Этот рейтинг включает акции крупных компаний с самыми высокими дивидендами по состоянию на февраль 2016 года. В него включены компании из разных стран с капитализацией от $10B. 

Цены многих из этих акций сейчас находятся на многолетних минимумах. Возможно, купить их сейчас – самый выгодный вариант. Именно благодаря дешевизне акций на каждую из них приходятся высокие дивиденды. Но всегда есть риск, что компания в будущем снизит дивиденды или вовсе прекратит их выплату. Отметим, что четыре из семи компаний рейтинга связаны с кризисной нефтегазовой отраслью. К инвестированию в них стоит подходить с особой осторожностью. 

Графики котировок приведены в валютах торгов. Капитализация и годовой оборот всех компаний приведены в пересчёте на доллары. 

 

1. Williams Partners & Williams Companies

• Тикеры: WPZ, WMB
• Биржа: NYSE
• Валюта торгов: доллар США
• Страна: США
• Капитализация: $14B, $13B
• Годовой оборот: $1.4B, $7.3B
• P/E: 93, ?
• Дивиденды за год: 17%, 16%

( Читать дальше )

Периоды низкой волатильности на рынке,  являются худшим временем для  продавцов опционов. Когда рынки спокойны, опционные премии маленькие — это означает, что  продать опционы далеко от текущей цены практически невозможно.

Так что же делать опционному трейдеру!? Конечно же, оставаться активным, соблюдать размер позиции, это важные моменты, но все же, как торговать в такие периоды?

Давайте рассмотрим три опционные стратегии, которые вы можете использовать в периоды «затишья» на рынке:

1) PUT/CALL дебетовые спреды

Покупайте спреды, рассчитывая на направленное движение цены актива, например, на перекупленность или перепроданность. Используя дебетовые спреды, ориентируйтесь на стоимость  около 50% от разницы цен между страйками.

Не берите много риска в одной позиции,  пробуйте несколько вариантов, с обеих сторон от текущей цены.

( Читать дальше )

Продолжаем работать над программой 14 мая 2016. Место проведения — то же, отель Новый Берег. Программа ещё наполняется, жду ваших предложений по выступлениям.
 
Кого я звал выступить, кто не смог или просто отказался? К.Бронштейн (алго-деск Атона), Test V1.1 (№1 ЛЧИ 2014), uralpro, VES2010, rusalgo. В общем, как вы видите, алготрейдеров очень тяжело заставить выступить. Герчик обещал дать ответ до конца марта — пока не дал. Silent Hamster по субботам занят, поэтому не сможет принять участие в конфе.

Билеты на конференцию смартлаба, а также выкупить номера в гостишке, вы можете тут: 
https://market.smart-lab.ru/shop/ 

Гостишку бронируйте заранее, потому что в прошлый раз желающих было гораздо больше, чем номеров в гостинице.

Передача «Татьяна Ровинская. Алгоритмическая торговля» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 29 марта 2016 г.

Динамика в США после кризиса 2008: банки которые включены в неофициальный список проблемных. Вроде есть лаг резкого роста количества проблемных банков в 1-2 года (был такой лаг, если точнее). Если бы с нефтью были связаны проблемы у банков США (или мира) они бы уже проявились. 

*малоактивные операции — банкроты — поглощенные — самостоятельно закрытые — прекратили операции

Неофициальный список проблемных банков США. 

( Читать дальше )

внимание! возможно Грааль! возможно рабочий! так как нет времени его проверять — занят инным граальчиком -попробует может кто и напишет резалт за неделю. за грааль спасибо не надо — просто напишите сколько принес грааль  за неделю или что я — м… ак (если не принесет ничего)))

итак.

берем инструиент ликвидный по опционам чтоб был — например Si или RTS или… кто на америке или англии там наверное ES или EuroUSD подойдут.

стакан открываем опциона со страйками прилично отдаленными от текущей цены базы

смотрим достаточна ли там ликвидность и спред чтоб адекватный и сама премия близка к теоретической.
далее.

с помощью калькулятора Пивот уровни Тома ДеМарка (можно вот тут вбить OHLC  : http://extra.agea.com/ru/tools-ru/calculators/pivot-levels-ru/demarks-pivot-points-ru   )
находим предполагаемые границы завтрашнего диапозона дня — там минимум и максимум рассчитывается исходя из цен откр, закр, хай/лоу вшерашнего дня/периода -например для рубля с учетом ночного закрытия рынка и корреляции его с нефтеценами на брент я бы учитывал что открытие рубля не всегда точно отображает то что за ночь было в нефти. а так как рубль привязан к нефти то скорректируйте (это надо минут 10 потратить) цену предпологаемого вчерашнеторгового открытия дня относительно нефти -хотя это не обязательно — итак можно просто OHLC вчерашнего рубля вставить -уровни все равно не попадут всегда точно, но нам и не нужно точность — нам нужно примерно предпологать где будет макс/мин завтра на рынке.

( Читать дальше )

Продолжаю регулярно информировать вас о динамике нашего фонда Kvadrat Black. После двух небольших минусовых месяцев, алгоритмы фонда снова заработали. Результат февраля = +3%. Стоимость акции фонда обновила максимум: 
  
(Стоимость фонда отражает чистое изменение динамики клиентских средств после вычета всех расходов)

Помесячная чистая инвесторская доходность:
 
Как видно из 1 графика, c конца октября 2015 скорость роста стоимости акций фонда замедлилась. Это связано с тем, что немного изменились характеристики американского рынка в эти месяцы, доходность за 4 месяца составила всего 3,7%. Это неплохо относительно бенчмарков, однако относительно прошлой динамики фонда это есть замедление роста.

Доходность фонда за 12 мес = +26% г/г
Доходность фонда с начала 2016 года = +2.1%


( Читать дальше )

Утро субботы начинаю с посещения конференции Финама и Ай ти Инвест по алготорговле.
Не смотря на раннее утро, полный зал. Много знакомых лиц.

Конференцию открыл Владимир Твардовский. Рассказал про тенденции алготорговли за последние 2 года. Было интересно понаблюдать статистику брокеров по числу алгоритмистов и их оборотам. 

Далее выступал Алексей Афанасьевский. Очень интересный доклад про использование вейвлетов в алготорговле. Вейвлет — математический аппарат, позволяющий раскладывать по базису функций, основной особенностью которых явл. локализация по оси абцисс — за пределами некоторой окрестности такая функция практически не отличима от нуля. 
Если простым языком, то Алексей использует фрактальный анализ для поиска закономерностей на рынке. Строит вельвет спектры. А далее использует найденные закономерности, обучая нейронные сети. Доклад сложный. Но есть над чем подумать и что поизучать на досуге.

Следующий доклад — Игорь Шепелев про построение алгоритмического фонда. Молодой человек, ученик Xelius, рассказывал как с нуля создавал свой бизнес. Респект молодому человеку за смелость.


( Читать дальше )