Избранное трейдера Kapral

по

Еврооблигации по 1000 долларов на московской бирже.

Народ, помогите разобраться с Еврооблигациями на ММВБ. Сегодня открыл таблицу облигаций и понял что оказывается их можно начиная с 1т $ торговать. Но у меня знаний в этом ноль, порекомендуйте, что купить на 10 тыс долларов? и какая будет доходность?

Еврооблигации по 1000 долларов на московской бирже.



Господа! Я предлагаю пошортить!

    • 17 октября 2016, 19:27
    • |
    • MOCKBA
  • Еще
Господа! Я предлагаю пошортить!

Ч
то тут скажешь — шортим леди и джентельмены! Как минимум до 48. Мой робот встал в шорт рановато относительно, но уже все выравнивается. В Си — я думаю по рублепаре мы увидели дно в этом году. 62ТОМ. А вообще конечно ВВП выполнил свое обещание (мы отобьем у спекулянтов желание спекулировать валютой), каждый день смотрю на это тудасюда по 200 пунктов и вспоминаю пост Була — в рубле смерть, волу зажали. И ведь прав был! 

В связи с продолжающимся ростом добычи в РФ в частности, и с планами Ирана нагнать добычу до 4млн — я склонен полагать больше в шорт. Чего и вам предлагаю сделать :)

Из золота вышел — мертвый инструмент)

Брент, вилы

На сегодня (простите, болею, проспала) разметка такая:
Пробиваем красную нисходящую вверх, идем на цель (1) = 54+-, цель (2) = 56+-
Пробиваем зеленую восходящую вниз, идем на цель (1) = 50.5+-, цель (2) = 49+-


Брент, вилы

Пока писала, пробили вниз, посмотрим. Сегодня экспирация опционов ВТИ, может колбасить. 

Неэффективаность №1. Дешевизна.

Когда хочешь сделать хороший проект (и уже пообещал сделать) жизнь может внести свои коррективы. Я заболел и лежу с температурой. Но раз обещал — нужно делать. Но вместо огромного поста будет короткий.

Неэффективаность №1. Дешевизна.

На графике исследование Дэвида Дримана посвященное различным стоимостным коэффициентам:

Цена/прибыль
Цена/балансовая стоимость
Цена/денежный поток
Высокая дивидендная доходность

Все коэффициенты (группа акций с самыми низкими коэффициентами) побили рыночную доходность. А экономист Юджин Фама, первый нашедший этот эффект, получил в 2013 году нобелевскую премию по экономике.

Этот эффект очень устойчив - работает на всех изученных рынках (все развитые страны и некоторые развивающиеся). Тут должна была быть масса графиков, таблиц и другого статистического материала, но увы.

Этот эффект — основа стоимостного инвестирования. И именно на нем построены все идеи из книги «Разумный инвестор».

В следующем посте разберем такую неэффективность как импульс.


бесит

смотрю, у людей когнитивный диссонанс, или хз как это назвать. Всплывает дерьмо, бытующее в каких-то научно-фантастических романах, типа, комп может заменить человека.
Пля, ребята, я сам настроен романтически. Но Вы попробуйте для начала, хотя бы осознать, к примеру, что такое tail call optimisation. попробуйте понять, что такое call/cc, например. Попробуйте написать свой ЯП, хотя бы на уровне командной оболочки. Вам для этого знаете сколько лет понадобится? Вы не поверите.
А я сегодня пьян.Прошу прощения за ошибки.
Я поминаю Героя Донбасской войны.

PS и у меня текут слезы

любителям кубышек и нераспределенных прибылей

Augment Investments, бенефициарами которой являются Виктор Харитонин и Егор Кульков, направила в «Фармстандарт» (MOEX: PHST) требование о выкупе ценных бумаг компании.  Как говорится в сообщении фармпроизводителя, цена выкупа составит 1,05 тыс. рублей за бумагу.

Требование о выкупе акций было получено компанией 14 октября. На закрытие торгов 13 октября бумаги «Фармстандарта» на Московской бирже стоили 1,005 тыс. рублей за штуку. Таким образом, акции будут выкупаться с премией к рынку почти на 4,5%.

Как сообщалось, основные акционеры «Фармстандарта» В.Харитонин и Е.Кульков хотят довести свою долю до 100% и сделать компанию частной.

В сентябре Augment Investments увеличил свою долю в «Фармстандарте» с 82,3% до 94,3%, выкупив у миноритариев 4 млн 538 тыс. 684 акций. С учетом доли аффилированного ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (3,8%) Augment Investments принадлежит 98,1% «Фармстандарта».

Тогда акции выкупались по цене в 1,028 тыс. рублей за бумагу. Всего на приобретение предъявленного к выкупу пакета Augment Investments направила порядка 4,666 млрд рублей.

 
а компания то по коэф., с кубышкой и т.д. мегадешовая


Индекс ММВБ. Не завидую медведям

    • 16 октября 2016, 21:11
    • |
    • Forts
  • Еще
Вижу на рынке всё по-прежнему — Вася медведит, Ваня медведит, Демура медведит… мдааа, кто только не медведит?

Я уже летом высказывал своё мнение, что весь этот амерский бычий тренд с 2009г закончится в середине декабря 2016г. А до этого времени они ещё порастут.

Ну и нам надо подрасти — мы чё рыжие что-ли?

Ну и по индексу ММВБ накатал свой прогноз. Полагаю, что как раз к середине декабря цель будет отработана рынком.

Индекс ММВБ. Не завидую медведям

Посмотрим чья возьмёт и победит — компания «ВВД» (Вася-Ваня-Демура) или натюрморт провинциального художника Рисетча.

Реформы в Украине

Я позволю себе предложить новый взгляд на реформы. Очень долго искал в Украине публичного человека из академической среды. Вы это сразу почувствуете — академическая среда неагрессивна, она оперирует цифрами и фактами. Историческими аналогиями, вариантность развития, вообще аналитикой происходящих процессов.

За что я, собственно, так люблю слушать Мовчана, Зубаревич, Шульман.

Но на этот раз человек из украинской академической среды — Александр Пасхавер



( Читать дальше )

ТС с положительным ожиданием для случайного рынка.

Входим в рынок по произвольной цене.
Точка взятия прибыли находится на расстоянии х*к (к-комиссия биржи и брокера) от точки входа. Прибыль = х*к-к.
Точка взятия убытка находится на расстоянии у*к  от точки входа. Убыток = у*к+к.
Математическое ожидание =(х*к-к)*Вп — (у*к+к)*Ву, здесь Вп -вероятность получения прибыли, а Ву — вероятность получения убытка. Нас интересует когда это выражение больше нуля. Из теории случайных блужданий мы приходим к следующему уравнению:

1/x — 1/(x*x) — 1/y — 1/(y*y) >=0

Обратим внимание, что если х > у, то мат. ожидание отрицательное. Для случайного рынка математическое ожидание положительно, только если точка взятия прибыли ближе к точке входа, чем точка взятия убытка.
 Приведем некоторые численные решения:
Если х=2, то у=4,9. Отношение у/х=2,45.
Если х=3, то у=5,4. Отношение у/х=1,8.
Если х=5, то у=7,2. Отношение у/х=1,44.
Здесь найдены условия положительного мат. ожидания прибыли. Но сама прибыль для случайного рынка ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ КОМИССИИ, которую наша биржа совсем не случайно подняла.

Афганистан - индикатор сверхдержавы?

Мотив написания топика (начало мысли): http://smart-lab.ru/blog/355280.php , (кому лень идти по ссылке) суть: «В ИХ фильмах, особенно в эпохальных, между строк заложен месседж».

Можно ли найти подтвреждение данной теории? Главное не попасться на параноидальную удочку типа «заговоров». Не говорю что они есть или их нет, не г0ворю что это хорошо или плохо. Просто, если попасться на нее, то можно слыть безумцем, которого никто не будет слушать, даже если вы говорите реально правильные и грамотные вещи.

Итак, тема: Афганистан.

Фильм СССР 1979 год «Шерлок Хомс и доктор Ватсон». Наши вынуждены были переделать диалог (смотреть внизу раздел «Съемки») между Шерлоком и Ватсоном об Афгане из-за войны 1979-1989 годов.

Фильм снят по по рассказу Конана Дойля от 1887 году. Речь идет о 2-й англо-афганская война 1878—1880 годов.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн