Делюсь математикой по фьючу сбера. Возможно, будет интересно тому, кто реально торгует.

Если хай и лой часовой свечи выразить в % от цены ее открытия и посчитать статистику по 3500+ часовых свечей за 2018 год (без учета свечей-дебилов 10:00 и 23:00), то мы получим такое распределение:



Например, 2000 раз за 2018 год хай часовой свечи случился на уровне 0.29% от цены открытия свечи. Такую же статистику показывает лой. Показатели статистики хаев и лоев практически сливаются.

Наполним полученную статистку баблом. Представим, что фьюч сбера стоит 100 рублей и посмотрим, какие деньги принесет нам новое знание. Распределение денег по хаям и лоям 

( Читать дальше )

Тут на нашем форуме в ветке поступление дивидендов был задан такой вопрос. Я решил продублировать ответ в отдельный пост.

Дивидендная отсечка работает так:

есть дата закрытия реестра официальная. Например у Ростелекома сейчас 13 января. 
Эту дату вы можете найти на форуме акций Ростелекома или в нашем дивидендном календаре:


Ваши права собственности могут быть зарегистрированы напрямую в реестре. Это если вы перевели туда свои права с депозитария особым распоряжением, либо покупали акции через договор купли-продажи. Тогда чтобы получить дивиденды вам надо быть в реестре на 13 января.

Если вы торгуете на бирже, то ваши акции учитываются у номинального держателя — депозитарии Мосбиржи (АО НРД), а не в реестре.
Депозитарий передает информацию о владельцах акций в реестр на день закрытия реестра.

На Мосбирже работает режим поставка акций на счёт-депо в Депозитарий на второй рабочий день после совершения сделки.
Поэтому чтобы получить дивиденды, вам надо быть в реестре на 2 рабочих дня раньше «отсечки».

Отсечка Ростела приходится на 13 января, воскресение (обычно кстати она все-таки в рабочий день).
Вам надо чтобы акции поступили на ваш счет-депо уже в пятницу 11 января, т.к. в выходные биржа не работает.
Для этого придется их купить на 2 рабочих дня раньше — 9 января.

Если вы купите акции Ростелекома 10 января, в четверг, то на ваш счет-депо они будут зачислены только в понедельник. К этому моменту закрытие реестра уже произойдет и вы останетесь без дивидендов.

Самое огонь выступление на конференции смартлаба на мой взгляд)))
Разбудили немного людей под конец конференции
 
Сергей Нужнов — частный инвестор в облигации. В этом интервью он рассказал, как он анализирует облигации и как принимает решения. Выступление на 26 конференции смартлаба.

Полное видео: https://play.boomstream.com/w1JCncLE
Блог Сергея на смартлабе: https://smart-lab.ru/my/chem1/
Все видео с конференции смартлаба: http://confa.smart-lab.ru/20181006

Чуть с опозданием подбили итоги года. Год в целом оказался неплохой, движения на рынке были, на них удалось заработать. К сожалению, были и ошибки. Далее будет много графиков с разными цифрами и пояснения к ним.

Основное – это самый крупный счет на несколько сотен тысяч долларов, который управлялся комплексным подходом. Т.е. часть объема аллоцирована на алгоритмическую торговлю фьючерсами, часть торгуется на опционах и часть на сделки по акциям с различным горизонтом.

За год результат по данному счету +14.63% при просадке -17.9%, за 7.5 лет +222.32% при максимальной просадке -22.65%.

Риск по данному счету ограниченный, поэтому объемы стоят далеко не максимальные. Соотношение дохода к просадке по году плохое, это к слову об ошибках: просели долгосрочные инвестиционные позиции в акциях, алгостратегия на акциях застагнировала, с комиссиями и проскальзываниями ушла в минус, в феврале на опционах поймали неприятную просадку на повышенном объеме, до 3 квартала на фьючерсном алгопортфеле был аллоцирован относительно небольшой лимит. Все это негативно повлияло на результат. Выводы сделали… Тем не менее, восьмой год подряд закрыт в плюс.

( Читать дальше )

Торговая система SAURON спустя год создана и полноценно оттестирована.






( Читать дальше )

Необходимость продажи личного автомобиля я четко осознал, когда заметил, что большую часть поездок осуществляю ради его обслуживания: помыть, поменять резину, пройти ТО, купить страховку, а также, что трачу много времени на осмотр автомобиля без поездок: подойти проверить, как он там, почистить стекло, завести, чтобы батарея не садилась.

( Читать дальше )

988

 

Тестирование модели медвежье поглощение

Введение

          В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования модели медвежье поглощение для прогнозирования будущего движения цены. Модель медвежье поглощение выглядит примерно так, как показано на Рис. 1.

 

                    Рис. 1.

Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие три условия:

• На рынке есть ярко выраженная восходящая тенденция.
• Тело первой свечи белое (цена открытия меньше цены закрытия), а второй свечи черное (цена открытия больше цены закрытия).
• Тело второй свечи поглощает тело первой.

         Модель медвежье поглощение считается разворотной моделью, т.е. после того, как на восходящей тенденции встретилась эта модель, то, в соответствии с канонами свечного анализа, стоит ожидать снижение.

( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня (19 декабря) состоялась онлайн встреча на которой я рассказал о своих принципах торговли и показал как устроен весь процесс торговли лично у меня. Посмотреть запись этой встречи в AdobeConnect можно по этой ссылке>>>

На прошлой неделе в Воронеже проводил встречу с теми, кто интересуется трейдингом и хочет максимально автоматизировать этот процесс, чтобы высвободить время, отказавшись от рутинных и скучных операций. На встрече присутствовали около 50 человек. Встречу удалось записать на видео.

Выкладываю небольшую часть. Если мои мысли показались Вам интересными — пишите в комментариях. При наличии интереса выложу видео остальных частей прошедшей встречи.



( Читать дальше )

… Коллеги потерпите еще чуть-чуть и готовьте свои машинки  — ака капусто-косилки!))



( Читать дальше )