Избранное трейдера Kapral
Какими бы умными мы не были, вся наша жизнь подчинена шаблонам. Все наши рассуждения и высокоинтеллектуальные умозаключения ни что иное как — «после драки, кулаками..» Проблема в том, что наши знания нас обманывают. Они как бы говорят: братан, смотри ка, мы точно знаем как это работает, это очень просто… так давай же сделаем это! И это конечно крамольное заблуждение, т.к. в момент таких рассуждений на нас не действуют эмоции. Находясь же «внутри» события — человек действует по эмоциональным шаблонам..
Вы совершенно спокойно пройдёте по крепкой надёжной широкой доске, лежащей на асфальте, даже за бесплатно. Но если положить эту же доску меж двух пятиэтажек, скорее всего вы не сможете повторить даже за большие деньги. Эмоции невозможно побороть. Может быть очень-очень-очень большой опыт способен снизить их влияние, но убрать — нет!
Мой маленький трехлетний сын очень любит сказки.
И вот совсем недавно я совершенно случайно нашел на просторах интернета одну очень интересную сказку братьев Гримм.
Называется эта сказка “Счастливый Ганс”.
Прочитав эту сказку своему трехлетнему сыну, я подумал, что просто обязан поделиться ее содержанием с сообществом Смартлаба.
Уж больно поучительно-трейдерская сказка получилась у братьев Гримм.)))
Вот краткое содержание этой сказки:
Жил-был некий человек по имени Ганс.
Долгие годы он работал на своего хозяина и вот в один прекрасный день он решил покончить с работой по найму, получить свое заработанное жалование и заняться инвестированием.
Хозяин Ганса выдал ему в качестве вознаграждения за его многолетний труд огромный слиток золота и пожелал ему удачи.
Обрадованный Ганс, получив слиток золота, отправился домой.
Однако слиток золота был слишком тяжел и Ганс, встретив по дороге всадника на лошади, поспешил обменять полученный слиток на лошадь всадника.
Можно конечно брать текст касательно формулы Келли из книжек и с умным видом расписывать ее преимущества и вставлять в новые книжки и т.д. Но можно с помощью метода имитационного моделирования посмотреть на реализации и подумать, что же на самом деле получается. Я за то что можно увидеть (это почти что потрогать).
Возьмем стратегию со следующими выходными параметрами: вероятность выигрыша 0.55 и отношение выигрыша к проигрышу 1.15. Вроде вполне не задранные удобоваримые данные. По формуле Келли оптимальная доля капитала для торговли составит 0,1587.
Проведем имитационное моделирование торговли для вероятности выигрыша 0.55, выигрыш -1.15, проигрыш -1, доля капитала на одну сделку 0,1587, и для сравнения – для доли капитала 0.5. На рис.1 приведена одна из реализаций.
Рис.1. Реализация имитационного моделирования: р=0.55, выигрыш 1.15, проигрыш -1 (условный отсчет 100).
Для доли капитала 0,5 полный слив произошел на 9 шаге. Келли выжил и нарастил, просадка составила почти 80%.