Избранное трейдера OrphX

по

Видео,которое мне когда то очень помогло ...


Случайно наткнулся в ю-тубе на это видео...

Реально 5 лет назад, кое что поставило в моей голове на место...



Истина ближе чем оправдания неудачников (Bull ЛЧИ)

Психанул.

Я не считаю себя великим трейдером и до мастера мне еще далеко. Результаты мои плавают от стабильности к случайностям. И я могу это признать. Но пишу я здесь не об этом.

Плотно я подсел на кокаин смартлаб не так давно и по началу ограничивался простым чтением в свободное время.
Когда я начал увеличивать дозу смартлаба в своей жизни я понял, что это очень а) смешно б) печально

Каждый день проскакивает пост о том, что кто-то уходит с рынка. Что кто-то гуру. Кто-то съел кусок вкуснятинки вухухуху поймал профит. Кто-то слился. А кто-то бубубу все всех обманывают.

Разберем простой мейнстрим это обсуждать Булла (Bull)

Сначала все ахали. Потом охали. Затем обвиняли. Восхищались. Все что происходит это какая-то смесь дилетантства и позора. Простите за такие слова. Я не имею особый вес на смартлабе и в трейдинге на даный момент. Но блин меня уже забомбило.

( Читать дальше )

Bull - Сегодняшние сделки на графике

Сегодня был интересный день на Si, и не менее интересная реакция bull на него.
Это график торгового дня 27.11 (с 19.00 26.11) с нанесенными сделками и сальдо открытой позиции (правая шкала)
Bull - Сегодняшние сделки на графике

и на сладкое, его фазовый портрет
Bull - Сегодняшние сделки на графике

( Читать дальше )

Устали от торговли акциями? Расслабьтесь и выпейте бутылку виски, а лучше инвестируйте в нее!

    • 23 ноября 2014, 17:15
    • |
    • KAISSA
  • Еще
Устали от торговли акциями? Расслабьтесь и выпейте бутылку виски, а лучше инвестируйте в нее!Некоторые любители спиртных напитков (говорим о инвесторах, а не алкоголиках) ставят на то, что стоимость этого крепкого напитка растет и приносит существенный доход своему владельцу.Первый индекс «крепких напитков», в который входят 100 односолодовых виски был основан шесть лет назад. С тех пор стоимость некоторых топовых бутылок выросла более чем на 660%. Такая доходность легко превосходит результат фондового рынка и других финансовых активов за аналогичный период времени.
18 явнваря 2014 года в ходе торгов на аукционе Sotheby's, состоявшихся в Гонконге, цена за один из четырех существующих в мире 6-литровых декантеров остановилась на невероятно высоком уровне — 628 000 долларов США. Тем самым был значительно превышен первоначально установленный для лота коридор цен — от 258 000 до 516 000 долларов США.
По словам Стивена Нотмана из Whisky Corporation, интерес к инвестициям в этот крепкий алкогольный напиток вызван увеличением международного спроса, а также уменьшением поставок редких и выдержанных сортов.
Виски готовится из ячменя, пшеницы или кукурузы с использованием процессов соложения, перегонки и длительного выдерживания в дубовых бочках. Чем больше времени проходит с момента выпуска коллекционных экземпляров, тем, как правило, остается меньше «не распитых» бутылок, что делает их редкими и следовательно дорогими.
Например Glenfiddich 1937, выдержанный 64 года был продан за 46 000 фунтов (или 72 000 долларов) на аукционе Christie’s в 2012. Изначально было выпущено 60 бутылок этого виски. Эксперты верят, что ограниченное предложение коллекционных виски предполагает продолжение роста рынка.
Хотя еще в 2008 на аукционах было продано всего 1,5 тыс. бутылок, а в прошлом году — уже 20 тысяч, по мнению экспертов, даже если производители захотят начать штамповать коллекционные выпуски, то просто не успеют так быстро среагировать на рост спроса. В 2010 Glenfiddich выпустила 600 коллекционных бутылок Стоимость каждой бутылки изысканного виски составила 2600 долларов. Виски под названием «40 Year Old» выдерживался в бочках 40 лет, и цена вполне оправдывает ожидание. Этот выпуск — 6-е экслюзивное предложение от производителя за всю его историю.
Бутылки для коллекции изготавливаются по особому заказу: дно каждой бутылки пронумеровано порядковым номером и обозначено вручную подписью. Все 600 бутылок запечатывают воском и будут отличаться фирменным медным знаком. Каждая бутылка с драгоценным виски оформлена в специальную коробку, обитую телячьей кожей с медной филигранной печатью. Больше того, каждая коробка оборудована замком, закрывающимся на ключ.
Каждую бутылку сопровождает сертификат о подлинности виски с оригинальной подписью и печатью главы компании .
Также как и любые другие вложения, инвестиции в виски начинаются с создания сильного портфеля, говорит Николас Поллачи из Whisky Dog:
По словам Поллачи, инвесторам также стоит быть осторожными на этом рынке, так как он несет свою опасность – не опустошить весь портфель! Лучше следовать одному негласному правилу: покупается две бутылки раритетного виски, чтобы одну распить, а другую оставить в портфеле.
 Источник: https://tradernet.ru/social/feed/postId/29820.



Анализатор опционных позиций. Версия 3

Вторая версия лежит тут.
Во второй версии были выявлены серьёзные недоработки с работой инструментов Si и SR (спасибо Ярославу Долгову, за помощь в их обнаружении). В связи с этим необходимо было поскорее выпускать третью версию.
В третью версию программы вошли следующие изменения:
1. Исправил работу с инструментами Si и SR. Теперь все работает корректно.
2. Исправил некорректное отображение на диаграмме греков и PnL, таких инструментов как Si и SR, если включена галочка «Рисовать в руб.».
3. Сделал автоматическую настройку «Шаг рассчета графика» в зависимости от различных инструментов. Убрал эту настройку из вкладки «Настройки».
4. Перенес настройки «Больше текущей цены» и «Менее текущей цены» из вкладки «Настройки» во вкладку «Диаграмма». Теперь они в панельке «Отрисовка графика».
5. На диаграмме подписи оси Х, сделал вертикальными, а то при большой отрисовке они сливались.

( Читать дальше )

Идея простого робота для интрадея в fRTS. Опережающий индикатор движений.

    • 22 ноября 2014, 14:12
    • |
    • Romanio
  • Еще
Всем привет. 

     Думаю многие новички начинают строить роботов исходя из простых индикаторов, цены инструмента и поиска параметров скользящих средних. Но оказывается, что в движении фьючерса РТС слишком много шума, и ложных сигналов. А при увеличении периода скользящих, при попытке ловить только сильные движения неизбежно возникает сильное запаздывание при срабатывании индикатора, и сделки открываются когда движение уже подходит к концу.    

    Идея — анализировать не цену инструмента, а таблицу всех сделок. Получаем ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ИНДИКАТОР.
 
Рассмотрим таблицу всех сделок для RIZ4

Идея простого робота для интрадея в fRTS. Опережающий индикатор движений. 

Непрерывно суммируем количество всех новых сделок — если сделка КУПЛЯ — то прибавляем, если ПРОДАЖА — то вычитаем.
В итоге получаем график дельты. И его отличие от графика цены в том, что он более сглажен, и двигается он с небольшим опережением к графику цены, что позволяет наложив на него простой индикатор тренда всегда предсказывать движения цены заранее.

( Читать дальше )

Сколько на самом деле можно заработать на VIX, VXX, XVZ, XIV, и др?

Учимся торговать волатильностью:


О чем пойдет речь:

  • Вся правда о VIX и ее производных;
  • Почему в реальности люди теряют на VIX?
  • Расхождение между VIX и фьючерсом на VIX;
  • На сколько реально поднимается VIX при кризисах?
  • Сколько зарабатывает Barclase на VIX?

Анализатор опционных позиций. Версия 2

Первая версия лежит тут.
Во вторую версию программы вошли следующие изменения:
1.  Убрал значительную часть ошибок вызываемых от некорректно введенных данных. Теперь если какието данные введены неверно, то выскакивает соответствующее пояснение.
2. Значительно ускорил расчеты. Ранее допустим при нажатии кнопки «обновить» рассчет происходил в течении нескольких секунд, теперь менее секунды. Теперь хоть онлайн запускай.
3. Добавил профиль греков. Теперь можно анализтровать греки от изменения «days», «vola» и «dollar».
4. Добавил опционный калькулятор. Теперь можно рассчитывать как волу от теоретической цены, так и теоретическую цену от волы. К своему глубокому удивлению, я выяснил, что нет формулы рассчета волы от теоретической цены, необходимо её рассчитывать методом подбора. 
5. Добавил ещё 2 инструмента. Теперь можно анализировать следующие инструменты: RI — индекс РТС, SI — доллар, SR — сбербанк.

( Читать дальше )

Стратегия ТАТАРИН30. Часть 2.

Часть 1 http://smart-lab.ru/blog/216275.php    Честно хочется больше ваших мыслей/мнений/взглядов в комменты почему он входил/выходил.

1. Цитата дословно про стопы " стопы в основном ставлю за уровни, если уровеньне близко, то по % соотношению"

2. Но иногда торгует против тренда в стиле «Василий Олейник VS доллар-рубль». Это видно на рисунке 101 и 102. Акция растёт — а мы докупаемся. В итоге на 101 совершено четыре сделки и акция откатила. «Ловля ножей» Возможно маленьким лотом и возможно со стопом, но тем не менее это ловля ножей.   Вход основанный на наблюдении и связан со случаями когда акция вчера росла и сегодня открылась гепом или сильным ростом вверх. Значит на продолжении роста вначале торгов он входит в обратку. Кстати если акция вчера сильно росла и на закрытии консолидируется вблизи хаёв то он входит прямо перед закрытием и ждет гепа и рывка вверх на открытии (про это есть в части 1). А здесь продолжение… Если после открытия акция гэпнула вверх + подросла хорошо то он входит в шорт с дальними стопами и ждет коррекции. 

В подтверждении этой идеи он где-то высказывался про то что биржа в первые минуты открытия делает сильные движения чтобы закрыть/поиметь плечевиков.

Стратегия ТАТАРИН30. Часть 2.

а на рисунке 102 две докупки и вышел. Более аккуратно вышло. Возможно потому что после второй покупки акция шла в его сторону, но не дошла до тейка и обновила лой. Стрёмные трейды 101 и 102.

3. Падение — консолидация — Падение. Рисунки 103 и 104. В 103 на пробой а в 104 от верхнего уровня. Стоп длинный, видимо ждал выноса шортистов с утра в стиле Лёхи Майтрейда. Кто не знает поясню, что хорошее движение происходит как-бы после хорошего обмана и выноса на стопы.

( Читать дальше )

Оптимизация точек входа и стоп-приказов

Оптимизация точек входа и стоп-приказов
Решил проверить одну вещь, но инфу в открытых источниках не нашёл, может плохо искал.
Заморочился, посчитал сам в Excel, немного зае...Считал  волатильность на часовых свечах( с учетом теней) по времени суток за 14 периодов.Т.е.  среднее хождение цены (макс-мин) в определённый час  торговой сессии.На картинке короче все будет ясно. Вроде правильно изложил.Для чего:  зная диапазон цены в определенное время суток, можно оптимизировать точки входа или стоп приказы. Сам пока буду проверять, есть ещё одна идея на систему.У кого какие мысли, пишите. Считал для фРТС. Если будет нужно, по возможности буду выкладывать обновление каждый день.Всем удачи!

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн