Многие трейдеры полагают, что хорошее чтение ценовых графиков автоматически ведет к успешной торговле. К сожалению, это не так. Хотя технический анализ и торговля достаточно сильно взаимосвязанны, чтение ценовых графиков не требует никакого капитала или эмоциональных усилий. Напротив, реальная торговля на рынке требует оба этих элемента, связанных с непосредственным риском пребывания в жесткой конкурентной среде.

Публикуется сотни аналитических обзоров и торговых рекомендаций каждый месяц. Но ни один из них не принесет деньги в ваш карман без хорошего выбора времени. Это является критической ошибкой входить в рынок только лишь потому, что вы увидели симпатичную графическую комбинацию. Возможность возникает только тогда, когда вы можете обнаружить и реализовать определенные сигналы, соответствующие выбору подходящего времени.
 

 
 


( Читать дальше )

Это мой первый пост на смарт-лабе, хотя торгую я давно и читаю ресурс со дня основания. Хочу рассказать (думаю это будет полезно многим системным трейдерам) о некоторых приемах, которые я использую для расчета позиции (количества контрактов). Дело в том, что очень выгодно можно использовать серийность прибыльных и убыточных трейдов.
 
Практическое применение этому простое. Если доказано с определенной долей вероятности на основании собранной статистики, что после выигрышной сделки следует выигрышная, то ставим больше, если после прибыльной убыточная, то меньше. Иногда в журнале сделок или в на бэктестинге видно, что сделки часто идут кластерами, но достаточное ли это основание, чтобы менять ставку. Хватает ли данных, чтобы это оценить? Для всего этого есть формула, которая учитывает следующие параметры:
 

1. Количество выигрышных сделок
2. Количество проигрышных сделок
3. Общее число сделок
4. Количество полос

С пунктами 1,2,3 ясно. Количество полос – это количество раз, где серия убытков переходит в серию прибылей и наоборот. Например, имеем следующую серию прибылей и убытков:


( Читать дальше )

Как возможно многие уже знают, настоящий ключ к доходам состоит в знании, как правильно выйти из сделки.


Далее будут рассмотрены несколько наиболее популярных стратегий выхода из сделок, которые я собрал из различных книг.  В общем-то это по сути реферат самых известных и получивших положительные отзывы стратегий выхода плюс пару полезных мыслей. Текст большой, но полезный. Рекомендуется не к спешному прочтению с осмыслением прочитанного. 

Для начала надо разделить идеологии выходов на два типа:  интрадейной и экстрадейной стратегий торговли.

Для интрадейных стратегий:

1. Немедленный пошаговый выход из сделок в направлении движения цены или сразу на развороте при помощи близкого трейлинг-стопа.   Если рынок предлагает случайную прибыль от сделки, намного большую, чем ожидаемая – хватайте её!   В любом случае подтягивайте за позицией чрезвычайно близкий стоп! Снимая часть сделки, вы уменьшаете риск и фиксируете прибыль.
2. Тейк-профит по целям в пунктах или % от депозита.  Трейдер, использующий прицельные выходы, получает преимущество, состоящее в том, что он не столкнется с проблемой наблюдения потерь больших нереализованных доходов.  Трейдер также будет должен научиться выдерживать расстройства, приносимые наблюдением того, как был получен меньший доход, в то время как можно было получить больший при наличии чуть большего терпения.  Прицеливание вполне работоспособная стратегия выхода при условии, что вы обладаете сноровкой подбора мишеней и умением не оглядываться на то, что могло бы быть.
3.  Торговля ведется внутри полос Боллинджера, а не снаружи. Метод весьма успешен на боковом тренде. Торговые правила относительно очевидны и просты. Покупайте, как только цена коснется нижней полосы. Если торговля идет против вас, что покажет закрытие за границей нижней полосы, быстро выходите и примите небольшие убытки. Если торговля начинает двигаться в вашем направлении, как это часто и будет происходить, оставайтесь в прибыльной позициям и поменяйте торговую позицию на верхней полосе, применяя те же правила, только наоборот. Этот метод кажется эффективным, потому что сочетает тактику принятия небольших убытков и больших доходов, с торговой стратегией покупки на впадинах и продажи на пиках. Настоящая сложность состоит в том, чтобы убедиться, что вы находитесь в боковом тренде.  Как вы узнаете, находится ли рынок в ограниченном торговом диапазоне или в состоянии тренда? Объективным методом является использование ADX. Если ADX падает, торговля внутри конверта может оказаться очень выигрышной. Если ADX поднимается, рынок находится в состоянии тренда, и вам лучше использовать метод конверта, следующий за трендом.

( Читать дальше )

Не так давно в начале сентября, я начал вести на своём сайте рубрику «Трудолюбивый трейдер», цель которой показать людям не только суперсделки, но и трейдерскую рутину, которая подчас является куда бОльшим граалем, чем простая публикация собственных сделок. Сегодня выкладываю на обзор общественности, такую вещь, как еженедельный анализ собственных сделок.

За прошлую неделю было совершено ещё 6 сделок по обучающей стратегии «Трудолюбивый трейдер», результат  +21% с начала введения стратегии. Прошлая неделя была замечательна тем, что произошло то самое движение, которое является мечтой любого трендового трейдера. Как можно увидеть из таблицы сделок, приведённой ниже, 3 сделки принесли в сумме в районе 24.5% к депозиту.  
 



( Читать дальше )

Приветствую товарищи! Прошу простить меня за опоздание:) Вчера чего-то устал и переоценил свои силы, обещая выложить видеообращение. Вопросов было много, постарался ответить на все так или иначе.

Конечно, наверное получилось, немного нудновато. Если кому-то надоест, мотайте на конец. Там я злорадствую немного по поводу всех тех профи, которые пророчили рост, и всех тех кукловодов, которые возомнили себя сильнее рынка, которые просрали бабло. Злорадствую потому, что я долгое время ждал переоценки рисков, а эти… держали рынок в отрыве от фундаментала. Я не спорил с ними, я действовал по ситуации. Но справедливость восстановлена! Чистый разум торжествует.

Сразу — книга отличная. Теперь чуть подробнее.

Есть такой анекдот:

У миллионера спрашивают, как ему удалось разбогатеть.
Миллионер:
— Когда-то, давно, я купил 1 грязное яблоко за 1 цент, помыл его и продал за 2 цента. Потом я купил 2 грязных яблока за 2 цента, помыл и продал за 4 цента. Потом я купил 4 грязных яблока за 4 цента, помыл и продал за 8 центов Потом...
Журналист:
— Всё понятно, потом 8 яблок, потом 16, 32 и т.д.
Миллионер:
— Не совсем… Потом умер мой дальний родственник и оставил мне в наследство миллион.

И это точный пример Чёрного Лебедя в свою сторону! Человек занимался рутиной, и тут Бац! что-то грандиозное и неожиданное!

( Читать дальше )

Алексей Кудрин:

• снижение рубля связано с тем, что у нас быстро растет импорт, то есть сальдо текущего счета баланса несколько снижается
• это будет постепенно происходить, мы  ожидаем очень такого мягкого снижения рубля


• в долгосрочной перспективе полезно чтобы рубль был равновесным, адекватным, это является более важным обстоятельством, чем его искуственное занижение
• Не жду резкого ослабления российской валюты в случае ухудшения ситуации  на мировых рынках, несмотря на ускорение оттока капитала
• Девальвации рубля в 2012 не прогнозирует, а влияние оттока капитала будет, но не очень резкое
• У нас есть отток, связано это с тем, что у нас очень большие доходы от нефти, а российские компании размещают свободные средства на западном рынке
• Если увеличатся риски в мировой экономике, то отток тоже будет существовать… это может составить десятки миллиардов долларов 

Перепост моей статьи с сайта ByTrend.ru

Книги, которые стоит прочитать для большего понимания трейдинга:
 
1. Ван Тарп – «Супертрейдер. Как зарабатывать на бирже в любых условиях»



Автор подходит к трейдингу с научной скрупулезностью. Доктор Ван Тарп один из самых известных тренеров трейдеров-чемпионов. В книге приведены советы, как избегать потерь, а также делать свою работу эффективной, которая будет приносить стабильно высокий доход. Рассмотрен также важный вопрос постановки целей и способам их достижений. Любой трейдер, независимо от своего уровня найдет в этой книге массу интересного и полезного. Говоря шахматным языком, эта книга позволит Вам перейти с уровня перворазрядника на мастерский уровень.

( Читать дальше )

Financial Times цитирует офицальных лиц:

• Председатель CIC на прошлой неделе приехал с делегацией в Рим для общения с Джулио Тремонти — министром финансов Италии.
• 2 недели назад итальянские оф лица были в Пекине 2 недели и встречались с CIC и Китайской госадминистрацией по валютным резервам, к-я управляет $3,3 трлн резервами
• Витторио Грилли, глава казначейства, встречался в Пекине с китайскими инвесторами в августе.
• Вскоре переговоры продолжатся 

How much of Italy’s €1,900bn of debt is already held by China is unclear, though one Italian official told the FT that Beijing held about 4 per cent.

Приветствую всех, как всегда постараюсь наиболее кратко и ясно высказать свое мнение. Позволю себе немного отвлечься от цепочки выводов и задач, обозначенных в предыдущих блогах, и привести общие рассуждения о мифах идеальной ТС, основанной на анализе цены.

Для любой системы, имея график состояния счета за определенный промежуток времени с большим количеством отраженных сделок, можно ввести переменную, которая бы характеризовала реальную эффективность совершаемых операций.

Введенная нами переменная будет являться аналитически заданной функцией торгового баланса от времени.  Однако, стандартно используется и воспринимается как некий абсолютно обьективный показатель текущее состояние счета. Говоря просто, человеку, который изучает эффективность стратегии не важен размер депозита какое-то время назад, если имеется сильное отклонение от начальных размеров на текущий момент.



( Читать дальше )