечи. Теперь, если эти два опциона продать, то получим конструкцию называемую перевернутой загогулиной.  Левая нога будет стоять на 114053, правая на 111987, ну а ЦС на центральном страйке. Теперь вернемся к нашей годовой воле и пересчитаем все в обратном порядке. От L5 до О5. Естественно мы получим ту же сигму. А сей час, я попрошу изменить цифру в М5. Это число 5 минутных свечек до конца дня и нашей экспирации. Предположим, что осталось 50 свечек (ставим цифру 50). Что у нас изменилось? Естественно сигма N5. Если мы подсчитаем цену опциона с новой сигмой, то получим ту же стоимость, что и раньше. Но в реальности сигма не менялась. Мы взяли ее из статистических данных вчерашнего дня. Поэтому, нам надо считать по старой сигме, но по новому времени, которое мы уменьшили, так как прошло 560 минут (V11). Если допустить что цена БА константа и она осталась на ЦС, то купить нашу рогатку мы можем за (286.94  каждый опцион Q9). А это уже прибыль 459,10. Если только  IV не вырастит до 0.16%. Но IV у нас нет, так как мы сами прайсим этот опцион. А если бы и была, нафига она такая нам нужна, дорогая. Это явный развод, это же видно.  А НV так не растет. И если мы проанализируем среднюю сигму вчерашнего дня, то может и увидим значение 0.16%, но ненадолго. Более того, если мы построим HV сегодняшнего дня, то не найдем больших отличий от вчерашнего.  Смотрите график РИ 5 МИНУТ… на Ришке. И чем все это кончится? Поставим в М5 цифру 0,00001. Вся наша конструкция закончилась. БА остановился на цене 112360. То есть мы ушли от центрального страйка на 660 и это минус. Но мы получили плюс от распада нашей конструкции 1032. И где тут Тетта была? Может, назовем это временным распадом, или все таки — продажей волы. А может моим именем: «Денежки от Димы». Или это произошло из за того что валатильность не изменилась? Тут уж вы мне объясните откуда вы берете Тетту и на этом зарабатываете. Хотя, конечно, она есть.

( Читать дальше )

Сама серия книг Билла Вильямса не очень проста в чтении, т.к. изобилуют антинаучной ересью. 
Однако при этом содержит в себе не плохую трендовую систему, популярную в узких кругах.

Писал давно подробную статью на тему. Очень весело получилось, почитайте. 


В этом же посте анонсирую робота по второй книге автора. Новые измерения биржевой торговли. 

Собственно: 



В Os.Engine этот робот вшит в стандартный набор. Берите, изменяйте под себя.

Вот его эквити из того поста(СберБанк, до 2016. В 2016 должно тож расти, проверьте сами в тестере Os.Engine, не ленитесь):



( Читать дальше )

Как говорится, трудно уснуть, пока в интернете кто-то не прав.

Случайны ли эти самые тренды? Таки нет вопроса более актуального на сегодняшний день:)

Возьмем часовую историю за 10 лет и проведем тот самый технический анализ: выделим все серии подряд идущих белых (черных) баров. Далее будем считать, сколько у нас получится серий из 1 белой (черной) свечи, сколько из двух, трех и т.д. Для сбербанка получается следующая картина:


























Зеленым цветом окрашены серии растущих баров, черным — падающих. И, о, чудо! Серий из двух баров почти ровно в 2 раза меньше, чем серий из 1 бара… а серий из 3 баров опять же в два раза меньше, чем серий из 2 баров и т.д. Паскаля, Ньютона, Да Винчи сюда....

В общем, вполне себе такое случайное блуждание за 10 лет с точки зрения орлов и решек. Кстати, эта картина одинакова для всех бумаг, которые я посмотрел, и не зависит от объема торгов. Везет тому, кто знает о завтрашнем аресте Ходорковского и идет шортить акции Юкоса… для него никаких случайностей нет.

( Читать дальше )

В конце сентября я запустил два портфеля торговых систем (всего 97 систем, построенных на различных индикаторах и инструментах), которые были созданы генератором торговых систем 3CTest. С октября все системы из этих портфелей лежали в открытом доступе на СЛ описано тут и тут. Перед экспирацией я закрыл все позиции.
Результаты по первому портфелю составили 120т.р. (при макс.расчетном ГО 361т.р., фактически использовалось в моменте около 200т.р.)
Результаты по второму портфелю составили 74т.р. (при макс.расчетном ГО 340т.р., фактически использовалось в моменте до 200т.р.)
Эквити первого портфеля:

Эквити второго портфеля похуже.

Перед экспирацией я провел новую генерацию портфелей, с учетом котировок периода сентябрь-декабрь 2016 г. Портфели отбирались по тем же принципам, что и в сентябре (описано

( Читать дальше )

В данном видео я расскажу о лучшем индикаторе в трейдинге,  а так же поделюсь своими мыслями по поводу классических индикаторов трейдеров.

Смотрите данное видео до конца.

( Читать дальше )

Глазам не верю:) Неужели банкиры и в самом деле прямым текстом такое говорят? 
В Лондоне состоялся слет банкиров (форум Адама Смита).
Заявления банкиров поражают своей циничностью.

Банкирша:

Я не вижу проблем с закредитованностью населения, которыми нас пугают правительство и пресса. Проблема банков в том, что есть целая категория людей, которые не хотят жить в кредит. Вопрос в том, как их загнать в кредитную кабалу, чтобы они наконец начали брать кредиты

Банкир:

Самоубийства заемщиков в провинции — это спекуляции. Государство должно тратить деньги на финансовое образование населения

Еще один банкир:

По розничным кредитам граждане планируют на год-два, а мы заинтересованы в более длинном сроке, например десять лет, или чтобы люди передавали свои долги из поколения в поколения

Банкир №4:

Сейчас 80% российских граждан получают зарплату ниже 60 тыс руб., и в ближайшее время они не станут получать больше. Во время стагнации люди зарабатывают меньше, а значит, у банков меньше клиентов, приносящих деньги.

ссылка 


( Читать дальше )

Коротко о том что это такое, в чём суть и почему Россия ей больна:



( Читать дальше )

Торговля — непростое занятие, независимо от выбранного стиля или таймфрейма. Однако дейтрейдинг считается одним из самых трудных типов торговли. Что бы вы ни делали, вам нужно уложиться в период между открытием и закрытием торговой сессии. Любые неточности и риски могут испортить много потенциально прибыльных сделок. Психологическая часть дейтрейдинга охватывает весь спектр эмоций — от бурного ликования от быстрого роста размера торгового счета до отчаяния при потере денег (иногда — в течение одной минуты!). Выдержать такое непросто. В данной статье мы рассмотрим несколько идей, которые, как показывает практика, работают.

Торговля по тренду

Торговля по тренду. Обычно под торговлей по тренду подразумевается система, использующая пробой ценой канала с очень долгосрочной перспективой. Примером торговли по тренду может служить стратегия «Купить и держать», при которой сделка может длиться десятилетиями. Для торговли внутри дня это не подходит, но нужно уметь приспособиться к тренду. Торгуйте откаты, пробои на более низких таймфреймах, пробой диапазона открытия (opening range) — все эти идеи работают. Все они требуют крайне сконцентрированного управления рисками. Но можно открыть несколько сделок и просто дать им развиваться на протяжении всего дня. Имейте в виду, что многие трейдеры, торгующие в этом стиле, зачастую переносят хотя бы часть позиции через ночь.

( Читать дальше )

MetaTrader 5 позволяет разрабатывать и тестировать роботов, торгующих одновременно на нескольких инструментах.

Встроенный в платформу тестер стратегий автоматически скачивает с торгового сервера брокера тиковую историю и учитывает спецификацию контрактов  —  разработчику ничего не нужно делать руками.

Это позволяет легко и максимально достоверно воспроизводить все условия торгового окружения — вплоть до миллисекундных интервалов между поступлениями тиков на разных символах.

Сейчас мы покажем, как провести разработку и тестирование спредовой стратегии на двух фьючерсах Московской биржи.

 

Обратная корреляция символов Si и RTS

На Московской бирже торгуются фьючерсы вида Si-M.Y и RTS-M.Y, которые достаточно тесно между собой связаны. Здесь M.Y обозначают дату истечения контракта:

• M — номер месяца
• Y — две последние цифры годв

Si  —  это фьючерсный контракт на курс доллар США/российский рубль, RTS  —  фьючерсный контракт на Индекс РТС, выраженный в долларах США.  Так как в Индекс РТС входят акции российских компаний, цены на которые выражены в рублях, то колебания курса USD/RUR отражаются также и на колебаниях индекса, выраженного в долларах США.

На графиках этих инструментов видно, что при росте одного актива второй, как правило, падает.

( Читать дальше )