Что такое Системный трейдинг? Нет, это не программирование. И не талмуды кодов. Не статистика, не математика. Это не умные программы, у которых и название-то страшно прочитать. Системный трейдинг – это, прежде всего, логика! Читая про возможности той или иной программы вы вряд ли проникнитесь духом алготрейдинга! Ведь это не просто формулы – это подход, парадигма, это стиль, это особый взгляд. Любую идею системный трейдер проверяет на истории, потому что без проверки – это всего лишь слова. А, как мы знаем, ещё В.И. Ленин сказал: «Главная проблема цитат в Интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность» :)
 
В этой статье я хочу показать Вам, что алготрейдером можно стать даже без установки каких либо специальных программ. Я взял элементарную идею, и с помощью программы MS Excel выяснил, что за 2012 год можно было заработать более 40 тысяч пунктов! И вот эту идею я вам и расскажу:
 
Многие боятся алготрейдинга. Боятся, потому что не умеют программировать. Поэтому придумывают всякие нелепые отмазы, вроде тех, что восхваляют интуитив и порицают роботизированный подход к трейдингу. Меж тем, ничего сложного в программировании нет. Необязательно знать специальные языки, «объявлять классы», «разрабатывать библиотеки» и т.д. Достаточно простой логики. Сегодня я хочу показать, как с помощью обыкновенного ЭКСЕЛЯ можно проверить торговую идею.


( Читать дальше )

Решил посмотреть, какие книги написаны по хедж-фондам, и прежде чем что-то хаотично читать, рассмотреть все доступное, что можно найти в интернете.

Накатал соответствующую статью в финансовый словарь: книги по хедж-фондам, где дал ссылочку на список в гугл.докс. Почему в словарь? Потому что там удобно систематизировать инфу через рубрикатор.

Пока рассотрел только половину книг.

p.s. кстати в словаре есть еще статья книги по трейдингу, куда я время от времени добавляю ваши рецензии на смарталабе 

Чехарда разных вариантов оценки 40% Иркутскэнерго (мой ресёч по этой компании здесь: smart-lab.ru/blog/79700.php) началась, по-моему, с  середины 2010 года. Скорее всего всё должно разрешиться в ближайшее время.  Я с середины лета держу о.а. Иркутскэнерго под продажу этого пакета. Вчера Совет Директоров Русгидро  утвердил оценку имущества, которое вносится в оплату допэмиссии. В перечне имущества были и акции «Иркутскэнерго». Акции иркутских энергетиков  оценены в 19,5 руб. за акцию, это «апсайд» 16-18%, стоимость всего пакета, находящегося на балансе  «Интер РАО» 37,2 млрд руб. Т.к Интер Рао владеет 1,85% о.а. Русгидро, то она имеет преимущественное право в доп эмиссии выкупить 1,85% от размещаемого количества акций – это 1,85%*110 000 000 000
равно 2 035 000 000 о.а. (я применяю допущение, что акции Русгидро для целей допэмиссии оценены в 1 рубль) или 2 035 000 000 рублей остальные 35 млрд акций Интер Рао сможет получить в случае отказа других акционеров от реализации своих преимущественных прав на допэмиссию (

( Читать дальше )

Никакого секрета не открою, сказав, что постижение трейдинга — это прежде всего изучение самого себя. Ускоренным курсом и за деньги.

 
 Именно через трейдинг мы очень быстро узнаем  о своих жадности, боязни, невыдержанности, гордыне, самолюбии, тщеславии, комплексах неполноценности, самоуверенности, нереализованности. Все это высвечивается как на ладони, когда мы входим и выходим, не дожидаясь сигнала, откармливаем лосиков и собственное мнение, усердно пытаемся что-то предсказать и упорно ждем, когда наши же предсказания сбудутся. Бесконечной волынкой тянется печальный трейдерский лейтмотив: дисциплина, дисциплина, мне бы только научиться, натренироваться, науметься… а есть ли, собственно, у нас шанс? Можно ли «улучшить себя в трейдинге»? Смотрим ли мы в корень?

 
Не знаю, как вам-  мне лично сложно поверить, что вздорный, истеричный, своенравный человек на форуме где-то в другой своей жизни сказочным образом превращается в спокойного и способного держать ситуацию под контролем профессионала.  Как и тот, КТО ПИШЕТ СВОИ СООБЩЕНИЯ ВОТ ТАК!!! Или тот, кто трогательно, но безапелляционно заявляет о том, что без трейдинга для него свет не мил, и без этой путевки в жизнь ему никогда не удастся  продемонстрировать окружающему миру свои многочисленные «о-го-го!» и уехать на ломбаргини от собственного же подьезда прямо завтра, на глазах у всех, кто ему небезразличен. Почему? Потому что все это обратная сторона медали под названием Loser и прямой индикатор того, что типичные трейдинговые огрехи являются неотъемлемой частью личности этих людей далеко за границами трейдинга. Пытаться работать над собой  узко и применительно только к торговле  таким людям попросту бесполезно. 

Если вы вспыльчивы и упрямы с детства, если вы выходите из себя в элементарных житейских ситуациях, и считаете средний палец удачным финальным аргументом;  если вы безудержный азартный игрок или шопаголик,  если спор не закончен, пока вы всех любой ценой не убедили,  если вы подвержены резким сменам настроения, которые заметны близким и не очень, если вы знаете, что вы «по жизни» эмоционально неустойчивый человек,  ваше поведение в трейдинге — это вершина айсберга.

 


( Читать дальше )

Стратегия принесла 8.1% за два дня (без плечей) или 1475% годовых

Не так давно, 26 января опубликовал в торговых сигналах закрытую стратегию без указания на акцию: smart-lab.ru/blog/tradesignals/99102.php и снова это Сургут. Вход 28 числа.

Ожидаемый паттерн был обозначен. Сработало. Удалось заработать, взять часть движения. Форекс отдыхает. Банковские депозиты тоже. Эти стртагеи я называю Ambrosia. Они получаются чрезвычайно редко в результате анализа текущих бумаг и ориентированы на получение дохода в самое ближайшее время. Обладают исключительной точностью и вероятностью срабатывания, а также показывают достаточно высокую доходность. Не зависят от рынка или сектора. Поскольку предпочитаю работать только с ликвидными инструментами, то могут быть интересны инвестору любого уровня.

( Читать дальше )

Top 10: лидеры стратегий в EasyMANi
Уже  давно позади остался 2012 год. Что можно сказать о результатах работы стратегий наших управляющих?
 
Количественные данные о зарегистрированных участниках:

 
На сегодняшний день информация по лидерам стратегий следующая:



( Читать дальше )

Что такое гомочартизм в трейдинге и кто такой трейдер-гомочартист
 (Гомо  —  единственный, однородный,  chart – график).
Гомочартизм – направление в трейдинге, состоящее в том, что анализируются параметры исключительно одного выбранного  инструмента с глубочайшей верой  и мистической уверенностью  в то,  что этого достаточно для прогноза  его движения. Поэтому приверженцев такого направления можно определить  как секту, члены которой поклоняются учениям любимых  руководителей гуру  и классиков теханализа, написавших книги в 20-80-х годах прошлого столетия.   
Гомочартист – трейдер-сектант, исповедающий гомочартизм, обычная фраза  при  больших просадках эквити, порой уходящих в отрицательную зону: «видите ли, господа, рынок изменился». Его мечта (несбыточная) подобрать так параметры  торговой системы, чтобы  эквити было в плюсе для любых рынков и во все времена, игнорируя текущее состояние среды обитания этого инструмента. Логика его  проста и всегда правильно отвечает на риторический вопрос: разве могут все зеленые мухи ошибаться?


( Читать дальше )

Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

Чтобы было понятно о чём речь — Начало smart-lab.ru/blog/97227.php и
Продолжение smart-lab.ru/blog/97996.php

Валютные пары в этот раз рассматривать не буду, а приведу основные валютные фьючерсы, рынок товарных фьючерсов, индексов и акций.
Сделал несколько тестов по рынку, и в плане покупки активов матанализ выдал следующее распределение активов:

1. Основные валютные фьючерсы



( Читать дальше )