Торгуем на основе объемного анализа данных, или безиндекаторная торговая система на основе ценообразующих факторов.

До того как перейти в нормальный, адекватный трейдинг (имею ввиду алготрейдинг), я торговал руками. Много времени посвятил тому, что изучал движение цены и искал закономерность для того, чтобы определить точки входа в рынок.

Одна из главных закономерностей — в разворотных точках всегда проходят крупные объемы. Значительно больше, чем средний дневной объем на выбранном таймфрейте.

Визуально определить это легко, но как объяснить это роботу?
 

Для того, чтобы собрать робота необходимо:

• Выбрать объем, больше которого мы рассматриваем точку для входа.

• Убедиться, что объем не моментальный. Его должна спровоцировать толпа участников, а не крупняк. Для этого считаем количество пройденных сделок. Чаще всего количество сделок в разы меньше объема на свече. Сделать это просто — складываем тики входящие в состав одной свечи.

• Важно, чтобы на разворотной свече объем был в сторону движения цены. То есть, если рынок растет, необходимо, чтобы большое количество сделок произошло в покупку для открытия позиции в шорт. Лучше соотношение — минимум ¼ от общего объема свечи.

• Этот объем должен пройти на единичной свече. Если рядом будет сравнимый объем в направлении движения рынка, то рынок направлен по тренду и входить в разворот еще рано.

• Объем не должен сильно измениться, иначе это будет означать набор или сброс позиции. Когда он прекратится никто не знает, а значит — вновь неверный вход против тренда.  

• Свеча должна быть импульсной. То есть, величина свечи на разворотной свече выше нормы, при этом наличие хвоста или тени свечи не является важным для входа в сделку.

• Перед открытием позиции нужно убедиться, что мы не находимся на локальном хае, чтобы открыть позицию в лонг и наоборот — для шорта.

• Необходимо понимать, что мы пытаемся поймать разворот рынка, а значит стоп не должен быть больше, чем 1-5%. Говоря языком РТС — это обычно стоп в размере от 200 до 500 пунктов на сделку.

• Необходимо учитывать, что все объемы проходят на каждом, даже минимальном развороте. Если мы не используем стоп, то имеет смысл постоянно усредняться на каждом локальном экстремуме.

Как все это собрать? Велком!

Очень часто трейдеры любят вспоминать кукла. А кто он что он — в этом сброд и шотание — от мирового заговора до маркетмейкеров. Выложу свое виденье по данному вопросу.

Представьте огромную фин организацию например с 100 млрд депо. У нее есть аналитики стратеги ну и трейдеры.

Стратеги с аналитиками сидят и думают думку. Потом выносят решение мол рынок или какой то актив например пойдет вверх. Они дают разнорядку трейдерам их скажем человек 20 — мол тарте пацаны на все 100 млрд.

Их действия — надо купить на охрененную сумму. если просто тупо покупать то своими покупками они вынесут цену вверх, а ведь надо купить подешевле а не тупо тарить и гнать цену вверх. А чтобы купить 100 млрд. по текущим ценам и ниже надо чтобы кто то захотел продать на эту сумму.

таймфрейм 4 часа и ниже имеет ликвидность при которой данная контора своим объемом может рисовать все что угодно. И причем 20 трейдеров знают ТА не хуже остальных игроков.

( Читать дальше )

В таблице представлены данные о начале и окончании аптрендов. Даты, кол-во пройденных пунктов. Range в %.
 
Таблица основана на субъективном восприятии графика РТС, а точнее аптрендов на этом графике.

Почерпнуть из нее можно многое. Например, периоды когда зарождаются большие аптренды, для сторонников сезонности, например. Когда заканчиваются. Видны всплески диапазонов в периоды высокой волатильности, но потом все снова возвращается к среднему (слово «распределение» не произношу, т.к. надо строить соотв. график).



upd. кстати распределение было бы интересно увидеть на графике.

uupd. надо будет дать себе пинка посчитать не только пунктовый диапазон, но и временной) 

Вчера я затронул тему влияние луны на рыночные движения. Сделав заключение, что определенная закономерность все же есть, я решил продолжить изучение этого явления глубже и разобраться, почему же луна влияет на цену.
 
Я думаю то, что цену на рынке определяет человек, доказывать не стоит. Некоторые скажут, что роботы уже давно стоят во главе этого «каравана», возможно, спорить не стану. Но за роботами все равно стоит их создатель – человек. Поэтому все, что творится с ценой на рынке целиком и полностью зависит от людей, торгующих этот рынок. Следовательно, от их настроения, от их сил, от восприятия ими новостного фона (одну и ту же новость можно трактовать по разному, в зависимости от настроения) и зависит, будут они сегодня покупать, либо же предпочтут продавать.
 
(Читать дальше)

Мое скептическое отношение к стратегиям, в корне которых лежат лунные фазы, было сегодня серьезно подорвано. Ранее я слышал о таких методах прогнозирования рынка, но относился к ним с полным безразличием, пока не наткнулся на статью, в которой было описано влияние лунных фаз на состояние человека. Сравнив жизненные ситуации, я сделал вывод, что определенные закономерности в этом всё-таки есть.  Но каково же было мое удивление, когда я сопоставил фазы луны с индексом ММВБ!
 
Оказывается, всякий раз, когда фаза луны переходит в полнолуние, рынок движется вверх, когда же фаза луны меняется на новолуние, рынок падает.
 
Индекс ММВБ дневной интервал. На графике отмечены фазы луны за последние 3 месяца.
 
(Читать дальше)

Вот нашел на просторах интернета, просто подумайте, особенно над «Ghetto»

Почему люди, которые занимаются своим любимым делом и получают за это деньги, счастливы и здоровы, знают эти эксперты.
 Ранее ФИНАНСЫ рассказывали о предпринимателях, которые смогли превратить свое хобби в прибыльный бизнес. И хотя это не так просто, как может показаться на первый взгляд, по мнению ученых, все же нужно попытаться связать карьеру с любимым делом.
Семь причин, почему стоить искать бизнес или работу по душе:
Растет ваша самооценка. «Ваша самооценка станет более высокой, поскольку любимое дело будет давать вам энергию, чего не сможет не заметить ваше руководство и, конечно же, отбдагодарит как следует», — говорит тренер по вопросам карьеры Шерри Миршахи-Тоттен.
У вас появится мотивация. По мнению Эллен Эрколини, еще одного карьерного тренера и лайф-коуча, занятие любимым делом поможет вам оставаться на плаву, когда настанут тяжелые времена (а они могут настать в жизни каждого).


( Читать дальше )

S&P 500









 

( Читать дальше )

Вот такая интересная картинка.