Привет друзья! Сегодня я хочу с вами поделиться свинг трейд стратегиями, которыми сам пользуюсь.

1. Стратегия импульс после пробоя

Одна из моих любых стратегий, о ней не раз уже писал в своем блоге на смарт-лабе. Есть у меня ряд инструментов по данной стратегии, на которых запущен робот. Так же торгую ее руками, когда на рынке есть волатильность. Я не верю в большинство методов технического анализа, но в данной стратегии есть логическая фундаментальная подоплека. Основное преимущество тут заключается в том, что под и над локальными максимумами и минимумами находится большое количество стоп ордеров, при срабатывании, которых происходит краткосрочный импульс, это дает неплохое преимущество входа в сделку стоп ордером в сторону пробоя с минимальным — близким стопом. А при хорошем импульсе, стоп можно быстро перенести в безубыток. Вторым важным фактором является объем. Истинные пробои с перспективой продолжения роста цены происходят на больших объемах. Кстати сейчас очень удобно смотреть пробои и объемы в торговом терминале

( Читать дальше )

Самый главный геморрой в одноногом индексном арбитраже – правильно собрать сам индекс.

В этой статье поговорим об одном из самых стандартных и рабочих способах – выбирать бумаги взвешивая их по объёму торгов.

 

А чтобы читалось лучше, напомню, что у меня около 90 % прибыли по арбитражной торговле за четыре месяца. И эквити выглядит вот так:

 

Рис. 1. Скрин с он-лайн мониторинга моего арбитражного счёта

 

 

Так как собрать индекс чтобы зарабатывать?

 

Шаг 1. Выбираем самые расторгованные бумаги на площадке

Для этого складываем объёмы за каждую свечу за предыдущие X дней. И составляем таблицу.

Сортируем таблицу по объёму и берём N верхних.

Это – бумаги, отражающие движение рынка.

 

Шаг 2. Раздаём веса для бумаг.

 

Тут много всяких вариантов, включая раздачу весов по тому же объёму. Но самым прибыльным вариантом который нашла моя команда – является равномерное распределение весов один раз в N часов.

 

Берём самую дорогую бумагу которая есть в списке бумаг входящих в индекс и подгоняем остальные бумаги к ней, при помощи мультипликаторов:

( Читать дальше )

Напишу свое личное алгоритмическое мнение про стопы.

Тестировал я всякое:

выход по лоссу в процентах — не работает
выход по лоссу в пунктах — не работает
соотношение (например 1 к 4) — не работает
трейлинг — не работает
перестановка по уровням — работает в микро-дозах
выход по Фибоначчи — я что с ума сошел такое тестировать???
стопы по времени — работают
 
выход по пересечению скользящих или какому либо индикатору — это в каких-то дозах работает, т.к. это СИТУАЦИОННЫЙ стоп. Т.е. мы выходим не из-за того, что потеряли сколько то пунктов, а из-за того что ситуация сложилась таким образом, что надо выходить. Но, что касается меня, то я не использую любые штатные индикаторы или скользящие.

Все вышеперечисленное касается и тейков.

______
*не работает — значит не приносит пользы



Могу сказать, что современный алготрейдер должен мыслить в контексте использования МНОЖЕСТВА систем — тогда и стопы не понадобятся и думать о них не придется.

( Читать дальше )

Всем привет!

Вступление к этой «рубрике» я написал в предыдущем посте (то, что 11 лет изобретаю торговые системы и т.д.), здесь же хочу добавить, что так как я за всю жизнь не прочитал ни одной книги по трейдингу, все совпадения в описании моих систем с описанием систем в какой-либо литературе прошу считать случайными ))

УУМТС №2 «Пробой минимума/максимума первой свечи»

Хорошо себя ведет почти на всех инструментах, в том числе на акциях (если, конечно, комиссии на акциях не слишком большие). Высокая волатильность инструмента не обязательна. 

Выставляем тайм-фрейм, при котором на инструменте за сессию будет 20-24 свечи.
Как только сформировалась первая свеча в сессии, ожидаем сигнала на вход. Входим сразу же по пробою минимума или максимума первой свечи в направлении этого самого пробоя (делаем это с помощью отложенной заявки). Выставляем тейк-профит, равный половине значения ATR D1 c периодом 5. Стоп-лосс ставим на противоположном конце (минимуме или максимуме) первой свечи. Если расстояние от минимума до максимума этой (первой) свечи превышает 30% от ATR, делаем стоп 30% от ATR, если расстояние от минимума до максимума первой свечи меньше, чем 15% от ATR, делаем стоп 15% от ATR (имеется в виду ATR D1 c периодом 5).
Исходы:
Если срабатывает тейк — отдыхаем до начала следующего дня (сессии).
Если же срабатывает стоп — тут же, на уровне стопа, открываемся в противоположную сторону, и у этой второй позиции делаем такие же ограничители (стоп с тейком), как и у первой. Делаем это так же с помощью отложенной заявки.
Если до конца сессии цена не дошла ни до стопа, ни до тейка — закрываемся в конце сессии по факту.
В общем, за одну сессию мы открываем не больше двух позиций.

( Читать дальше )

Всем привет!

Я уже 11 лет изобретаю торговые системы. За эти годы мой мозг настолько привык к этому делу, что даже сейчас, когда мои нынешние ТС меня вроде как полностью устраивают, я непроизвольно продолжаю генерить новые идеи (хотя среди них частенько встречаются и хорошо забытые старые), и происходит это почти постоянно.
Несмотря на то, что систем было придумано несколько десятков, описывал я далеко не все. Какие-то отбраковывались на этапе первичного анализа идеи (т.е. хорошего осмысления), какие-то после ручной «примерки» к графику, а какие-то после бэк-теста.
Многие идеи проверять было просто лень, некогда, «потом», и они благополучно забывались, хотя вполне могли оказаться эффективными.

Я подумал и решил, что теперь все идеи буду фиксировать (описывать), и какие-то из них публиковать.
Все мои идеи, как правило, простые, и большинство из них полностью формализуемы, т.е. по сути это алгоритмы.
По поводу же доходности могу сказать, что уже давно не придумывал убыточных систем. Наверное, не все придуманные мной системы универсальны, т.е. способны зарабатывать прям на любом инструменте, но я всегда держу в голове этот ориентир, поэтому можно сказать, что они стремятся к универсальности)

Механическая торговая система №1 (условно универсальная)

( Читать дальше )

Привет смартлаб.

Я прям на кончиках пальцев чувствую, как у нас меняются микро структуры стаканов: на валюте, на срочке. Пошла какая то смена состава участников. И знаете как я это увидел? 

Как то однажды, то ли коллега, то ли не очень, сказал мне: «ты конечно хитрый, создал портфель статей на СЛ, теперь они у тебя как портфолио за тебя работают». По чесноку сказать, я даже об этом не думал, когда их строчил, но сейчас (да что там сейчас, уже давно, но сейчас в особенности) вижу эффект появления моих статей в поисковиках. Стали активно поступать вопросы по одной и той же тематике.

Суть проста. Коллеги (а может, не очень) стали задумываться об ускорении. Ну вы наверное частенько на СЛ читали заумные комменты, мол «купи себе плазу и решай проблемы». Зачастую, я уже давно понял, что советчики не совсем понимают сути этих действий. Мол плаза (либо другие коннекторы) решает все проблемы, особенно с ликвидностью.

Вы знаете, процесс ускорения страт не так дешев, как вам кажется. Более того, он как затратен на старте на разработки, так и затратен на сопровождении в дальнейшем. А выхлопа может и не быть.

( Читать дальше )

основано на smart-lab.ru/blog/848395.php
скачиваем дневки Сбера (нонче сбер — модняк), определяем приращение по разнице закрытия предыдущего дня с нонешним ( методология по книжке Гарри Смита)
строим скользяшку из 5 последних приращений....

вход — скользяшка из отрицательного значения стала положительной и дневное приращение тоже положительное ...
выход — как только появилося отрицательное приращение — делаем ноги с рынка
в общем обыкновенный лонг


затем суммируем по годам… чисто цифры абсолютные без комиссий… на предмет, а есть ли рыба?



( Читать дальше )

Не дает мне покоя мой убыток 22-25 февраля,  его причины, а также все время гложут  думы о том, как это можно было избежать строго системно. Собственно поэтому я уже несколько месяцев  занимаюсь «разбором» действий моих систем 22.02 и вопросом: «Откуда ноги растут у систем, которые вошли в лонг?»

Собственно начал «от печки». Свою первую систему «только лонг» я создал в 1998-м. По закрытиям дня она очень простая:

1. Если накануне мы были в лонге, то закрываем лонг, если закрытие ниже max(min(M(Н+L)/2,MC),C(t-1));
2. Если накануне вышли из лонга, то возвращаемся в лонг, если закрытие выше max(О(t),(min(M(Н+L)/2,MC),C(t-1),C(t-2));
3. Если мы в ауте на закрытие 2-х и более дней, то входим в лонг, если закрытие выше max(О(t),min(M(Н+L)/2,MC),C(t-1),MH); 

где MS вычисляется по ценам следующим образом:

с точки, которую мы считаем началом предыдущего тренда, вычисляем среднее относительных приращений цен S – m и в качестве MS  берем S(t-1)*(1+m). 

По закрытиям дня эта система работает «не очень», поэтому она была дополнена внутридневными уровнями «невозврата», достижение которых с вероятностью 0,75 показывало, что закрытие будет выше(ниже) соответствующего уровня, который нам заранее известен из пп.1-3. Эти уровни «невозврата» считаются по частотному алгоритму по дневным данным OHLC. Есть небольшая  «хитрость» в том, что вычисляются по два уровня с каждой стороны и до 12:00 используется одни уровни, а после 12:00 – другие более «узкие». Соответственно, верхний уровень – это вход в лонг, если мы в ауте, а нижний – это выход из лонга, если мы в лонге (до 12:00 может быть только выход из лонга). 

( Читать дальше )

1) Черкизово. Компания активно развивается, ежегодно наращивает дивиденды.

2) МТС. Эту компанию стоит взять, если вам интересна доходность 15-17% годовых. Все деньги компания отправляет на дивиденды, ни о каком развитии тут речи не идёт.

3) Сегежа. Пока это компания роста, но главным акционером Сегежи является АФК Система, а значит скоро начнётся дойка дивов.

4) Positive. Эта компания занимается кибербезопасностью, выигрывает от санкций. Здесь ставка на рост в ближайшие годы.

5) Сбер. Несмотря на то, что дивиденды за 21 год отменили, долгосрочно – это отличная компания. Развивающаяся экосистема, не просто банк. Обычно они платят дивиденды в районе 50% от чистой прибыли, остальные деньги отправляют на развитие.

6) 

( Читать дальше )

Пришло время обновить список Дивидендных аристократов России, делаю это уже в пятый раз. С аристократами в России всегда было сложно, но я боялся, что в этом году их и не будет вовсе. Однако не всё так ужасно, 2022 – не 1917.

( Читать дальше )