Решил выложить свою ТС, по которой работаю, на растерзание «гуру», на радость новичкам, на потеху всем обитателям смарт-лаба. Я не кандидат на причисление к лику святых, и корона мне не жмет, написанное ниже – всего лишь МОЙ путь, один из многих возможных, просто пример концепции торговли глазами одного из легиона трейдеров! Может прозвучит наивно, но мне не жалко, потому как из 20-30 попробовавших – может у одного и получится по ней торговать, по причинам всем известным. Для тех, кто решится, но кто себя еще не нашел – первым делом прочитайте «Биржевые секреты», сделайте выводы — без прочтения книги ничего не поймете, не будьте обезьянами и тупыми повторюшами. Может это будет чьим-то счастливым билетом, буду только рад. Сам торгую относительно недавно, знаю как необходим совет несколько более пообтесанного товарища.

З.Ы. сразу оговорюсь — скрины с демо, просьба не кидаться тухлыми помидорами!

Так же попробую вести по ней аналитику/сигналы на D1 или H4, может чего и получится. Поехали.

( Читать дальше )

Добрый день.

Сегодня решил немного перетрясти портфель бондовый на предмет того, чтобы частично сбросить выросшие бумажки и подразбавить портфель новыми бумагами.

Закрыл сегодня четверть позиции в Трансаэро 3-й выпуск. За 20 дней неплохо подросла и дала доходность 125% годовых.) Из 2-го выпуска выйду полностью. Там под 220% годовых.)

Эти две бумаги уже отлично отработали идею, но три четверти в 3-м выпуске я еще подержу до полной отработки.

Сегодня немного позакрывал позы в банковских бондах Альфы и ВЭБа.

И добавил в портфель бумаги АИЖК 15-й в., НМТП 2в., ТГК-5 1в. Несколько дней дополнительно наращивал позицию в Полипласте и Гидромашсервисе. Неплохие доходности по нынешним меркам. И я считаю сильно недооцененные рынком. 

По портфелю в целом доля каждой бумаги не превышает величину 7% от СЧА.

Удачи.

     У многих возникают ситуации, когда нужно оценить визуально какие-либо зависимости. В большинстве случаев для этих целей используется Excel с построением временных рядов, не заслуженно обделяя многие другие гораздо более показательные диаграммы. Существует альтернативное средство более быстрого и удобного анализа описательных статистик с разнообразными диаграммами (средствами Excel многие из них не построить) и возможностью создания web-приложения для общего доступа. Касаться настоящей статистики с различными методами анализа данных не буду, только базовая описательная  статистика (без проверки тестов  и даже p-значения не будет) и разные диаграммы. В этой статье я опишу один из вариантов того, как можно проанализировать такую информацию, представить её в виде интерактивных диаграмм, и немного опишу про web-приложения. А чтобы было веселее смотреть на диаграммы, приведу их на примере финальной статистики ЛЧИ-2015. Как следует из названия статьи – делать это буду на R. Сразу обращаю внимание, учитывая результаты некоторых «уникумов» (со сверх большими стартовыми или доходами), многие графики не очень показательные (да и с разрешением здесь не очень получилось). В таком случае надо преобразовывать оси (хотя на первой диаграмме стартовая уже логарифмическая), или исключать эти «выбросы» или же разносить результаты на разные панели, или делать бегунок по осям, но в первом приближении и для ознакомления с разными диаграммами и так пойдет. Но если кому интересно, могу данные диаграммы в отличном качестве (большего размера) сделать в web-приложении Shiny и предоставить общий доступ (в публичном облаке Shinyapps).

( Читать дальше )

Появилось настроение написать чего нибудь полезное, решил сделать ретроспективу торговой платформы именно как реализации алгоритмического трейдинга. Думаю, изложенное пригодиться людям новым, которые только ищут на что опереться, а если кто-то поделится своим опытом, буду благодарен. В рамках данной статьи, не будет рассматриваться вопрос тестирования стратегий и его инструментария, это пожалуй отдельная большая статья.

Эпоха smartx

Этот раздел наверное будет самым большим, т.к. именно с этой платформой я собирал все шишки и он оставил самые яркие воспоминания. Первым брокером для меня был/есть itinvest, со своей платформой smart-trade. Появление продукта smart-x с модулем tradescript, открыло для меня мир железных болванов, которые покупают/продают, а ты такой сидишь, потягиваешь оранжад и рассматриваешь каталог яхт (игрушечных разумеется). Порог вхождения в этот инструмент крайне низкий, а главное, он тесно интегрирован с торговой платформой. Т.е. я получил то-же рабочее место трейдера + средства автоматизации.  Закладываем условия на лонг-селл/шорт-ковер, запускаем сценарий и наслаждаемся эффектом. Проблемы поперли через некоторое время. Первый звоночек прозвенел, когда выяснилось, что после разрыва соединения терминалом и автоматическим реконнектом, бот прекращает работу и не запускается. Т.е. терминал реконнект умеет, а tradescript нет. Сюрприз был неприятный, т.к. обнаружилось все в конце дня, когда я собирался подсчитать свои миллионы, а вместо этого на меня из терминала смотрел жырный лось, т.к. реконнект случился аккурат, как бот вошел в позицию. Как следствие, он из нее уже не вышел, и пока я бегал по офису занимаясь работой, животное отжиралось, а депо кукожилось. После этого я ввел в правило, заглядывать в терминал каждый час. Еще через какое-то время, у меня взгляд на терминальное окно приобрел автоматический характер, я периодически оглядывал состояние и все сворачивал продолжая работать работу, которая в отличии от этой ваше биржи меня кормила. Очередной взгляд вскольз, зацепился за что-то странное… Где-то я это видел… где-же… где-же. блин, да я это с утра видел, время 15 часов, а графики застыли на 12. С утра снова был вход, рестартуют терминал, здравствуй очередной лось. Теперь контрольный осмотр включал в себя разглядывание графика и проверке, что он подает признаки жизни. Третий технический лось обнял, когда подводя итоги дня, я выяснил, что почему-то бот сидит в позиции с сайзом на всё депо. Иссесно в минусе да еще каком. После серии экспериментов, выяснилось, что с какой-то вероятностью, у движка теряется счетчик размера позиции. Т.е. он показывает, что позиция например 10 лотов, а внутри себя считает что 0 и если приходит сигнал в туже сторону, добирает позицию еще. В итоге, если у нас условие входа в позицию повторяется, то он начинает набирать ее пока хватит средств на ГО. В периодическое ТО, добавился пункт разглядывания размера позиции, с последующим рестартом терминала, если бота заклинило. Времени на работу оставалось все меньше. Последней каплей, стал глюк с повисающим стаканом заявок. Я фиг знает, какая была связь, но, в терминале бывало вис стакан заявок, это приводило к тому, что сигнал на вход пришел, а войти мы пытаемся по цене из стакана. Если он завис полчаса назад, то и входить бот будет ценой получасовой давности и понятно, с каким результатом. На этот раз лося не было, была упущенная прибыль. Я пошел на форум брокера, написал письмо с большим количеством слов, которые в приличном обществе не произносят, потом посчитал до десяти и стёр все нахрен, т.к. толку от таких писем не было никакого. Разработка трейдскрипта у брокера почти неживая, выглядит так, что человек его написавший уволился и заниматься им банально некому. На вопросы поддержка как может отвечает, но особого интереса к ликвидации багов не проявляет. В общем, в этом доме нам не рады. Итого: как бесплатное знакомство с алготрейдингом да. Как автоматическая система — категорическое нет. Оставлять ее без присмотра, примерно тоже самое, что оставить на скамеечке неприметную сумку с деньгами. До первого любопытного гражданина.

( Читать дальше )

Решил как продвинутый чувак купить доллары не в обменнике, а на бирже. Зря что ли трейдингом промышляем.

Перекинул С ФОРТС на ВР(TOD) на покупку 1 тыс. долл. для эксперимента.

Выставил лимитник 61.607. Он сработал, но цена покупки оказалась 61.638. Ну понятно 3.1 копейки с доллара взяли комиссию. Понимаем, куда без этого!

Дальше я решил вывести эту штуку баксов на карточку.

( Читать дальше )

У меня уже были посты про ОТП-Банк, Raiffeisen, UBS, и Мастер-банк, но это были «технические» оценки с «рейтингами», «нормами достаточности капитала»,  «курсовыми спредами» и прочим. Но появилась возможность оценить банк с клиентской стороны и я не пожалел, что ею воспользовался. «Исследуемым» банком оказался Альфа-банк, а «подопытным» клиентом одно из наших юридических лиц.

Поставлена задача: открыть дополнительные расчётные счета в валюте. Казалось бы, какая проблема? Ан нет, Вы не можете просто взять и открыть счёт. (-;

День первый.
Как человек, который неоднократно производил такие операции, заказываю вызов специалиста в один из офисов компании. Но по телефону получаю отказ — нужно прийти в банк, хотя раньше специалист приезжал.

День второй.
Звоню в службу поддержки юридических лиц и запрашиваю список документов — дали «список». Подготавливаем документы.

День третий.
Идём в отделение банка, ждём в очереди примерно 20 минут — принимают, но опять отказ. Сотрудник с лицом «советского человека» (на столе документы клиентов, на которых легко можно прочитать ФИО и номера р.счёта) сообщает, что список документов «не тот». Раздаётся звонок, сотрудник, который нас обслуживает, снимает трубку и сообщает звонившему коллеге, что «введён мораторий на выдачу кредитов — только кредитные карты» (я подумал — «плохой знак»). Получаем на бумажке список документов, написанный от руки. Уходим делать «домашнее задание».

( Читать дальше )

Мне самому уже страшно. Честное слово — я не виноват в падении рубля. Несмотря на это smart-lab.ru/blog/240730.php
Ну да — 10 марта и рубль начал валиться. Но я тут не причем. Это все временные циклы магические. Всякие кружочки с полукругами. ;)
Посмотрим что же происходит с ними сейчас

Цена вроде бы сформировала дно 80 дневного цикла. Он же может оказаться и 20 а также и 40 недельным. Но я лично думаю что недельные циклы будут в апреле мае. Тем не менее цена сильно растет сегодня и если день закроется выше 62 — это явный сигнал на то что дно 80 дневного цикла сформировано. Что дальше? И тут есть два сценария — исходя из волновой картины и инцидента с Ветром. Я лично считаю что цена в 55 по которой Ветер покупал зелень — не случайна. На рынке не бывает случайностей. Все закономерно — только некоторые не понимают этих закономерностей. Я давно говорил что должна быть цена в 54.8 — чуть не дошла сделка Ветра до нее. Вопрос истинности или нет сделок Ветра  — вопрос глобально десятый на самом деле. Но вот на анализ он может повлиять. Поэтому глянем два вида разметки.

( Читать дальше )