Не секрет, что Ларри Вильямс один из самых известных публичных трейдеров! В 1987 году победил в Robbins World Cup Trading Championship и смог за 12 месяцев из $ 10 000 сделать $.1,1 млн.

Прочитал сегодня посты Марио и вспомнил, что у меня тоже есть интересная информация касающаяся этого трейдера))

В интернете есть сканы ежемесячных отчетов за тот год именно их я анализировал в течении недели выписывал данные, строил таблицы в Exele и делал свой субъективный анализ. Затем я написал небольшой отчет в общих чертах. Делал я это 3 года назад для себя. Сейчас выкладываю свои записи сюда, может кому-нибудь поможет изменить стиль торговли в лучшую сторону)) У меня открыт Управляемый счет (на данный момент все инвесторы в «плюсе»), в качестве благодарности принимаю инвестиции от 999 рублей)) 

 


Ларри Вильямс за 1 год увеличил 10 000$ до 1 147 607$, что составило ≈11 000%. В сентябре результат достигал 2 042 000$, но к концу декабря уменьшился. За год случались просадки более 30% пять раз, из которых два раза капитал уменьшался на 50%. Были серии прибыльных сделок, когда капитал увеличивался на 100% (количество сделок от 2-х до 11). Из 12 месяцев прибыльными оказались только 7.

( Читать дальше )

Проанализировал торговлю за последние 3 месяца.  Обнаружил очень интересный факт.  По итогам этих 3 мес. ушёл в сивмолический минус (2%). Но что самое интереное профитных дней было примерно 40%, а убыточных 60%. Стал смотреть дальше. Оказалось в 83% дней (не очень по русски но суть думаю понятна)  был в "+", но день закрывал то в + то в — .
Так вот, если бы довольствовался малым, и заканчивал с торговлей выйдя хотя бы в небольшой + то как минимум бы увеличил депо за 3 мес.  на 50%.
А это 200% годовых!
Вот и думаю, может не гнаться за макси профитом, а идти маленькими шажочками…    Но  как не лезть в рынок когда вариационка уже в плюсе а хочется ещё?

У вас есть такие?
У меня есть несколько «аксиом», с которыми я не согласен.

1. Никогда не двигайте стоп-лосс. ИМХО, это чушь. Стоп-лосс — это такой же ордер, как и другие — и значимость его ничуть не меньше, нежели входа в сделку. Говорят, что не столь важен вход в сделку, как важен выход. Возможно, но даже в этой интерпретации — стоп-лосс никогда не должен быть наобум. Что такое стоп-лосс? понятно, что это ограничитель убытков и так далее — но суть его гораздо важнее. Стоп-лосс — это уровень, где предусмотренный вами сценарий отменяется. Соответственно, и стоять он должен в строго определенном месте. Например, я торгую большие движения — но при этом вылавливаю такие входы, чтобы минимизировать стоп-лосс. Зачастую удается. Часто ставлю стоп-лосс таким образом, чтобы движение рынка против меня прошило его в самом зародыше — таким образом я получаю минимальный убыток и возможность заново войти в сделку, но уже по гораздо более выгодной цене. И это часто срабатывает — такие лосями я «горжусь». Очевидно, нельзя ставит стоп лосс там, где возможен разворот. А отсюда следует, что если вы правильно установили стоп и на довольно приличном расстоянии — спустя время картина изменится — если цена пошла против вас — и пересмотр стопа будет НЕОБХОДИМ. Я ставлю его исходя из одних соображений, но если, например, картинка на рынке изменилась — я заново вычисляю позицию для еще не снесенного стопа — и, возможно, эта новая позиция будет теперь немного дальше.

( Читать дальше )

В принципе некоторые из трейдеров видели данный материал но всё же полезно знать 
Вот пара советов по использованию этой техники. Хотя пробитие одного из подобных краткосрочных максимумов на снижающемся рынке указыва ет на разворот тренда вверх, некоторые пробития лучше других. Есть только два варианта пробития краткосрочного максимума или ми нимума. На верхненаправленном трендовом рынке минимум, которого на рушается или опускается ниже прежнего уровня, будет либо минимумом, предшествующим образованию нового максимума роста, как это показано в части (А) рисунка, либо будет минимумом, образующимся после сни жения максимума, который затем поднимается, образуя более низко распо ложенный краткосрочный максимум.



( Читать дальше )

В продолжении топика  Интервью Ларри Вильямса

Какие наиболее важные книги о трейдинге вы прочитали?

Моя самая любимая – “Цюрихские аксиомы” Макса Гюнтера (Zurich Axioms by Max Gunther). Я прочитал бОльшую часть книг о рынке и думаю, это лучшая книга для спекулянта. Каждая страница наполнена мудростью и очень хорошо написана. В ней рассказывается не о том, как заработать деньги, но об искусстве зарабатывания денег. Мне настолько нравится книга, что я даже пытаюсь приобрести на нее права.


Макс Гюнтер сформулировал основные принципы торговли в книге «Аксиомы биржевого спекулянта», названные Цюрихскими аксиомами:



( Читать дальше )

Вильямс один из лучших трейдеров всех времен и народов. Читать стоит.
Как и его книгу "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли".

А в связи с событими с вокруг PFG, достаточно актуально, т.к в конце интервью есть момент о шарлотанах.
Он на этом брокере тоже попал. Здесь выкладывали его письмо.
Интервью достаточно старое 2004 года (валялось в документах).

Отличный пример того, кто должен и как должен вести семинары.



Интервью для журнала TRADERS 
 
Как и когда вы начали торговать?
Я впервые обратил свое внимание на финансовый рынок в 1962-м году, а к 1966-му уже вел активную торговлю. Я начал потому, что мне казалось, это будут легкие деньги, и это действительно так, когда ваши решения верны. Однако когда вы проигрываете, все становится не так просто. Когда рынки впервые привлекли мое внимание, я учился в колледже и получал степень по журналистике, хотя начинал я с курса по искусству. Я всегда считал, что мои ранние занятия искусством помогли мне в трейдинге. В ранние годы мне показали, как смотреть – по-настоящему смотреть – на такие вещи как текстура, цвета и оттенки любой мелочи. Это было то, что нужно, для рассматривания графиков.

( Читать дальше )

не могу не прокомментировать новую книгу на околорыночную тематику — Ю. Воскресенский «Хулиганы в бизнесе: история успеха Business FM»

история создания успешного проекта от идеи до готового бизнеса. книга просто офигенная, рекомендуется к прочтению. читается на одном дыхании

вы например знали что один из 4х основателей успешно торговал на рынке и даже хотел открыть свой собственный инвестиционный фонд?!

история о молодых и дерзких, встретившихся случайно и в 2005 году придумавших идею деловой радиостанции

цитата из книги:

Привет.
Когда я только пришел на форекс, то наблюдал за всякими ребятами, которые понимали что делают.
И, в частности, помню историю, где некий Тим Стигал обучал всех своей системе «Грааль имана».
Потом он будто-бы взял под это дело у какого-то американского фонда 1 млн долларов США и что дальше было я не знаю.
Вопрос мой состоит в следующем: вот, например, есть трейдер с идеей (я), долгами и безденежьем. Есть желание развиваться. Хочется, например, поставить мощности и ковырять свою идею выдавая на-гора новые охваченные алгоритмом инструменты, и прочее.
(Продавать робота «в коробке», зарабатывая на поддержке и на продаже *set-ов, зарабатывая партнеркой, и прочими околорыночными вещами).
КУДА ПОДАТЬСЯ?
Где эти фонды, раздающие венчурные инвестиции такого плана?
Спасибо.

Моя оценка этой книги — 3 из 5. Почему? Потому что она не меняет сознание, не носит системообразующий характер; она скорее  документальна и написана в журналистском духе. 


Благодаря книге сильно расширил статью о фонде LTCM в финансовом словаре. Пару общих слов добавил в статью облигации про ценообразование облигации. Поскольку выходцы LTCM были из Salomon Brothers, добавил и эту статью про банк, который уже не существует в природе. 

Даже любопытно — прочел, и забыл. А статья осталась. Прочел статью — моментально освежил воспоминания. Сама же книга обладает довольно низким КПД, полезной информации 5% — остальное — как газету прочел.

Во время прочтения породил статью хедж и довольно внушительную статью хедж-фонд. 

По мере прочтения книги были созданы и дополнены следующие статьи:

Леверидж
кризис 1997 
кризис 1998
моральный риск 
LIBOR
Алан Гринспен
ФРС 



Книга не поможет вам понять секретов успешного трейдинга. Но для общего расширения кругозора вполне себе сойдет. Книга наглядно показывает, что финансовый рынок не подчиняется гениальности, сопряженной с жадностью и высокими рисками.

Как же хочется поучавствовать в нормальном, чампе по трейдингу..

Без скальперов, без Фишманов, без алготрейдеров… Вот чисто трейдеры, торгующие руками и своей головой. Максимальное кол-во сделок в день — 1-2 на инструмент. Позиции минимум 1-3 дня приветствуются.
Продолжительность конкурса — 3 мес.

Проверить, у кого яица крепче, да бошка яснее.

Лично я щитаю, что ЛЧИ уже полностью исчерпал себя. В нем учавствовать нет никакого смысла. Раньше я обыгрывал Фишмана руками, а сейчас боюсь что это уже невозможно. Ну и какой спортивный интерес?

А еще участник может учавствовать независимо от рынка на котором он торгует. Т.е. можно будет и на FORTS торговать и на CME и на ФОРЕКС и на NYSE с Мамбой.. 
Вот тут и посмотрим кто сильнее.


Может самому организовать всё? Я вот лично готов на организацию данного аттракциона потратить тыщ 100. Ну ладно, можно 200. Просто так, для развлечения.
Я бы поучавствовал.

А вы?