(Модератор, перенеси в алго плз)

Всем привет, 
Допустим, есть система(и не одна, но пока упростим), изначально писавшаяся инструментов обладающих определенными свойствами(трендовость или контртрендовость, например). Тестирование, без глубоких оптимизаций итд, дало хорошие результаты. При этом, тестирование на некоторых других инструментах, очевидно(на глазок :) ) не обладающих этими свойствами, достаточно ожидаемо, дает в лучшем случае околонулевые результаты. 
Результаты достаточно постоянны 10-15 лет(таймфрейм не минутки :), но сделок минимум десятки, по каждому инструменту. Часто сотни), так что логически кажется, что изменение свойств этих инструментов на дистанции а) не ожидается б) если и ожидается, то не всех же сразу :) 
На первый взгляд кажется, что торговать слишком большую корзину инструментов — это просто раздавать деньги в рынок. 
При этом, классики торговых систем, описывающие «как надо», говорят, что мы не знаем наперед, что будет, и торговать надо максимально разнообразную корзину инструментов. 
Что думаете ? 

Вопрос 2(с теми же входными условиями): 
те же системы, все так же, но при тестировании на другом классе инструментов(допустим изначально использовались фьючерсы, а теперь хотим протестить на акциях), мы видим тоже самое: условно говоря 3 группы: акции а) где все шикарно, б) где все средне, может быть даже умеренно позитивно, но с плохой кривой эквити, для отдельной акции(но суммарно — очень достойно), и в) группа где все плохо. достаточно стабильно плохо. Только сложность теперь в том, что мы имеем не(скажем) 30 инструментов, а 2000. Идти по каждому и анализировать — муторно, почти не реально. Можно автоматически выбрать хороших, и(возможно) нормальных, и выкинуть плохих. Возможно, оставить всех, как учит теория. Каким путем идти ? 

Если плохих выкидывать, то как часто пересматривать портфель инструментов? А что, если система неплохо работает на разных таймфремах? после какого количества плохих трейдов выкидывать инструмент из корзинки и когда добавлять ? 

Коллеги, доброго дня.  Хочу продемонстрировать, как работают опционные стратегии при ловле направленных многодневных среднесрочных движений. Материал скорее для тех, кто начинает изучать мир опционов и еще не понимает, зачем оно вообще надо и с чем его едят.

Изначально озвучу свое мнение по вопросу спекулятивных стратегий в трейдинге – на рынке не существует возможностей более прибыльной торговли, чем ловля хороших направленных движений с большим плечом. Такая стратегия торговли позволяет реально за несколько дней увеличивать счета в разы, но так же и мгновенно сливать в минуса при отсутствии вменяемого риск-менеджмента либо форс-мажорных ситуаций, технических либо вариантов прихода «черных лебедей».  Модель направленной плечевой торговли трейдеров на линейном рынке – это попытка входа большим объемом с большой плечевой составляющей  с выставлением стоп-лосса. Проблемы такой торговли тоже известны – это постоянные выносы стопов,  даже если общее направление движения правильно угадано, с последующим движение рынка в нужную сторону, заходом/выносом и т.д. Я сам несколько лет занимался линейной торговлей (Саше Резвякову большой искренний привет, спасибо за науку!), посему знаком с данной тематикой и сопутствующими проблемами довольно хорошо, особенно на сегодняшних рынках.