Дмитрий, все верно, кроме того, что Вы не учитываете волатильности на определенных уровнях и того. что при излете движения, половина может быть закрыта раньше.

RomanAndreev, Хм странно еще подумал и вот что получается. Пример:
Цена 100 мы покупаем два контракта.
У первого — Стоп на уровне 50 и тейк на уровне 150.
У второго — Стоп на уровне 50, тейка нет, закрываться будет по какому-то другому принципу.

Получается по сути просто две стратегии. Где одна из них просто имеет тейк=стопу в момент входа. И какой-то алгоритм для поиска места входа. Что мешает этой стратегии иметь вероятность выигрыша менее или равной 50% и тогда она убыточна. Получается, что либо этот мани менеджмент портит результат стратегии №2, либо имеет такую классную точку входа, что тейк достигается чаще и раньше чем стоп! и тогда она прибыльна сама по себе и можно торговать только ее
Получается, что опять важна точка входа в данном случае! В ней и только в ней грааль для вышеуказанных манипуляций с закрытием полвины!
Что я не учел?

Collapse, да

RomanAndreev, так тогда выходит 200 пп. ворота: от 131420 шорт, от 131620 лонг…

Collapse, примерно так и есть

Igr, все, что есть в таблице торгую реально, за исключением акций. Акции торгую только Сбер, Газпром, ВТБ, ГМК, Роснефть

RomanAndreev, я постоянно читаю этот блог но все не могу понять… Роман, можно на конкретном примере на счет ворот?
Был стоп 131620, т.е. по этой цене нужно было закрыть шорт и открыть лонг. Вы закрыли шорт и открыли двойной лонг, на 131820 сбросили половину, а на 131420 закрыли лонг и открыли двойной шорт? На 131220 можно половину шорта прикрыть, а на 131620 снова прийдется в лонг переворачиваться?

RomanAndreev, а нельзя как то выделить те инструменты по которым вы торгуете, а по которым просто выражаете своё мнение?
всё таки разные вещи реально торговать или просто анализировать без позы

RomanAndreev, дело за малым ))) научиться входить, чтоб не собирать только лоссы, не дотягиваясь до тп))

Дмитрий, все верно

RomanAndreev, Спасибо. Вот из всего, что пока вычитал и понял до конца, самое интересное (для себя нашел) — это вход 2 единицами, и для 1 единицы Тпрофит на расстояние стопа. Я вижу вы везде такое используете и в системе и в бессистемных трейдах. Занятно получается. ТП сработал и дальше сиди спокойно жди либо профит или 0. Психологически очень комфортно мне кажется.

Karmanoff Fedya, все не всегда работает, но отскоки от нее бывают постоянно, если рядом нет кластерных зон, которые тянут рынок к себе.

RomanAndreev, Роман, я все же не понимаю в чем сила 233 на 15 мин? если на историю посмотреть, то не всегда эта 233 работает?

Дмитрий, все верно, только ворота 200 пп, а ворота. где закрывается половина — да, 400 пп. ПРи этом, если рынок уходит от стопов на приличное расстояние, я передвигаю стоп на покупку на уровень прошлой продажи и наоборот, что в итоге дает даже небольшую прибыль по итогам

RomanAndreev, только подумал что что-то понял, опять не понял. Получается вы входите двойным объемом на каждом перевороте. Стоп получается ширина ворот — 400п. Соответсвенно для половины входа ставится тейк +400? ну чтоб в безубытке быть… и если поехали дальше, то дальше в системе едет только половина?

Absourd, если пару раз схвачу лося на воротах. В этом случае закрываю позицию в ноль и жду закрытия, где и открываюсь согласно системе, если рынок не убежал далеко.

RomanAndreev, А при каких условиях Вы закроете «ворота» и будете ждать закрытия дня?

Collapse, стопы! КТо их имеет не может быть разведен

Дмитрий, закрытие важно только дня

clubnikk, когда как, сегодня в основном лимитками