Избранное трейдера Realist

по

FOREX против Фондового

Я успел поторговать на форексе (демо и на реальном) и в фондовом (относительно недавно заинтересовался). В связи с чем, хотел рассказать немного о различиях в вышеуказанных биржах.

1 – РЕКЛАМА.

Великий ФОРЕКС. Forex он велик, он всемогущ и бла бла бла… Вы замечали сколько рекламы зазывающие в forex льется на нас? сколько блогов о заработке forex? сколько «льгот» в forex (открой счет — 50% в подарок на депозит, или 200$ подарок на счет)? А какое плечо предлагаююююют????

Вы осознаете это? Тоже замечали?

О фондовом не любят говорить, туда особо и не зазывают. Хочешь торгуй, не хочешь не торгуй. Зазывал нету (по сравнению с валютным). Все серьезно, аккуратно, красиво. В атмосфере фондового (люди, компании, брокеры, сайты, услуги) вы чувствуете «серьезность» и что все вокруг заняты работой, у них нет времени на вас.

В кругу forex – такое ощущение что все окружающие хотят взять с меня что то- мое время, деньги, нервы. Вы чувствуете что все свободные (читай бездельники), все рассказывают что такое форекс и как в нем торговать, и просят денег – на пополнение счета, за обучение, за консультаций.



( Читать дальше )

Нервы ЦБ

1 декабря, как оказалось, ЦБ вышел на рынок с валютными интервенциями в 700 млн.дол. Напомню, что этот день начался падением рубля, но среди дня (около 3 часов) кто-то выбросил на продажу большую сумму валюты и рубль сбился с тренда и начал коррекцию. День закрылся около нуля.

Действие со стороны ЦБ абсолютно бессмысленное и никакими разумными доводами не оправданное. ЦБ хотел сбить динамику падения рубля? Но почему тогда на следующий день, 2 декабря он позволил рублю упасть более, чем на 2 р. к доллару? Явно воздержался от интервенций. Просто попытка анализа чувствительности рынка?

Кому еще не ясно, что рубль будет падать весь декабрь — не из-за действий спекулей, а из-за реального всплеска спроса импортеров на валюту (новогодние распродажи) и дефицита ее предложения (пик выплат экспортеров по внешнему долгу)?

Только ничего не понимая можно «пробовать» нагнуть рынок… Но если это не попытка нагнуть рынок или попытка попробовать его нагнуть, то что такое эти проданные ЦБ 0,7 млрд.долл.?

( Читать дальше )

дезинформация на сайте.

На всякий случай — пользователь Червячок Игнатий распространяет, видимо сознательно, недостовреную информацию http://smart-lab.ru/blog/219985.php. Настоящий инстаграмм биржи - moscow_exchange. На данное замечание в комментарии к его посту автор меня почему-то забанил.

Девальвация рубля - сравнение 2008 и 2014.

    • 02 декабря 2014, 20:40
    • |
    • rofunt
  • Еще
Девальвация рубля - сравнение 2008 и 2014.


2008 год

  • От минимума года (23,05) до максимума (36,73) доллар/рубль +59,34%
  • Нефть  падала со 140 (была и выше моменте) до 45 (была даже 36), т.е. около -68%

2014 год

  • От минимума года (33,54, если не считать начало года) до сегодняшнего максимума (54,19) доллар/рубль +61,56%
  • Нефть падала со 115 до 68, т.е. около -40%

 


Редкие кадры. Даже загадочные.

Редкие кадры. Даже загадочные.

Для наглядности, как в противоход меняются результаты.

( Читать дальше )

ЛЧИ-2014. Итоги 02.12 на 18-45.

Колотись-бейся, а все надейся. Тема клиринга получила своё развитие. Молча сидящих в шортах Si также молча и выдавливают. Огромную волатильность они принимают за такого же размера аванс «3 рубля вниз» перед зарплатой «10-15 рублей» вниз. Каждый день её ждут, всё надеются и в окошко терминала поглядывают. А зарплату ту всё не везут да ещё и аванс забирают. Кассир-инкассатор Набиуллина Э.С. приболела...

— смартлаб в плюсе, но плюс мы знаем чей, и он не поделится;
— лидеры обновились: Bull, alext и himik62 нахимичил чего-то;
— Татарина продолжают шаг за шагом сбрасывать вниз по списку;
— Булл таки остался с аккуратным и небольшим для себя плюсиком;
— Вася ой-ой, лось один в один как вчера на пике ужаса, поза та же.

( Читать дальше )

Ошибки из дневника Трейдера. Часть 3

Начало здесь: http://smart-lab.ru/blog/219289.php

Продолжение здесь: http://smart-lab.ru/blog/219660.php
 

Январь-июнь 2010
 

  1. Нужно учиться играть по тренду. В данной сделке особых ошибок не было, но она закрылась по стопу. Тренд меня съел.
  2. Вход был выполнен поспешно. Цена затуманила разум и уже казалось что она, что она сейчас просто полетит вниз, но этого не произошло. Нужно было аккуратно войти, а потом поняв, что цена не двигается по плану попробовать выйти без убытка.
  3. Самые опасные новости в пятницу, в другие дни они более спокойные.
  4. Цена не двигалась по плану. Время идет, а прибыли нет. Нужно было закрыть позицию и искать новую сделку, а не надеяться на удачу.
  5. Если цена растет по гиперболе и все свечи белые, то продавать можно только после торможения.
  6. При затухании колебаний, стоп нужно подтягивать ближе, т.к. после того, как цена вырвется из сужения почти невозможно сказать через сколько начнется откат. Т.е. отдаление стопа в надежде на ранний разворот (стоп не задет) не совсем верно. Прибыль нельзя отдавать.
  7. Цена вначале очень сильно пошла против меня, почти до стопа, затем в мою сторону на R. А затем вернулась в точку входа и остановилась. Здесь уже было совершенно очевидно, что цена не двигается по плану и нужно было выходить не надеясь на удачу.
  8. Цена двигалась медленно и я рассчитывал, что после исполнения моей заявки она так и продолжит двигаться. Но она начала очень быстро расти и уже через 3 минуты после исполнения я понял, что неправ. Когда понимаешь, что неправ, нужно закрыть хотя бы половину позиции.
  9. Я рассчитывал на гиперболическое ускорение вниз, но через 3 часа картина изменилась и стало ясно, что гиперболическое ускорение не получилось. Поэтому лучший вариант был закрыть позицию и искать новую сделку.
  10. При покупке на отбой не нужно входить всей позицией сразу, а нужно открыть позицию на 2/3 или на 3/5 от общего объема. А уже после разворота цены добавить оставшуюся часть. При этом подходе первоначальный стоп располагается дальше и при неправильном раскладе вероятность проигрыша уменьшается. Аналогично нужно действовать и при пробое.
  11. Если замечена модель, крупная, которая может исполниться не скоро, то нужно внимательно к ней присмотреться и поискать точку входа. Не на весь объем, а примерно на половину. И попытаться войти. Потому что очень часто, когда я вижу, какую-нибудь закономерность на начальном этапе формирования, то она очень быстро реализуется. Т.е. если что-либо найдено, нужно там быть хотя бы на половину!
  12. Аналогично предыдущему, если цена двигается в восходящем тренде и точку входа найти очень тяжело, то чтобы не упускать это движение, нужно войти хотя бы наполовину. Получится, что стоп в 2 раза дальше и через время будет видно, добавлять к позиции, если цена двигается в твою сторону или закрыть ее, если ожидания не оправдались.
  13. Если цена начала гиперболически ускоряться и бумажная прибыль равна 3R, то всю ее отдавать никак нельзя (смотреть правило минимальной прибыли и гиперболического ускорения)
  14. После открытия позиции, цена двигалась в мою сторону. Хоть закрытие и было по хаям, но чувствовалось, что что-то не так. На следующий день открытие было -4%. Если чувствуешь, что что-то не так, то можно закрыть позицию или хотя бы ее часть, но это уже мастерство.
  15. Цена в течение 6 часов стояла на месте и не двигалась по плану, нужно было выходить. Остальное все в этом месяце нормально

Bull поделился граалем.

    • 02 декабря 2014, 09:29
    • |
    • RBK
  • Еще
Bull поделился граалем.

Ну, что, а ведь он делился граалем ещё 2 года назад. Забавно, что его пост тогда набрал только один "+". Хе-хе. В сегодняшнем раскладе это было бы 500 плюсов :)


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Математический расчет прибыли.
 

 

Брокерская нагрузка на депозит при 2 сделках в день.

Рассчитываем при комиссии брокера 0,01% и биржи 0,01%.

(2*0,02)*2(вход и выход, это одна сделка) = 0,08% в день.

25 торговых дней *0,08 =2% в мес.

Всего у вас….50 сделок в мес.
 

 

24% в год брокерская нагрузка на депозит.
 

 
 Если прибыль 102 руб. (за акцию) — 100 (руб. за акцию) = 2 р. Это 2% за одну сделку.

60 таких сделок … Это 120% годовых. Минус нагрузка, это почти 100% годовых прибыли.

Но, нагрузка то, рассчитана, аж на 600 сделок в год.

Потому, берем 120 сделок в год.

По 1% прибыли. Как начальную базу расчета….и все равно в запасе аж 480 сделок…которые нужно совершить, чтобы попасть в норму сделок, на которые совершен расчет. Это в 4 раза больше, чем у нас есть.

Поэтому, чтобы получить 600 сделок, которые дадут 120% прибыли, нам нужно

600 сделок и каждая дает прибыль 0,2%.

Или 300 сделок по 0,4%… тогда нагрузка сократиться в два раза до 12% и мы получим…свои 108% годовых.



( Читать дальше )

Стакан чужой свежей крови с утра. Вместо кофе. И миллион долларов.

Стакан чужой свежей крови с утра. Вместо кофе. И миллион долларов.
Как бы вот. Пять минут после открытия. Про кровь всё видите. Выпил её Бык, который сделал миллион долларов. По курсу 40. ;-)

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн