Здравствуйте!

Копался в старых записях и обнаружил древнейший вордовский файл скопипащенный, видимо, с такого же древнейшего форума или ЖЖ. Если кто установит авторство — буду благодарен, ибо в своё время это чтиво сильно помогло мне в психологическом плане, да и сейчас на уровне уже подсознания помогают.

Многое может быть не актуально, некоторых упоминаемых бумаг уже нет, да и те, что остались изменили свои повадки, НО я оставил всё как есть без изменений. 

Далее авторский текст:

Сразу прошу не судить строго, объясняю. что записывал все для себя, да и с ребятами разговаривал, в чем-то кто-то согласен, во многом нет. Записывал временами, перерывы бывали по году, все сырое, ничего не редактировал.

Начинаю частями, посмотрю за реакцией.


Надо записать, чтобы выучить и потом не забыть

( Читать дальше )

Я потратил лучшую часть шести лет, примерно с 1999 по 2004 год и снова в 2008, гоняясь за химерой удачи в автоматическом/алгоритмическом трейдинге, и хотя я никогда так и не достиг земли обетованной суперуспешной торговой системы, по дороге я узнал многое о себе, о мире, о том, как писать устойчивый, высокопроизводительный код. Это путешествие заслуживает отдельного поста, или может даже нескольких, поскольку это было довольно странное приключение, но для начала я расскажу о том, почему я все-таки ушел в веб и стартапы. 

1. Автоматические торговые операции требуют слишком много торгового и операционного капитала чтобы стартануть своими собственными ресурсами. Не то, чтоб это было невозможно, но значительно менее ресурсоемкое занятие — делать деньги строя веб и мобильные приложения. 

2. Каждый раз, когда я работал в команде с трейдером пытаясь построить автоматический трейдинг, их торговые стратегии и идеи переставали работать, не смотря на то, что они до этого были успешны (иногда очень успешны) как трейдеры за монитором или в яме. Обычно это означало, что я тратил год или более своей жизни, чтобы закодить шедевральную торговую платформу, которая ничего не давала. 

( Читать дальше )

Здравствуйте!
 
Решил поделиться своим опытом и рассказать свой путь алгоритмического трейдинга, с целью пользы в основном начинающим алготрейдерам. Сейчас эта тема очень популярна. Основное преимущество что хороший алгоритм дает результаты, которые можно ожидать в будущем, с некими допущениями (предположим что рынок становится сложнее и параметры во времени будут падать).
На рынке я с 2007г. Начало — банально, ПИФы, акции. С 2008 г исключительно системный трейдинг фьючерсами FORTS. За это время прорабатывались различные идеи, которые можно формализовать 100%. Свои системы эксплуатировал от полугода до 2х лет. Система в среднем дает порядка 40% на 1к без эффекта плеча, с показателями доходность/макс просадка порядка 3/1-5/1 на годовом интервале. Алгоритмы все направленного типа. Т.е зарабатывают за счет движения из точки A в точку B.
С 2011г уровень алгоритмов значительно повысился, стал применять различные методики в разработке и методике оценки качества системы. При разработке главное сама идея (торгующейся паттерн, который имеет свойство устойчиво повторяться во времени), это для 100% формализованных алгоритмических систем. Сама идея при наложении на все временные участки должна иметь хорошие параметры (стабильная кривая вверх), далее дело техники, доработка, фильтрация неблагоприятных фаз рынка и т.п. Идея проверяется на 1м временном интервале (INSample), накладывается на другие(OUTOfSample- период чисто рыночной торговли), параметры OUTOfSample должны укладываться в InSample. Далее алгоритм ставится на реальный счет, если по итогу параметры OUTOfSample укладываются в INSample значит идея рабочая и устойчива, далее отслеживаем во времени и смотрим насколько реальные параметры соответствуют тестовым. Основные количественные параметры системы, которые принимаются в эксплуатацию Доходность(не менее 40%), Максимальная просадка(не более 5%), Средняя сделка(Не менее 200п), % прибыльных сделок(в зависимости от самой идеи системы), Профит фактор(не ниже 1,5), Рекавери Фактор(не ниже 15), Средняя Прибыль/Средний Убыток(в зависимости какой % прибыльных сделок, если более 50% то не ниже 3). Качественные параметры – Коэффициент шарпа (не ниже 6), показывает насколько доходность равномерна распределяется  во времени.


( Читать дальше )

За последние месяцы некоторые из крупнейших хеджевых фондов США получили миллиардные прибыли на ставках против иены, используя решимость правительства Японии ослабить нацвалюту и тем самым поддержать экспорт и экономику в целом, пишет The Wall Street Journal.

В частности, известный американский финансист Джордж Сорос заработал на этом почти $1 млрд с ноября. В числе других таких фондов издание называет Greenlight Capital Дэвида Эйнхорна, Third Point LLC Дэниэла Леба и Hayman Capital Management Кайла Басса.

Инвесторы начали зарабатывать на коротких позициях по иене перед приходом к власти Либерально-демократической партии Японии во главе с Синдзо Абэ, настаивающим на необходимости активного стимулирования экономики.

За последние 4 месяца японская нацвалюта подешевела почти на 20%, что привело к обвинениям японского правительства рядом европейских стран в развязывании очередной «валютной войны». В четверг иена торгуется у 93,5/$1 против 79/$1 в середине ноября.
 

Думаю вот:

• закрыть возможность для новых регистраций писать и комментировать блоги
• назначить людей на смартлабе, которые могли бы своим решением давать право писать комментарии и блоги 

Зачем это нужно?

• чтобы люди уважали правила смартлаба
• повысить профессиональную чистоту сообщества


• чтобы smoketrader чувствовал себя комфортно:)) 

Все зарегистрированные до 14.02 блоги смогут писать и комментировать.
Но за нарушение правил мы будем лишать этих привилегий.

Обсуждаем инициативы в комментариях. Так сказать референдум у нас.




( Читать дальше )

• Разместил(а) AForex Markets, Февраль 14, 2013
• Просмотр блога

Любимый индикатор миллиардера Уоррена Баффета пробил уровень в 100%. Речь идет о показателе – отношение индекса Wilshire 5,000 total market cap index (который отражает текущую суммарную рыночную капитализацию крупнейших американских компаний) к показателю ВВП страны – по материалам AForex.
В последний раз показатель достигал уровня в 100% в разгар кризиса «пузыря» на фондовом рынке в 90-х, затем – в период 2006-2007 гг. (третий квартал 2006 года), после чего оставался на высоком уровне около года. После пика фондового рынка от 2007 года последовал финансовый кризис.
График. Фондовый рынок к ВВП Америки (историческая динамика).

 

скажите уважаемые трейдеры как во время эспирации исполняется опционы.надо заявку дать специально брокеру или сам появляеться откритая позиция.

Германия может стать первой из развитых стран мира, кто введет серьезные ограничения на высокочастотный алгоритмический трейдинг.

Высокочастотные трейдеры при проведении сделок используют автоматизированные компьютерные алгоритмы, позволяющие совершать десятки тысяч операций за доли секунды. Такая торговая практика подверглась серьезной критике экспертного сообщества и стала предметом пристального внимания со стороны регуляторов США и Великобритании после так называемого «молниеносного обвала» (flash crash) на американских биржах 6 мая 2010 года, когда всего за несколько секунд основные индексы потеряли порядка 10%.
Как сообщает агентство Bloomberg, вопрос обсуждался несколько месяцев в федеральном правительстве и комитетах Бундестага. В ближайшее время, как ожидается, законопроект будет вынесен на рассмотрение пленарного заседания парламента.


( Читать дальше )

В былые времена было модно ходить с сигаретой во рту, выпивать алкоголя столько, сколько влезет до рвотного рефлекса, питаться в фаст-фудах, в общем, делать всё то, что гробило здоровье. Последние 10 лет в штатах тенденция по здоровому образу жизни только набирает обороты.  Сейчас в штатах порядка 29,960 спортклубов, которые посещают каждый пятый американец, с доходом  данной индустрии 21.4 млрд. долларов в 2011 году и 22.8 млрд. долларов в 2012. Решил немного покопаться в отчётностях 2-ух компаний и сделать небольшой обзор по фитнес клубам в Нью-Йорке.
И так, вот эти компании, которые публично представлены и активно торгуются — Life Time Fitness ($LTM) и  Town Sports International ($CLUB). 
По сравнительной макро статистике мне больше импонирует LTM. В её наличии на конец сентября 2012 года было 105 клубов по сравнению со 160 у CLUB, но кол-во активных членов у первого значительно выше 695 тыс. против 530 тыс. у второго



( Читать дальше )